De la pratique à la théorie et retour à la pratique - page 43
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
tant que les séries elles-mêmes sont fondamentalement connectées, sinon tout est futile.
En forex, les paires ne sont pas cointégrées, mais il est possible de trouver une combinaison stationnaire parmi plus de deux.
pas vraiment
Ce n'est que dans un intervalle relativement court que les paires peuvent prétendre être cointégrées et même passer le test ADF et d'autres tests similaires.
et ensuite ils se sont répandus inévitablement
Sa courbe d'équilibre est stationnaire et ergodique.
ce n'était probablement pas un vrai graphique
Pour les synthétiques plus simples, moins d'actifs sont utilisés, mais ils ont, par exemple, de petits bénéfices de chaque série de transactions, les transactions sont assez rares, et certaines peuvent durer des mois - les spreads et les swaps "mangent" tous les bénéfices.
ce genre de chose se fait mieux avec les indices boursiers, mais même là, il peut y avoir des écarts de suspension (déplacements de couloirs) pendant un mois ou plus.
ce n'est que sur un intervalle relativement court que les paires peuvent prétendre être cointégrées et même passer le test ADF et d'autres tests similaires.
OK, jouons...
Parlez-moi de la "cointégration" et du "test ADF et autres tests similaires" pourun "portefeuille de plus de deux actifs" (c).
OK, jouons...
Parlez-moi de la "cointégration" et du "test ADF et autres tests similaires" pourun "portefeuille de plus de deux actifs" (c).
sur un intervalle relativement court
sur un intervalle relativement court
Parlez-moi de la "co-intégration sur un intervalle relativement court" et du "test ADF et autres tests similaires" pour "un portefeuille de plus de deux actifs" (c).
Est-ce que c'est mieux ?
Parlez-moi de la "cointégration SUR L'ENTRETIEN LE PLUS COURT" et du "test ADF et autres tests similaires" pour "un portefeuille de plus de deux actifs" (c).
C'est mieux ?
rien n'est plus simple.
optimiser un portefeuille, par exemple en utilisant MGC comme suit
décharger ces chiffres en csv et les appliquer à n'importe quel paquet statistique (e.g. gretl) équipé de ADF ou KPSS ou un autre test de stationnarité
vous pouvez choisir un tel intervalle, sur lequel le portefeuille sera presque indiscernable de la série stationnaire
il est également possible de vérifier manuellement dans excel par régression des résidus
(Je suis trop paresseux pour le vérifier)
Je me souviens qu'il y a 3 ou même 4 versions du test dans ADF, et là vous devez traiter les paramètres de retard.
Il semble que la cointégration soit définie pour des séries intégrées. Quelqu'un a-t-il déjà établi que les séries de prix des devises sont telles ?
Il y a longtemps. Beaucoup de matériel en ligne.
Par exemple
"Conclusion : l'hypothèse d'une racine unitaire a été réfutée ; la série des incréments relatifs des prix de clôture de la paire de devises EUR/USD est stationnaire.
Ainsi, nous constatons que la série des prix de clôture de la paire de devises EUR/USD estintégrée de 1er ordre". (с)
Ne sois pas ridicule
Ne sois pas ridicule.
très bien raisonné )))))
et surtout sur le fond ))))
Conclusion : l'hypothèse d'une racine unitaire a été réfutée ; la série des incréments relatifs des prix de clôture de la paire de devises EUR/USD est stationnaire.
Tout le monde sait très bien que presque tous les instruments sont delta-stationnaires (rendements ou logretours), mais ce n'est pas le sujet.
ce serait étrange si forex n'était soudainement plus DS hehe
Vous n'avez pas besoin de montrer ce genre de choses à la vue de tous.