Tiki en temps réel - page 14

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Roman:

Je n'utilise pas de forex de négociation.
Vous, dans l'exemple deCopyTick, n'obtenez qu'un dernier élément de la structure, en fait seulement les meilleurs prix.

Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est juste un article?

C'est le problème, je reçois absolument tous les tics (et pas seulement les tics, mais aussi les changements dans la coupe).

Vérifiez

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Voilà, c'est bien.

J'ai promis de vous parler d'un autre avantage de OnTick, par rapport à OnBook. C'est parce que la livraison d'OnBook est garantie, que s'il a ne serait-ce qu'un peu de calculs lourds (ou, Dieu nous en préserve, des transactions), il peut accumuler une file d'attente assez importante d'événements qui n'ont aucun sens(ils ne contiennent pas d'informations liées aux événements). C'est là que l'avantage se transforme en désavantage, comme c'est souvent le cas.

Dans ce cas, OnTick ignorera simplement les événements qui sont arrivés au moment du calcul, et se déclenchera sur le premier nouvel événement pertinent. Dans la variante OnBook, pour libérer la file d'attente (sauter les événements inutiles), vous devez fabriquer vos propres béquilles.

 
Andrey Khatimlianskii:

Voilà, c'est bien.

J'ai promis de vous parler d'un autre avantage de OnTick, par rapport à OnBook. C'est parce que la livraison d'OnBook est garantie, que s'il a ne serait-ce qu'un peu de calculs lourds (ou, Dieu nous en préserve, des transactions), il peut accumuler une file d'attente assez importante d'événements qui n'ont aucun sens(ils ne contiennent pas d'informations liées aux événements). C'est là que l'avantage se transforme en désavantage, comme c'est souvent le cas.

Dans ce cas, OnTick ignorera simplement les événements qui sont arrivés au moment du calcul, et se déclenchera sur le premier nouvel événement pertinent. Dans la variante d'OnBook, pour libérer la file d'attente (sauter les événements inutiles), vous devez fabriquer vos propres béquilles.

Personnellement, j'utilise les ordres asynchrones dans les opérations de trading.

Le fait est que (si vous négociez sérieusement sur la Bourse), vous avez besoin de tous les changements sur le marché,

et le plus tôt cet événement se produira, le mieux ce sera.

En outre, vous avez besoin des volumes de demande et d'offre...

Pour ma part, je ne vois pas d'alternative à OnBook.

 
Roman:

Je n'utilise pas de forex de négociation.
Vousn'obtenez qu'un dernier élément de la structure dans l'exemple deCopyTick, en fait seulement les meilleurs prix.

En exécutant le code ci-dessus, il s'avère que

 if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
s_tick.flags = 0

:)

2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9 
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9

Même tick et quand on appelleSymbolInfoTick- pas de drapeau :)

Ajouté

if(tick.flags == 0)
   {
     res = res + " ask = " + string(tick.ask) + "; bid = " + string(tick.bid);
   }

Nous recevons une tique mais nous ne savons pas qui l'a "créée".

2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583 
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583

Qu'est-ce qui se passe avec les temps de tic-tac ?

C'est absurde. Nous recevons des ticks du nouveau paquet avec le temps19:36:54.735, maisSymbolInfoTick a un tick "en avance" de 900 ms.

Extrait de l'aide deSymbolInfoTick

[out]  Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.
 

Beau sujet, beaucoup de choses intéressantes, merci les gars.

Sans blague ni plaisanterie...

Ne démolissez pas le code, je le prendrai en considération...

 
prostotrader:

Qu'est-ce qui se passe avec le tic-tac du temps de toute façon ?

C'est absurde. Nous prenons les ticks du nouveau paquet avec le temps19:36:54.735, mais en appelantSymbolInfoTick nous obtenons un tick "en avance" de 900ms ???

De la référence

Vraiment étrange, la valeur de l'offre est la même pour tous, mais le temps de SymbolInfoTick est différent.

 
Roman:

Vraiment étrange, la valeur Bid est la même pour tous, mais le temps SymbolInfoTick est différent.

On dirait que le terminal arrange le temps "comme il veut" :)

2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2

Près de 4 secondes sont passées à l'heure locale!

Ce n'est sûrement pas possible !

Et ici, tout est normal.

2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5
 
prostotrader:

On dirait que le terminal se chronomètre "comme il veut" :)

Près de 4 secondes se sont écoulées en heure locale !

Ce n'est pas possible !


Le journal montre que OnTick a attrapé le même tick 4 secondes plus vite que OnBookEvent . 

1  2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick:            2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2  2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent:       2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2
 
Yuriy Zaytsev:

Selon le journal, il s'avère que OnTick a attrapé le même tick plus rapidement de 4 secondes que OnBookEvent .

Cela ne peut absolument pas être le cas dans la réalité,

parce que les ticks sont déjà dans le terminal (c'est-à-dire qu'un nouveau paquet de ticks est déjà arrivé)

 
prostotrader:

Cela ne peut absolument pas être le cas dans la réalité,

parce que les ticks sont déjà dans le terminal (c'est-à-dire qu'un nouveau paquet de ticks est déjà arrivé)

Mais je regarde le journal, et le journal un et le même tic-tac avec une différence de 4 secondes est venu.

p.s.

Je n'aime vraiment pas la phrase "c'est impossible", je me suis habitué au fait que tout peut arriver.

À propos, peut-être que c'est loin du sujet, mais une fois sur l'affirmation que la terre est ronde, aussi, a dit quelque chose comme ceci - "il ne peut pas être.

En général, je suis toujours dans le doute jusqu'à ce que je vérifie, puis revérifie, et de préférence que quelqu'un d'autre revérifie plusieurs fois.


Êtes-vous sûr que votre code - qui forme le journal, traite les données - ne se dérègle pas ?


ce code a fait des miracles avec une différence de 4 secondes ?


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//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
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#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
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