Auto ou manuel - page 10
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Je comprends ce qu'il fait, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, à savoir que les décisions aléatoires concernant le recrutement d'experts travaillant au hasard sont absurdes et indécises et qu'au final, le terrain est bafoué. Mais apparemment cela ne sert à rien, cela fait longtemps que de nombreuses personnes lui écrivent à ce sujet, mais le travail sisyphéen inutile et acharné continue.
Je ne serais pas aussi catégorique, ce sont des tâches différentes. Déterminer l'état peut aussi apporter des bénéfices. Il en va de même pour la recherche de modèles).
D'ailleurs, il dépense la moitié de sa pension pour faire fonctionner tout le système, le fer à repasser nécessite aussi des dépenses, de l'électricité...
Eh bien, s'il aime ça, c'est bien, il dépense son argent pour son propre plaisir).
Zhora surveille manuellement 700 robots. Il a une compréhension différente)))
Je n'ai pas vu de solutions raisonnables dans l'AT ou dans d'autres domaines.
Global n'est plus TA, et les données externes sont une tâche différente) ou est-ce que je comprends mal qu'il existe un GZ
Je n'ai jamais compris pourquoi il faut minimiser la corrélation entre les outils, et comment le faire si les outils sont autonomes. Ou cela signifie-t-il qu'il faut choisir les instruments présentant la corrélation la plus faible ?
Bien sûr, je n'ai pas rencontré de solutions raisonnables) Il faut développer cela.
Les schémas globaux, ce n'est pas ce que je veux dire ici. La distinction entre les graphiques de marché et les marches aléatoires et leur asymétrie. Elles sont présentes dans tous les graphiques de marché, mais plus l'actif est liquide, moins ces différences sont importantes.
La corrélation doit être réduite non pas entre les instruments eux-mêmes (comment la réduire ?) mais dans les décisions commerciales prises. En mars 2020, il y a eu une crise, de nombreuses actions se sont effondrées, il n'est pas souhaitable d'avoir un impact simultané sur le trading, il est souhaitable de prendre une mauvaise décision sur une seule sur l'ensemble du portefeuille, pas sur l'ensemble du portefeuille en une seule fois. En outre, la crise monétaire de 2008 a entraîné de fortes variations de toutes les devises. L'idéal serait bien sûr de l'utiliser et de le calculer, mais pour l'instant, l'objectif est de réduire l'impact.
Je comprends ce qu'il fait, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, à savoir que les décisions aléatoires concernant le recrutement d'experts travaillant au hasard sont absurdes et indécises et qu'au final, le terrain est bafoué. Mais apparemment cela ne sert à rien, cela fait longtemps que de nombreuses personnes lui écrivent à ce sujet, mais le travail sisyphéen inutile et acharné continue.
Non, vous pouvez faire de la ligue une structure rentable. J'ai fait une expérience similaire il y a longtemps. En général, les stratégies peuvent être des prunes, ce n'est pas si important, mais avec la sélection naturelle, vous pouvez les garder en profit. Vous devez créer une population de stratégies avec différents paramètres et exécuter la sélection naturelle en temps réel. C'est comme ça que j'ai réussi à garder les stratégies sur les mashcas dans le noir. Mais sans commissions et avec beaucoup de choses à faire, j'ai mis l'idée de côté pour un jour. Il suffit de le faire, mais le problème, c'est qu'en utilisant ce principe (et vous n'avez pas vraiment besoin d'une ligue), il est préférable de le remplacer par un générateur de stratégie. Donc ce générateur de stratégie est la chose la plus intéressante
1 Certainement pas de solutions raisonnables) Cela doit être développé.
2 Modèles globaux, ce n'est pas ce que je veux dire ici. La différence entre les graphiques de marché et la marche aléatoire et leur asymétrie. Elles sont présentes dans tous les graphiques de marché, mais plus l'actif est liquide, plus ces différences sont faibles.
3 La corrélation doit être réduite non pas entre les instruments eux-mêmes (comment la réduire ?), mais dans les décisions commerciales prises. En mars 2020, il y a eu une crise, de nombreuses actions se sont effondrées, il n'est pas souhaitable que cela affecte de manière synchrone le trading, il est souhaitable que seule une personne sur l'ensemble du portefeuille ait été mal décidée, et non l'ensemble du portefeuille en même temps. En outre, la crise monétaire de 2008 a entraîné de fortes variations de toutes les monnaies. L'idéal serait bien sûr de l'utiliser et de le calculer, mais pour l'instant, l'objectif est de réduire l'impact.
1. Nobel)
2. C'est irréalisable en forex, plus pour les actions. pour les crypto aussi, tant qu'il y a de la liquidité).
3. il s'agit de la sélection dans un portefeuille d'instruments sans liens entre eux. Mais il y a un MAIS global qui ne peut être pris en compte, un facteur externe qui affecte plusieurs instruments à la fois. L'objectif est le bon.
