De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 101
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Quelle blague, la propriété habituelle d'une martingale (SB sans dérive est le cas le plus simple d'une martingale).
De manière purement abstraite, oui, si la série est infinie et si vous additionnez les incréments, mais la série du marché est plus proche de l'errance géométrique, et si vous prenez même le processus de Wiener habituel, il n'y a toujours aucun sens pratique aux infinis, et l'espérance des parties finies ne converge vers rien, ni vers zéro ni vers les valeurs initiales. Séries infinies, sommes infinies, tout cela doit être oublié, le plus tôt sera le mieux. Nous, simples mortels, dont la durée de vie et le capital sont limités, ne nous intéressons qu'aux modèles prédictifs de certaines statistiques, qui ne sont pas générés par des propriétés abstraites de séries issues de certaines distributions, mais principalement par des mécanismes économiques et comportementaux, qui sont plus proches de l'alchimie que de théories rigoureuses.
De manière purement abstraite, oui, si la série est infinie et si vous additionnez les incréments, mais la série du marché est plus proche de l'errance géométrique, mais si vous prenez même un processus de Wiener habituel avec disparition en moins, il n'y a toujours aucun sens pratique aux infinis, et l'espérance des parties finies ne converge vers rien, ni vers zéro ni vers les valeurs initiales.
Eh bien, je suis content que tu aies enfin découvert la loi des grands nombres.
P.S. Si vous prenez des "parcelles finies", alors les notions de MO et de variance ne valent rien du tout. Pas plus que l'ensemble des théoriciens.
Eh bien, je suis content que tu aies enfin découvert la loi des grands nombres.
P.S. Si vous prenez des "parcelles finies", les concepts de MO et de variance sont totalement inutiles. Pas plus que l'ensemble des théoriciens.
Ne pas confondre les grands nombres (20-200 et plus) où les statistiques classiques ont un sens et les nombres infinis qui n'intéressent que les théoriciens et les étudiants oui session. SB MO sur des sections finies n'est pas prévisible, la variance est partiellement prévisible et beaucoup plus stable.
Purement abstraitement oui, si la série est infinie et si on additionne les incréments, mais la série du marché est plus proche de l'errance géométrique, mais si on prend même le processus de Wiener habituel avec dérive, il n'y a toujours aucun sens pratique aux infinis, et le MO des sections finies ne converge vers rien, ni vers zéro ni vers les valeurs initiales.
Si je ne me trompe pas, le SB géométrique (en l'absence de dérive) est également une martingale. Ce n'est probablement pas l'absence d'espérance qui est en cause, mais le fait que son estimation ne converge pas vers elle en raison de la croissance de la variance.
Eh bien, je suis content que tu aies enfin découvert la loi des grands nombres.
P.S. Si vous prenez des "parcelles finies", les concepts de MO et de variance sont totalement inutiles. Pas plus que l'ensemble des théoriciens.
Je vous assure que pour calculer, par exemple, l'ACF SB, il n'est pas nécessaire de connaître l'infini, mais une connaissance de base du théorème ne ferait pas de mal du tout).
Je regarde dans le livre et je vois... l'histoire.
SB est soumis à des lois, comme tout ce qui existe dans le monde est soumis à des lois.
Dans le monde, dans l'univers, tout est vivant, même les machines, les fusées en métal et en plastique sont vivantes. Après tout, ils peuvent bouger, ils ont juste besoin de carburant pour les alimenter.
Même les véhicules de fer sans pilote se déplacent sans organisme vivant, n'utilisant que des logiciels et du carburant ou, en gros, de la nourriture.
Ainsi, un être humain qui n'est pas nourri s'arrêtera bientôt et s'allongera en étirant ses jambes)).
========
Pour les grands acteurs, le carburant, ce sont les spéculateurs.
Si vous êtes intéressés, je continuerai plus tard)))
Si je ne me trompe pas, le SB géométrique (en l'absence de dérive) est également une martingale. Ce n'est probablement pas l'absence d'espérance qui est en cause, mais le fait que son estimation ne converge pas vers elle en raison d'une augmentation de la variance.
