La "centrifugeuse" algorithmique - page 7
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Bonjour Peter !
Je pense que vous pouvez exécuter le script à travers les extrêmes de l'historique et collecter les statistiques des valeurs prises par l'indicateur à ce moment-là. Il est fort probable que nous ayons un tel dinosaure :
Il y a deux questions :
- comment obtenir des extrema dans l'historique "peeked" ?
- quel indicateur utiliser ? Après tout, un simple indicateur de prix sera parfois revendu et racheté pendant longtemps.
Un mélange de plusieurs indicateurs ou de paramètres variables dans le temps d'un indicateur fournira sûrement un ajustement pour l'histoire. Comme d'autres l'ont déjà écrit ici. Les paramètres d'entrée ne doivent pas être suffisants pour essayer de révéler des modèles généraux et ne pas mémoriser toutes les particularités. Et vous le savez vous-même :)
En général, la question ne porte pas sur l'indicateur qui monte et descend derrière le prix, mais qui voit la tendance, connaît l'emplacement actuel, sent les niveaux, utilise les statistiques, etc.
Salutations.
Vous pouvez créer un algorithme spécial qui utilise l'optimisation des testeurs pour trouver les points d'entrée idéaux.
Ensuite, sur ces points, vous pouvez sélectionner des indicateurs pour composer un signal de trading de la future stratégie.
Le principe de sélection - la répétition aussi proche que possible d'un indicateur (ou d'un indicateur important d'une formule personnalisée) à chaque point d'entrée et à chaque point de sortie.
Les indicateurs/formules qui en résultent, à la suite d'une "sélection naturelle", s'intègrent dans la série de paramètres des signaux commerciaux du composant TS.
Quand même, ça n'a pas d'importance.
Un testeur n'est pas nécessaire.
Le nombre maximum d'indicateurs dans un EA efficace est de un, mais zéro est préférable. Vous vous en rendrez compte lorsque vous aurez joué avec l'optimisation. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera pour vous, mais apparemment, vous devez le faire.
C'estformidable que votre champ d'intérêt se soit déplacé vers le domaine auquel mqlest destiné . Félicitations !
Avez-vous une solution pour ce problème ? - nous nous trouvons à un point arbitraire sur le graphique (non terminal ! :) ). acheter maintenant ou vendre ?
ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît, même si vous voyez l'avenir - prendre 300 pips en un jour ou 1500 en une semaine ? (ceci est juste un exemple, les jours peuvent être remplacés par des heures et les centaines de pips par des dizaines)... C'est ce qu'on appelle leproblème du littoral, sauf qu'au lieu de segments pour trouver la longueur du littoral, il y aura des échanges alternés de vente et d'achat.
une réponse sans ambiguïté à cette question serait l'exception plutôt que la règle. et sans elle, aucune recherche automatique ne fonctionnerait...
Avez-vous une solution pour ce problème ? - nous nous trouvons à un point arbitraire sur le graphique (non terminal ! :) ). acheter maintenant ou vendre ?
ce n'est pas aussi évident qu'il y paraît, même si vous voyez l'avenir - prendre 300 pips en un jour ou 1500 en une semaine ? (ceci est juste un exemple, les jours peuvent être remplacés par des heures et les centaines de pips par des dizaines)... C'est ce qu'on appelle le problème du littoral, sauf qu'au lieu de segments pour trouver la longueur du littoral, il y aura des échanges alternés de vente et d'achat.
Une réponse sans ambiguïté à cette question serait l'exception plutôt que la règle. et sans elle, aucune recherche automatique ne fonctionnerait...
Vous avez tort. En ayant un historique des ticks dans le Testeur, vous pouvez utiliser le mécanisme d'optimisation pour trouver les points d'entrée et de sortie IDEAUX. Vous pouvez adapter l'algorithme génétique pour trouver ces points. En disposant de ces points, il est possible de trouver des indicateurs appropriés. Et tout cela - pour exécuter automatiquement.
Excitant, n'est-ce pas ?))
Vous avez tort. Avec un historique des ticks dans le Testeur, vous pouvez utiliser le mécanisme d'optimisation pour trouver les points d'entrée et de sortie IDEAUX. Vous pouvez adapter l'algorithme génétique pour trouver ces points. En disposant de ces points, il est possible de trouver des indicateurs appropriés. Et tout cela - pour exécuter automatiquement.
Excitant, n'est-ce pas ?))
vous avez oublié d'écrire en majuscules les points d'entrée et de sortie... et le mécanisme, bien sûr.
Sans cela, ce n'est pas très intéressant du tout :-)
vous avez oublié de capitaliser les points d'entrée et de sortie...et le mécanisme bien sûr aussi
sans cela, ce n'est pas du tout merdique :-)
Il y a beaucoup de choses que tu as oublié d'écrire ici.
Je vous ai déjà demandé de dessiner un schéma fonctionnel, car on ne sait pas très bien où l'on va dans cette guillotine.
voici les derniers messages du topicstarter, qui permet de rechercher les points d'entrée-sortie idéaux grâce à l'optimiseur, pour s'efforcer d'atteindre ces points plus tard avec une sélection automatique d'indicateurs..... bien que vous puissiez décharger le ZigZag et faire quelque chose avec lui. Ce qu'il faut faire n'est pas clair.... je ne comprends pas comment connecter les indicateurs, comment identifier l'entrée/sortie dans la recherche du TP - en général, je ne sens pas l'automatisé
...
Vous exigez une solution toute faite et des schémas, alors que le concept est en cours de discussion. Pas encore.
J'invite les autres à réfléchir aussi et à proposer leurs propres méthodes d'automatisation de l'assemblage des stratégies.
Jusqu'à présent, un seul participant a fait des suggestions concrètes.
Si vous avez des idées sur la façon d'utiliser GA pour rechercher des points d'entrée idéaux dans l'histoire, parlez-en. Je n'ai pas encore décidé.
Si vous avez des idées sur la façon d'utiliser les AG pour trouver des points d'entrée idéaux dans l'histoire, parlez-en. Je n'ai pas encore décidé.
GA n'est pas nécessaire, de plus il ne sait pas comment le faire
Vous devriez télécharger le ZigZag dans un fichier et charger ce fichier dans son intégralité lorsque vous exécutez EA dans le tableau de la structure, je l'ai fait, dans l'optimiseur sans problèmes tout fonctionne.
UPD : rappelez-vous, ne le chargez pas dans le tableau des structures, mais chargez-le dans le tableau des int et rendez le sens des échanges positif ou négatif int
.... il n'est pas du tout clair comment connecter les indicateurs, comment déterminer l'entrée/sortie lors de la recherche de CT - en général, cela ne sent pas du tout l'automatisation.
Les indicateurs seront inclus dans le programme général en tant que fonctions appelables. Chaque indicateur sera représenté par un paramètre et sa valeur aux points d'entrée et de sortie sera écrite dans un tableau. A la fin, il sera possible de classer les indicateurs par valeur. Plus la répétition des valeurs aux points d'entrée idéaux est proche, plus l'indicateur est précis.
1. GA n'est pas nécessaire, de plus il n'est pas capable de le faire.
2. déchargez le ZigZag dans un fichier et chargez ce fichier dans son intégralité lorsque vous exécutez EA dans un tableau de structures, je l'ai fait, dans l'optimiseur sans problèmes tout fonctionne
1. L'AG peut être adapté pour affiner la recherche des points d'entrée idéaux.
2. ZigZag ne montre pas de points d'entrée parfaits. Ce n'est pas ça. Il y aura une grande marge d'erreur. L'optimiseur avec GA peut faire beaucoup mieux. IMHO.