De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 159
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dites-moi ce que vous en pensez. Il existe un flux de citations, comment y appliquer les mathématiques ?
L'entrée est le flux de citations. La sortie est le commerce. Tout ce qui se trouve entre les deux est des mathématiques.
Je demande des choses plus spécifiques. De quelle manière utilisez-vous les mathématiques, entre l'entrée et la sortie ? Je ne demande pas le code ou l'algorithme, mais l'idée générale.
C'est l'idée générale : convertir le flux de cotations en flux d'ordres. Et si nous confions cette tâche à un algorithme (plutôt qu'à l'intuition), il ne reste qu'une seule option : utiliser les mathématiques pour cette transformation.
Mon ami, pour l'instant, c'est de l'eau qui coule. Je ne crois pas que les transformations des cotations continues soient bénéfiques en fin de compte, car il y a trop d'aléatoire dans le flux des prix. Et toute action sur des éléments de régularité avec des éléments d'aléatoire détruira cette régularité.
Vous, vous avez objecté, mais n'avez pas donné de réponse intelligible. Intéressant à entendre.
Mon ami, pour l'instant, c'est de l'eau qui coule. Je ne crois pas que les transformations des cotations continues soient bénéfiques en fin de compte, car il y a trop d'aléatoire dans le flux des prix. Et toute action sur des éléments de régularité avec des éléments d'aléatoire détruira cette régularité.
Vous, vous avez objecté, mais n'avez pas donné de réponse intelligible. Intéressant à entendre.
L'algotrading n'est pas un article de foi, mais un processus qui consiste à extraire de petites miettes de régularité de "trop d'aléatoire" avec une certaine efficacité.
Justement, la conversion des séries utilise essentiellement la sommation des éléments, voire le calcul de la moyenne. En fin de compte, il n'y a plus de modèle. Où sont les extrêmes ? Où sont les tailles réelles des tendances ?
Pourquoi les mathématiques sont-elles nécessaires ici ?
Pour quelles connaissances de base n'existe-t-il pas de manuels ?
L'algotrading n'est pas un article de foi, mais un processus consistant à extraire des miettes de régularité de "trop d'aléatoire" avec une efficacité ou une autre.
Soudain (comme toujours), l'algotrading est l'exécution d'un groupe de transactions de marché avec une optimisation du prix moyen pondéré. En bref, il s'agit d'une négociation (un achat/une vente) d'un grand volume en plusieurs mouvements.
Ce sujet n'est pas abordé ici, bien qu'il soit censé être le principal.
Et ce qui n'est "pas un sujet de foi" pour le profit, c'est le commerce mécanique (c'est-à-dire sans personne).
Justement, la conversion des séries utilise essentiellement la sommation des éléments, voire le calcul de la moyenne. En fin de compte, il n'y a plus de modèle. Où sont les extrêmes ? Où sont les tailles réelles des tendances ?
Pourquoi les mathématiques sont-elles nécessaires ici ?
Vous avez réduit les mathématiques financières à l'utilisation de l'essentiel des "ondulations". Les mathématiques financières ne se limitent pas à la sommation et même à la moyenne.
"Comment retirer régulièrement de l'argent du marché")
Ce n'est pas un manuel scolaire. C'est digne d'un prix Nobel).