Comment comparer correctement deux lignes qui ne se chevauchent pas ? - page 5
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google : invariants du marché.
Disons qu'une certaine action se négocie actuellement autour de 10 roubles. Alors une augmentation de son prix de 1 rouble serait de 10%. Supposons qu'après quelques années, le prix de l'action soit passé à 100 roubles. L'augmentation du prix d'un rouble ne sera que de 1%. Un rouble pour une action de 10 roubles et une action de 100 roubles sont des choses très différentes. Les investisseurs se concentrent donc sur les rendements en pourcentage plutôt que sur les rendements monétaires, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les valeurs relatives plutôt que sur les valeurs absolues.
Cela semble être ce qu'il faut.
Option intéressante. Mais cela a déjà été dit plus haut. Quelques posts sur les méthodes statistiques. L'idée est qu'une certaine fourchette de prix est traitée comme un maximum et un minimum. Mais j'ai écrit sur la façon dont la méthode devient incontrôlable lorsque le maximum ou le minimum est dépassé. Et vous devez être capable de superposer correctement les plages comme.
Tu n'es pas dans le coup. Va te faire griller.
Il y a deux rangées qui ne se chevauchent pas et qui se trouvent sur des "niveaux différents" (comme dans l'image ci-dessus).
Comment peut-on les "combiner" pour qu'ils soient côte à côte et se chevauchent ?
Vous pourriez calculer une moyenne dans chaque ligne, puis ligne_1 = valeur_1/moyenne_1, etc. Mais est-ce la bonne façon de procéder ? La taille de l'échantillon affecte-t-elle l'adéquation des résultats... ou faut-il procéder différemment ? Ou par la normalisation de Max et Min ? Encore une période d'échantillonnage ? En fait, quel est le bon chemin à suivre ?
Je pense que vous savez ce que je veux dire...
Alexey, pourriez-vous suggérer un type de régression qui soit robuste aux valeurs aberrantes, de préférence immédiatement sous forme de formules) ?
https://www.mql5.com/ru/forum/372456/page3#comment_23234856
Alexey, pourriez-vous suggérer une régression résistante aux aberrations, de préférence sous forme de formules) ?
Il n'existe des formules que pour l'ANC) C'est pourquoi il est très apprécié et souvent utilisé, malgré tous les problèmes) Pour tous les autres - bricolage de méthodes numériques...
Si la corrélation est faible, alors soit la corrélation est faible (non significative), soit elle n'est pas linéaire.
Essayez la méthode Theil-Sen pour estimer le coefficient de régression linéaire. Il est assez populaire et largement utilisé dans diverses sciences, mais il n'est pas souvent utilisé dans le commerce.
Les formules ne sont disponibles que pour l'ANC) Pour cette raison, il est très apprécié et souvent utilisé, malgré tous les problèmes) Pour tous les autres - bricolage de méthodes numériques...
Si la corrélation est faible, alors soit la relation est faible (non significative), soit elle n'est pas linéaire.
Essayez la méthode Theil-Sen pour estimer le coefficient de régression linéaire. Il est assez populaire et largement utilisé dans toutes sortes de sciences, mais pour une raison quelconque, il n'est pas souvent mentionné dans le commerce.
Malheureusement, personne ne voit plus loin que son nez. Depuis longtemps, un CSI pour la régression non linéaire a été développé - on l'appelle PNB. De nombreux sujets sont consacrés à ce problème sur le forum, mais tout le monde s'obstine à les "ignorer". Les PNB sont nés et se sont développés sur notre forum. Il devrait être honteux d'affronter des difficultés lorsqu'il existe des solutions évidentes au problème. Donnez-leur un auteur étranger, malgré le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de PNB. Cela a été prouvé à de nombreuses reprises. Je suis fatigué de le dire publiquement. Je pense qu'à l'époque de Gauss et des deux auteurs de l'ISC, il était plus facile de promouvoir la réussite auprès des masses. Je suis prêt à comparer PNB à la célèbreméthode Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541.
Malheureusement, personne ne peut voir plus loin que son nez. Un CSI pour la régression non linéaire a été développé depuis longtemps - le PNB est appelé. De nombreux sujets sont consacrés à ce problème sur le forum, mais tout le monde s'obstine à les "ignorer". Les PNB sont nés et se sont développés sur notre forum. Il devrait être honteux d'affronter des difficultés lorsqu'il existe des solutions évidentes au problème. Donnez-leur un auteur étranger, malgré le fait qu'ils ne sont pas à la hauteur de PNB. Cela a été prouvé à de nombreuses reprises. Je suis fatigué de le dire publiquement. Je pense qu'à l'époque de Gauss et des deux auteurs de l'ISC, il était plus facile de promouvoir la réussite auprès des masses. Je suis prêt à comparer PNB à la célèbreméthode Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541.
Yusuf, c'est toi qui ne comprends pas l'élémentaire.
Yusuf, c'est toi qui ne comprends pas les bases.
Qu'est-ce que je ne comprends pas, exactement ? Veuillez m'éclairer.