Non, il est possible de faire de la ligue une structure rentable. J'ai fait une expérience similaire il y a longtemps. En général, les stratégies peuvent être des prunes, ce n'est pas si important, mais avec la sélection naturelle, vous pouvez les garder rentables. Vous devez créer une population de stratégies avec différents paramètres et exécuter la sélection naturelle en temps réel. C'est comme ça que j'ai réussi à garder les stratégies sur les mashcas dans le noir. Mais sans commissions et avec beaucoup de choses à faire, j'ai mis l'idée de côté pour un jour. Il suffit de le faire, mais le problème, c'est qu'en utilisant ce principe (et vous n'avez pas vraiment besoin d'une ligue), il est préférable de le remplacer par un générateur de stratégie. Ce générateur de stratégie est donc le plus intéressant
Le générateur de logiques est un sujet compliqué. Le générateur de paramètres de logiques données est soluble jusqu'à présent. Mais c'est aussi intéressant).
Vous ne voyez pas la différence entre un modèle et une simple conditionnalité ? La régularité, par définition, vous permet de juger l'avenir avec une certaine probabilité autre que 0,5 ; si vous ne faites pas de tels jugements, alors il n'y a pas de régularité, et les critères de décision ne sont qu'une fiction. Vos décisions sont donc aléatoires, bien que formellement elles soient conditionnées par quelque chose. Il s'agit d'une logique du niveau de "si vous voyez un chat noir - vous avez des problèmes", elle est irrationnelle et absurde en l'absence de corrélation entre les phénomènes.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?
L'idée est simple : si le TS présente un comportement inacceptable qui n'a jamais été enregistré dans l'histoire, alors il ne correspond pas au marché. Et il devrait être réajusté. Par conséquent, effectuer une rotation est non seulement naturel, mais même raisonnable. En aucun cas je ne peux l'appeler une "pièce".
Et par quoi le remplacer - je l'ai déjà dit plus d'une fois - je n'ai pas de critères précis. Ce n'est pas exactement une "pièce" non plus, mais je pense que ce n'est pas très différent.
Et pourtant, je pense que cette méthodologie est tout à fait justifiée ; j'aurais depuis longtemps tout laissé tomber si cela n'avait pas de sens.
Je comprends ce qu'il fait, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, à savoir que les décisions aléatoires concernant le recrutement d'experts travaillant au hasard sont absurdes et indécises et qu'au final, le terrain est bafoué. Mais apparemment cela ne sert à rien, cela fait longtemps que de nombreuses personnes lui ont écrit, mais le travail de Sisyphe, inutile et impitoyable, continue.
Pas "accidentellement" ! Je vous dis que le retrait se fait strictement selon des critères précis.
Installation - oui, il y a quelques problèmes. Mais à en juger par les résultats - dans l'ensemble, un petit résultat positif est tout à fait possible. Si le résultat était "zéro", le spread aurait mangé tout le dépôt depuis longtemps.
Non, il est possible de faire de la ligue une structure rentable. J'ai fait une expérience similaire il y a longtemps. En général, les stratégies peuvent être des prunes, ce n'est pas si important, mais avec la sélection naturelle vous pouvez les garder rentables. Vous devez créer une population de stratégies avec différents paramètres et exécuter la sélection naturelle en temps réel.
C'est à peu près ce que j'ai en tête.
Tout TS ne "vit" dans le système que tant qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement "inacceptable". Dès qu'un tel comportement est détecté, le système est immédiatement "mangé". Il est remplacé par un nouveau système du même type, retesté sur l'histoire.
Non, il est possible de faire de la ligue une structure rentable. J'ai fait une expérience similaire il y a longtemps. En général, les stratégies peuvent être des prunes, ce n'est pas si important, mais avec la sélection naturelle, vous pouvez les garder rentables. Vous devez créer une population de stratégies avec différents paramètres et exécuter la sélection naturelle en temps réel. C'est comme ça que j'ai réussi à garder les stratégies sur les mashcas dans le noir. Mais sans commissions et avec beaucoup de choses à faire, j'ai mis l'idée de côté pour un jour. Il suffit de le faire, mais le problème, c'est qu'en utilisant ce principe (et vous n'avez pas vraiment besoin d'une ligue), il est préférable de le remplacer par un générateur de stratégie. Ce générateur de stratégie est donc le plus intéressant
puis-je avoir plus de détails sur le générateur de stratégie ? est-ce dans le sens de choisir un générateur de nombres aléatoires à partir d'un pool d'affaires plates en chute libre :-) partageables, qui peuvent s'avérer rentables dans le trading réel ?
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J'ai déjà vu un générateur de stratégie quelque part ici... Je pense que oui, vous définissez les conditions - et cela génère des stratagèmes...
Pouvez-vous m'en dire plus sur le générateur que vous avez en tête ?