Marché boursier. Les actions. Vitesse d'exécution des ordres de bourse. - page 9
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Je vois, si en termes d'ondulation, c'est uneSMA. Mais plus on s'éloigne du début du calcul, plus la valeur moyenne s'écarte de la valeur actuelle.
En gros, cette méthode de calcul de la moyenne ne permet pas d'"oublier" les anciennes valeurs, car exp_data.m_ent_cnt augmente de plus en plus à chaque circulation et chaque nouvelle valeur a de moins en moins d'effet sur le résultat final.
D'après mes observations, la valeur moyenne varie au cours de la journée et est assez sensible.
En théorie, l'EMA devrait mieux convenir au scalping ; le code sera approximativement le même :
Nous rencontrons ici quelques difficultés.
S'il s'agit d'un arbitrage classique, alors vous n'avez pas besoin de compter quoi que ce soit, vous attrapez le taux CB + votre propre cupidité.
Le scalping implique une courte période de maintien de la position.
Quellepériode EMA doit-on utiliser ?
C'est pourquoi je ne calcule pas longtemps et primitivement, en me concentrant sur le taux CB, sans tenir compte de la réduction de l'écart dans le temps.
Mais la beauté de cette idée est que même s'il y a une situation d'arbitrage à l'entrée, et qu'il n'y a pas de situation d'arbitrage à la sortie,
cela n'a pas d'importance, car nous sommes déjà entrés avec un bénéfice garanti (que nous connaissons déjà).
Faites vos affaires avant l'expiration !
En tout cas, un bénéfice :)
Il y a des complications ici
Quellepériode EMA_pourquoi devrais-je prendre ?
J'avais prévu d'en tester différents, en me concentrant sur le nombre moyen de ticks par minute pour chaque instrument. Mais elle doit absolument être différente pour chaque paire.
L'essentiel est que la moyenne comprenne qu'à un moment donné, nous avons un prix d'entrée beaucoup plus élevé que la dernière EMA_période de ticks. Idéalement, la différence entre le prix d'entrée et la moyenne devrait également permettre de réaliser des bénéfices.
Le test des tiques a montré qu'il existe de telles paires. Je n'ai pas encore testé leur réalisme pour les transactions réelles dans MT5.
Jusqu'à récemment, je pensais que toute la graisse de ce type d'arbitrage avait été consommée il y a 20 ans.
Mais le bénéfice de ce projet est que même s'il y a une situation d'arbitrage à l'entrée, il n'y a pas d'arbitrage à la sortie,
ça n'a pas d'importance, parce que nous sommes déjà dedans avec un profit garanti.
Vous faites vos affaires avant l'expiration !
Bref, profit :)
+++ a déjà été évalué.
Je voulais aussi vérifier cette variante :
Si une opportunité de sortir d'une transaction décrite par vous est apparue (par exemple dans 2-3 jours), et que le pourcentage de profit (en tenant compte du temps qui s'est déjà écoulé depuis l'entrée) est garanti comme étant plus élevé que le pourcentage maximum actuel sur un autre instrument, alors vous pouvez sortir sans attendre l'expiration. Et entrer directement sur le marché, où la valeur du pourcentage est maximale. En théorie, le bénéfice est plus élevé.
J'aborde les prix d'entrée et de sortie à condition qu'ils soient corrigés pour la commission.
D'ailleurs, j'ai décidé d'essayer leur EBS, dès l'ouverture du marché. Le compte n'est pas ouvert par leur filiale, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais par un courtier RF. Mais un examen attentif de leur contrat soulève beaucoup d'autres questions. Je me suis rendu compte qu'il est plus facile de s'ouvrir et de ressentir. Ils n'écrivent pas le temps d'exécution de l'ordre dans le contrat :)
.... qu'ils sont ajustés pour la commission.
Êtes-vous bon en maths ?
Ce sont les chiffres que vous devrez "réconcilier".
Le test de la tique a montré qu'il existe de telles paires. Je n'ai pas encore testé leur réalisme pour le trading réel dans MT5.
Presque toutes les 40 paires présentent des situations d'arbitrage.
Il y a environ 2 ans, il y avait même 150% pour Aeroflot dans 10 jours avant l'expiration !
5,40% aurait dû être dans 43 jours...
Ajouté
Si cela fonctionne dans Quick, cela fonctionnera certainement dans MT5, car il est beaucoup plus rapide que Quick.....
Ici, il y a longtemps j'ai écrit mon programme pour Quick
Si seulement Classic, alors Quick est assez bien, mais si, comme je veux essayer, scalping, alors j'ai besoin au moins MT-5 (2 terminaux)
Êtes-vous bon en maths ?
Ce sont les chiffres que vous devrez "relier".
Je le ferai :) Merci, information précieuse.
Sur FORTS, cela fonctionne, mais sur Stocks, les fonctions renvoient des zéros.
Est-ce parce qu'il n'y a pas de commerce ou parce que ces données ne sont pas diffusées sur le Stock ?
Replikant_mih veuillez jeter un coup d'œil ? ces données sont-elles disponibles sur le réel (Limite inférieure ; Limite supérieure.)Sur FORTS, cela fonctionne, mais sur Stocks, les fonctions renvoient des zéros.
Est-ce parce qu'il n'y a pas de commerce ou parce que ces données ne sont pas diffusées sur le Stock ?
Replikant_mih s'il vous plaît jetez un coup d'oeil ? est-ce que ces données sont sur le réel (Limite inférieure ; Limite supérieure.)Ce n'est pas non plus sur la bataille. C'est étrange. S'il n'y a pas de champ lui-même, il s'avère que cela n'a rien à voir avec le fait que le marché ne se négocie pas.
Pas sur le champ de bataille non plus. C'est bizarre. S'il n'y a pas de champ lui-même, il s'avère que ce n'est pas lié au fait que le marché ne se négocie pas.
Les contrats à terme ne sont pas négociés non plus....
Il s'avère qu'il y a peut-être un ordre de redirection.
Le problème est qu'il peut y avoir des ordres en dehors des limites de négociation dans la pile (fixée depuis longtemps lorsqu'il y avait une limite sur les FORTS, cela arrive souvent),
si le curseur est vide, il se peut que l'ordre limite soit fixé à un "prix inexistant" :(
J'ai regardé la documentation sur le marché boursier, et il n'y a pas ces paramètres !
2.3.1.8 Tableau des valeurs mobilières : instruments financiers
Document au sous-sol.
Ajouté
Même les dividendes sont diffusés, cool !
VALEUR DES DIVIDENDES d16.2 Montant des dividendes, RUR
et date d'enregistrement
DIVIDENDDATE t Date de clôture du registre
J'aimerais que les promoteurs développent le terminal dans la direction de l'échange.