De la pratique à la théorie et retour à la pratique - page 45
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Ce modèle est adapté à un graphe dont la tendance est constante. Pas tout à fait adapté à une section dont les directions de tendance changent. Ne convient pas du tout à un appartement horizontal.
Dans les deux sections de tendance et de flotte, les premières différences de prix sont des séries stationnaires.
Fil de l'inondation #2.
Le fils du fil de lathéorie à la pratique, il reste encore 1000 pages.
Quelque part au début de la branche, il y avait - que les systèmes sur les machines fuient.
Personne ne se soucie de savoir pourquoi ils fuient).
Merci, c'est bien noté. Laissez-les flotter pour l'instant. Bientôt, ils se mettront à l'ordinateur et seront en mesure d'étayer les faits pour poursuivre le sujet.
pas vraiment
ce n'est que sur un intervalle relativement court que les paires peuvent prétendre être cointégrées et même réussir le test ADF et d'autres tests similaires.
et ensuite ils se sont répandus inévitablement
Pas tout à fait. Si des paires deviennent soudainement cointégrées, nous estimons tout d'abord la raison. Si nous trouvons la raison, nous éliminons ce "fondement". Parfois, ce genre de bonheur dure assez longtemps, par exemple, je pense qu'avant qu'un nouveau tsar n'arrive dans le wigwam blanc, un certain bonheur durera, car l'actuel a poussé certaines personnes à la co. et il semble qu'il ne va pas changer ses tactiques)))).
Pas vraiment. Si des paires deviennent soudainement cointégrées, la première chose à faire est de voir à quelle "base" elles se comportent. Si nous trouvons la raison, alors nous coupons cette "fondation". Il arrive et dure assez longtemps un tel bonheur, par exemple, je pense qu'avant le nouveau roi dans le wigwam blanc un certain bonheur va durer, car l'actuel en a chassé en co. et il semble que sa tactique ne changera pas)))).
Vous avez toujours négocié du vulpium effugium. L'idée est qu'une guerre commerciale augmenterait votre volatilité.
quel est l'intérêt de passer par une désintégration ?
vous avez écrit votre adresse IP et vous êtes déjà suivi.
Tant dans les sections sur les tendances que dans les sections sur la flotte, les premières différences de prix sont des séries stationnaires.
béni soit celui qui croit, il a chaud dans le monde
béni soit celui qui croit, il a chaud dans le monde
L'essentiel est que cette foi aide à récolter de l'argent réel, et si tout cela n'est que pour le plaisir de discussions sur un forum, c'est pire que la corruption.
Pas vraiment. Si des paires deviennent soudainement cointégrées, la première chose à faire est de voir à quelle "base" elles se comportent. Si nous trouvons la raison, alors nous coupons cette "fondation". Il arrive et dure assez longtemps un tel bonheur, par exemple, je pense qu'avant le nouveau roi dans le wigwam blanc un certain bonheur va durer, car l'actuel en a chassé en co. et il semble que sa tactique ne changera pas)))).
Plus précisément, nous inventons une explication commode pour ce qui se passe, à notre convenance.) Mais ensuite "soudainement" tout de même à l'usine )
béni soit celui qui croit, il a chaud dans le monde
Bénis soient les malheureux (c) qui n'ont même pas le cerveau pour taper une seule phrase dans une recherche google.
https://habr.com/ru/post/314330/
Et les tests pratiques, surtout dans les sources anglophones, sont pléthore.
Mais que pouvez-vous faire...
P.S. Dommage pour vous - j'ai changé la formulation.Bénis soient les malheureux (c) qui n'ont même pas le cerveau pour taper une seule phrase dans une recherche google.
https://habr.com/ru/post/314330/
Et les tests pratiques, surtout dans les sources anglophones, sont pléthore.
Mais que pouvez-vous faire...
P.S. Dommage pour vous - j'ai changé la formulation.Un peu de littérature : la stationnarité (au sens large) signifie par définition (a) constance de l'espérance, (b) constance de la dispersion et (c) dépendance de l'ACF par rapport à la différence de temps uniquement.
Le test de Dickey-Fuller ne fonctionne que pour les processus autorégressifs. Dans le cas général, d'autres tests sont nécessaires. Par exemple, le test de Mann-Whitney est souvent utilisé pour la constance de l'espérance, et le test de Siegel-Tukey (tous deux non paramétriques) pour la constance de la dispersion.
Lisez les textes normaux sur les théoriciens et les matstats, pas ces conneries économétriques, où tout processus est supposé être autorégressif.
Bénis soient les malheureux (c) qui n'ont même pas le cerveau pour taper une seule phrase dans une recherche google.
https://habr.com/ru/post/314330/
Et les tests pratiques, surtout dans les sources anglophones, sont pléthore.
Mais que pouvez-vous faire...
P.S. Dommage pour vous - j'ai changé la formulation.Avec de telles connaissances, vous ne devriez vous rendre que dans une usine !