Ici et je ne me souviens pas, et pour se souvenir ce n'est pas grand chose, comme un médecin expérimenté ne se souvient pas mot à mot du serment d'Hippocrate, ou des noms latins de tous les organes du cours d'anatomie, il y a bien sûr des unicums avec une super-mémoire, mais l'utilisation pratique de ceux-ci comme de Wikipedia, alors soit la pensée ou la mémoire, plus l'un moins l'autre. La chose la plus importante pour SB est qu'il est impossible de prédire l'augmentation/le rendement futur et c'est tout, cela rend le trading impossible, peu importe s'il s'agit d'une tendance ou d'un renversement, toutes les autres statistiques de toute façon devraient indirectement prédire le changement de prix (quand on s'éloigne du Mo = le prix se renverse, etc.), mais c'est impossible en raison de la nature de la série. Avec la volatilité, la situation peut sembler meilleure mais en fait c'est la même chose, le trading d'options sur SB n'a aucun sens car la volatilité est constante, le trading s'arrêtera.
Je ne me souviens pas, et je n'ai pas besoin de me souvenir de grand chose, comme un médecin expérimenté ne se souvient pas du serment d'Hippocrate ou des noms latins de tous les organes du cours d'anatomie, il y a bien sûr des unicums avec une super mémoire, mais l'utilisation pratique de ceux-ci comme dans Wikipedia, il y a soit l'intelligence soit la mémoire, plus l'un moins l'autre. La chose la plus importante pour SB est qu'il est impossible de prédire l'augmentation/le rendement futur et c'est tout, cela rend le trading impossible, peu importe s'il s'agit d'une tendance ou d'un renversement, toutes les autres statistiques de toute façon devraient indirectement prédire le changement de prix (quand on s'éloigne du Mo = le prix se renverse, etc.), mais c'est impossible en raison de la nature de la série. Avec la volatilité, la situation peut sembler meilleure mais en fait c'est la même chose, le trading d'options sur SB n'a aucun sens, car le vol est constant, le trade s'arrêtera.
L'impossibilité de gagner de l'argent avec SB est un fait évident. Une question a été posée ici dans le fil de discussion - quel est l'intérêt de ce fait pour les traders ? Pour moi (et pour beaucoup d'autres), c'est logique et très simple : nous devons rechercher les différences de prix de SB. Cette approche est formalisée au moyen des méthodes de la théorie des tests d'hypothèse de matstat. Ce que j'ai écrit précédemment sur le zigzag est un exemple possible de cette approche très standard. J'ai un autre exemple dans mon article sur les lacunes.
Je regarde dans le livre et je vois... l'histoire.
SB est soumis à des lois, comme tout ce qui existe dans le monde est soumis à des lois.
Dans le monde, dans l'univers, tout est vivant, même les machines, les fusées en métal et en plastique sont vivantes. Après tout, ils peuvent se déplacer, ils ont juste besoin de carburant pour les alimenter.
Même les véhicules de fer sans pilote se déplacent sans organisme vivant, n'utilisant que des logiciels et du carburant ou, en gros, de la nourriture.
Ainsi, un être humain, s'il n'est pas nourri, s'arrêtera rapidement et s'allongera en étirant ses jambes)).
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Pour les grands acteurs, le carburant, ce sont les spéculateurs.
Si cela vous intéresse, je continuerai plus tard.))
Le cognac Ararat 3 étoiles semble également avoir une bonne place dans le corps.
Le cognac Ararat 3 étoiles semble avoir pris racine, lui aussi
C'est un peu cher pour un retraité.
D'après mes observations, l'alcool qui peut être identifié de quelque manière que ce soit coûte à partir de mille roubles.
ZS : nous avons toute une gamme de soi-disant distillateurs dans les magasins industriels (ménage, construction, électricité...) maintenant partout ? Je pense que le distillateur + quelques livres de sucre est pratique, les gens le prennent activement, il ya même des magasins spécialisés distillateurs, je pense que j'ai vu ou la publicité ou entendu à la radio - le nom de la boutique "Pervachok" ))))