Signaux. Suivi des comptes. - page 4
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L'effet de levier utilisé, ou dans une figure, l'effet de levier maximum utilisé est un bon indicateur du risque. Vous regardez les pics dans le graphique de l'effet de levier (ou la valeur de l'effet de levier maximum) et vous voyez combien de risque le fournisseur a pris pour ses rendements. Même le drawdown réel n'est pas si informatif dans l'évaluation du risque.
L'effet de levier n'est pas du tout un indicateur de risque. Il existe des systèmes qui devraient fonctionner avec un effet de levier élevé. Par exemple, il y a les amateurs de triangles ou de spreads synthétiques. Ils créent un portefeuille proche de la neutralité du marché, qui charge le dépôt jusqu'aux yeux, mais qui n'entraînera pas un fort drawdown.
Au contraire, il y a les investisseurs à long terme, c'est-à-dire les investisseurs forcés qui ont ouvert une position avec un petit lot il y a six ou six mois et qui sont tombés dans un profond drawdown. L'effet de levier utilisé est minuscule et le drawdown est proche d'un stop out.
L'effet de levier n'est donc pas informatif ici, mais seul le prélèvement effectif des fonds est une mesure du risque.
Non, je n'ai absolument rien à voir avec ce domaine. Plus encore : je la connais et ne veux donc rien avoir à faire avec elle.
Alors pourquoi vous me diagnostiquez ?
Et sur la formule de calcul de la rentabilité. Laissez-moi répéter. Il a été mis en œuvre dans de nombreux endroits. Il n'y a pas de gros problème ici. La logique est simple. A certains intervalles, nous calculons la rentabilité des positions ouvertes corrigées pour les opérations non commerciales. Quel est le problème ? Est-ce plus compliqué que pour les fermés ? Ouais... Je suppose.
Et à propos de l'équilibre/équité. Oui, eh bien, il y a ça.
Je ne sais pas ce qu'il en est de la réduction des effectifs avec les opérations de bilan. Mais peu importe.
Je le répète, la revendication principale est de faire un graphique "Gain" sur les opérations fermées. Le reste n'est pas aussi principal.
L'effet de levier n'est absolument pas un indicateur de risque. Il existe des systèmes qui devraient fonctionner avec un effet de levier élevé. Par exemple, il y a les amateurs de triangles ou de spreads synthétiques. Ils créent un portefeuille proche de la neutralité du marché, ce qui charge le dépôt jusqu'aux yeux, mais ne conduit pas à de profonds drawdowns.
Au contraire, il y a les investisseurs à long terme, c'est-à-dire les investisseurs forcés qui ont ouvert une position avec un petit lot il y a six ou six mois et qui sont tombés dans un profond drawdown. L'effet de levier utilisé est minuscule et le drawdown est proche d'un stop out.
L'effet de levier n'est donc pas informatif, et seul le drawdown réel est une mesure du risque.
Eh bien, ça peut arriver. Dans le cadre d'approches commerciales simples, il s'agit d'un bon indicateur. Mais toutes sortes de schémas d'échange complexes d'instruments supposés non corrélés se bloquent aussi parfois. En temps de crise, tout peut se synchroniser. L'histoire de LTCM, également prétendument insubmersible, me vient à l'esprit. Mais peu importe l'épaule. Je suis d'accord et sans elle :)
Vous devez faire référence aux fonds propres sur les transactions ouvertes (fonds propres sur les positions ouvertes) - le troisième graphique sur chaque page de signal (appelé "Fonds").
Voici un extrait de l'article (comme j'ai compris le terme "Fonds", voici notre équité habituelle sur les transactions ouvertes)
Fonds. Le montant des fonds sur le compte du signal de trading en ce moment.
Retrait maximal du signal en pourcentage du solde/fonds.
Je ne comprends pas. Est-ce que le"drawdown maximum du signal" compte avec les ajustements pour les dépôts/retraits ?
Je ne comprends pas, est-ce que le"Maximum signal drawdown" compte avec les ajustements pour les dépôts/retraits ?
L'équité despositions ouvertes est l'équité.
Si les fonds propres sont négatifs par rapport au solde, la différence maximale entre les deux est le drawdown maximal.
Le solde est le solde initial (indépendant des dépôts/retraits, c'est-à-dire celui qui est sur la balle depuis le début.
L'équité des positions ouvertes est l'équité.
Si les fonds propres sont négatifs par rapport au solde, la différence maximale entre les deux est le prélèvement maximal.
Ababasit :). Ce n'est pas clair du tout :). C'est-à-dire que le drawdown est la différence entre les fonds propres et le solde, ou entre les fonds propres et le solde maximum ? En gros, s'agit-il uniquement des chiffres du terminal (solde/fonds) ou y a-t-il un ajustement pour les dépôts et les retraits ?
Ababasit :). Ce n'est pas clair du tout :). C'est-à-dire que le drawdown est la différence entre les fonds propres et le solde, ou entre les fonds propres et le solde maximum ? En gros, s'agit-il uniquement des chiffres du terminal (solde/fonds) ou y a-t-il un ajustement pour les dépôts et les retraits ?
La différence entre les fonds propres et le solde est en pourcentage à un moment donné. Mais il y a une nuance : une fois qu'un seuil de prélèvement élevé est atteint, il est fixe et ne diminuera pas à mesure que le solde augmente.
La différence entre les fonds propres et le solde à un moment donné. Mais il y a une nuance : une fois atteint, le seuil de prélèvement élevé est fixe et ne diminuera plus lorsque le solde augmentera.
Oh, je vois. Il s'avère que le drawdown n'est pas un drawdown :). En général, le prélèvement est calculé à partir du rendement maximal. Et il est calculé de manière cumulative. Et ici, si je fixe un drawdown plus court (par exemple 1%), mais que le drawdown finit par être de 90%, le drawdown sera le maximum du drawdown (par exemple 1%) ?
Ah, je vois. Il s'avère que le drawdown n'est pas non plus un drawdown :) En général, le prélèvement est calculé à partir du rendement maximal. Et il est calculé de manière cumulative. Et si nous capturons des drawdowns courts (par exemple 1%) et un drawdown de 90%, le drawdown sera le drawdown maximal (c'est-à-dire 1%) ?
C'est là qu'il est correct (nous parlons du drawdown maximal).
La différence entre les fonds propres et le solde en pourcentage à un moment donné. Mais il y a une nuance : une fois atteint, le seuil de prélèvement élevé est fixe et n'est plus réduit lorsque le solde augmente.
Ah, je vois. Il s'avère que le drawdown n'est pas non plus un drawdown :) En général, le prélèvement est calculé à partir du rendement maximal. Et il est calculé de manière cumulative. Et ici, si vous fixez une perte plus courte (par exemple 1%), mais que le drawdown finit par atteindre 90%, le drawdown sera le maximum de la perte (par exemple 1%) ?
Vous avez tort. Si vous prenez 90 trades perdants d'affilée avec une perte de 1%, le drawdown sera de 90%. Sans vouloir vous offenser, il semble que vous cherchiez délibérément un sujet de discorde. Au lieu d'avoir une bonne compréhension de votre environnement.
Le prélèvement n'est pas seulement calculé en fonction des fonds propres, mais aussi en fonction du solde. Le drawdown maximal est le drawdown maximal fixé en pourcentage. Il peut être fixé à la fois sur l'équité et sur les transactions non rentables fermées à la suite.