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À mon avis, le trading via Python est une opération de relations publiques de MQL5.
Qui vous empêche de calculer les données des indicateurs ? ou de passer les données des indicateurs personnalisés à python depuis mql ?
Qui vous empêche de calculer les données des indicateurs ? ou de passer les données des indicateurs personnalisés à python depuis mql.
Pouvez-vous donner un exemple, au moins en pseudocode. Nous créons un script en python. Je veux recevoir les données de Bollinger (Ishimoku, etc.) pour une certaine période de temps. Comment dois-je m'y prendre ?
Echanger avec un python, c'est bien...
...
Python stocke les cotations et les indicateurs sur SQLite. Communication MQL-python via socket, fichiers ou base de données (socket est préférable).
Vous avez raison, bien sûr. Mais je veux aider les gens qui ne sont pas familiers avec les bases de données, les sockets d'un certain type à entrer dans le trading algorithmique...
Faisons donc simple - par le biais de fichiers. Clairement, et suffisamment pour travailler avec.
Je propose de faire trois dossiers :
Classes.py - pour y mettre toutes sortes de classes, pas nécessairement toutes, juste celles qui en ont besoin, afin qu'il n'y ait pas de code inutile qui encombre le fichier principal;
Functions.py - pour y stocker toutes sortes de fonctions, pas nécessairement toutes, juste celles qui ne doivent pas être encombrées de code dans le fichier principal ;
TradeLogic.py - fichier principal.
Je mettrai les classes de timing, bar et trade dans le fichier Classes.py (une classe de trade vide) :
Pas encore d'explications, des explications seront fournies au fur et à mesure.
Pouvez-vous me donner un exemple, au moins en pseudocode ? Créez un script en python. Je veux obtenir les données de Bolinger (Ishimoku, etc.) pour un temps donné. Comment dois-je m'y prendre ?
En d'autres termes, donnez un exemple de la manière de sauvegarder les données de n'importe quel indicateur dans un fichier csv ou SQLite et de les lire ensuite dans python ? Ce ne sera pas drôle ?
Dans le fichier TradeLogic.py, je suggère d'écrire ceci pour commencer :
Voici quelques importations de ce qui sera nécessaire plus tard, et le programme lui-même commence à la ligne N=1000. L'adresse "work_catalog" est le répertoire où je prévois de sauvegarder les fichiers avec les prix et, si nécessaire, d'autres. L'adresse est si étrange, car j'utilise Metatrader dans une machine virtuelle et pour cette démonstration Python - également là, instruments - la liste des instruments sur lesquels nous prévoyons de trader.
Par exemple, donnez un exemple de sauvegarde des données d'un indicateur dans un fichier csv ou SQLite, puis de lecture dans python ? Ce ne sera pas drôle ?
Non, ce ne sera pas drôle. Il y a beaucoup de gens qui peuvent rapidement commencer le trading algorithmique avec Python, mais qui ne sont pas du tout familiers avec Python, et qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin de MQL, ne sont pas prêts à passer du temps à apprendre un outil qui a une application extrêmement étroite. Ne parlez pas non plus de syntaxe de type C, il y a trop de gens qui ne connaissent pas du tout le C/C++.
L'objectif de cette branche est de donner des instructions spécifiques aux personnes qui ne savent pas par où commencer avec le trading algorithmique. Un coup de pied de démarrage. Sans complications inutiles.
La bibliothèque metatrader5 sera utilisée pour gérer le terminal Metatrader5.
Bibliothèque ici: https://pypi.org/project/MetaTrader5
Documentation ici : https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
A l'aide des fonctions décrites dans la bibliothèque, implémentez les fonctions d'initiation de connexion au terminal et de terminaison de connexion au terminal. Nous prévoyons de le faire en boucle infinie toutes les 5 minutes.
Ecrivez aussi la fonction dt_stamp_from_M5_view qui va créer un compte de date-heure(objet de la classe date_time) à partir de la chaîne de type '202112101635' (je l'appelle M5_view).
Mettons ce code dans le fichier TradeLogic.py :
Ce code est déjà fonctionnel. C'est-à-dire qu'il démarre, détermine le multiple égal le plus proche de 5 minutes, + 10 secondes (pour s'assurer que les barres du serveur se fermeront, nous voulons sauvegarder les cotations), dort jusqu'à ce moment, se réveille, se connecte au terminal, négocie (dans le sens où il ne fait rien), termine la connexion au terminal, dort pendant 5 minutes - et le cycle se répète.
Fonctionnement du programme :