vagabondage aléatoire - page 3
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C'est peut-être l'indice ici. Toutes les séries générées ne sont pas vraiment aléatoires, de nombreux générateurs tombent dans des cycles ou vice versa - dans des tendances, il est donc vraiment possible de faire du profit sur les vulnérabilités de ces séries, mais quel en est l'intérêt ? Donc, le seul moyen est de jouer avec. Personne (enfin, comme un casino) ne donnera une telle série gratuite pour faire du commerce dessus, il n'y a pas d'imbécile - un générateur stable normal sera attaché. Et sur le marché, il (le rang) lui-même n'est pas gratuit.
J'ai donné un lien vers un article au début. Si vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec qqn, alors réfutez-le.
J'ai donné un lien vers l'article au début. Si vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec le SB, alors réfutez-le.
Tu ne peux pas. L'astuce de ces expériences consiste à construire un autre SB sous la forme d'une "équité" de la TS qui monte comme si c'était possible. Mais en réalité, l'augmentation moyenne d'une telle participation sera négligeable (des dizaines de fois moins que les coûts réels sous forme de spread et de commission). Par conséquent, une amende égale à la commission de n'importe quel SB, parce que, encore une fois, l'augmentation moyenne de n'importe quel SB, même le plus jubilatoire, est négligeable.
D'après ce que j'ai compris de l'article, l'arrêt est deux fois plus long que la prise. Par conséquent, nous avons beaucoup de petites transactions rentables et peu de grosses pertes. Si l'échantillon est fini, il est possible de parvenir à ce que, dans une série particulière, les lots soient rares et qu'il y ait un excès de profit. En revanche, si l'échantillon vise l'infini, c'est-à-dire qu'il cherche à obtenir toujours un bénéfice, tout sera vain, car l'obtention d'un bénéfice total et d'une perte totale sont également probables.
C'est-à-dire que sur une longue distance, la somme de toutes les pertes sera juste égale à la somme de tous les profits, avec toutes les variations de stop et take. Tout est équilibré dans la nature.
D'après ce que j'ai compris de l'article, l'arrêt est deux fois plus long que la prise. Par conséquent, nous avons beaucoup de petites transactions rentables et peu de grosses pertes. Si l'échantillon est fini, il est possible de parvenir à ce que, dans une série particulière, les lots soient rares et qu'il y ait un excès de profit. En revanche, si l'échantillon vise l'infini, c'est-à-dire s'il veut toujours faire des bénéfices, tout s'arrêtera à zéro, car le bénéfice total et la perte totale sont également probables.
C'est-à-dire que la somme de toutes les pertes sera juste égale à la somme de tous les profits, avec toutes les variations de stop et de take. Tout est équilibré dans la nature.
Il y a une photo d'un test de 30 "titres" aléatoires. Partout dans le +
Tu ne peux pas. L'astuce de ces expériences consiste à construire un autre SB sous la forme d'une "équité" de la TS qui monte comme si c'était possible. Mais en réalité, l'augmentation moyenne d'un tel capital sera négligeable (des dizaines de fois moins que les coûts réels sous forme de spread et de commission). Par conséquent, la pénalité sur une transaction est égale à la commission de n'importe quel SB, parce qu'encore une fois, l'augmentation moyenne de n'importe quel SB, même le plus impatient, est négligeable.
Est-ce que je comprends bien qu'il est possible de gagner de l'argent sur SB, mais que les coûts finiront par être moins élevés ?
Tu sais, tu peux choisir des parcours réussis et les montrer en gardant la vérité pour toi.
Vous pouvez, mais ce n'est pas convaincant.