Plans de développement pour le testeur de stratégie MetaTrader 5 - page 20
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J'ai essayé de faire l'optimisation par ticks réels sans filtrage. Pour cela, j'ai dû désactiver le RAM-Drive et travailler avec Tester via SSD.
Le SSD clignote en permanence pendant l'optimisation. Une activité sauvage du côté du testeur. Et ce, malgré le fait qu'il faut 30 secondes pour chaque passage.
Ces fichiers Agent\temp\bar*.tmp font plusieurs gigaoctets pour quoi ? Pourquoi les lire tout le temps pendant l'optimisation ?
Avez-vous obtenu une réponse au sujet de tous ces fichiers tmp ?
Avez-vous obtenu une réponse au sujet de tous ces fichiers tmp ?
Non.
Pour ceux qui effectuent des tests, en particulier sur l'historique du courtier, la fonction "exclure les ticks répétitifs" serait très utile (par exemple, la faire figurer à côté de "profit en pips pour accélérer les calculs").
Sur un courtier populaire, j'ai trouvé que 8mln ticks sur 13mln par mois sont répétitifs ! Ainsi, nous pouvons augmenter considérablement la vitesse des tests pour les EA achetés ou ceux qui ne disposent pas d'un tel filtre de programme.
Je demande également qu'il soit possible de sélectionner davantage de paramètres de colonne sur la page des résultats d'optimisation. Par exemple, je veux voir le drawdown dans la devise de dépôt pendant l'optimisation avec une valeur de lot fixe, mais il est impossible de le sélectionner - onTester est occupé par un autre paramètre.
Chers développeurs, l'indicateur suivant serait très utile dans les résultats d'optimisation:
Equity Drawdown Relative- le plus grand pourcentage de baisse des capitaux propres entre le maximum local et le minimum local suivant.**L'optimiseur donne maintenantl'Equity Drawdown Maximalen pourcentage-le plus grand drawdown de fonds entre le maximum local et le minimum local suivant dans la devise de dépôt.
Exemple tiré de la référence :
Le pourcentage de drawdown le plus élevé était de 33,3 %, mais l'optimiseur affichera un pourcentage de drawdown de 31,25 %(Maximal Drawdown). Par conséquent, si l'équilibre de l'optimiseur est en hausse, c'est le dernier drawdown en % (s'il est en baisse, le premier drawdown en %) qui sera affiché plutôt que le drawdown maximal en % pour toute la période de test.
Le pourcentage de drawdown le plus élevé était de 33,3 %, mais l'optimiseur affichera un pourcentage de drawdown de 31,25 % (Maximal Drawdown). Par conséquent, avec un solde croissant, nous verrons très probablement le dernier drawdown en % (avec un solde décroissant, nous verrons le premier drawdown en %) et non le drawdown maximal en % pour toute la période de test.
J'ai écrit à ce sujet récemment, mais je n'ai reçu aucune réponse :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Retrait maximal et relatif. Testeur Mt5
Andrey Khatimlianskii, 2021.03.10 20:24
J'ai été surpris de constater que la colonne "DrawDown %" dans les résultats de l'optimisation indique la valeur en pourcentage correspondant au drawdown maximal en argent. Ce qui est loin d'être toujours le pourcentage maximal de prélèvement.
C'était prévu comme ça ? Il serait beaucoup plus utile de voir la valeur maximale du pourcentage de drawdown (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
Voici un exemple de résultats où le drawdown maximum en argent (4077.65) en pourcentage (26.72%) est bien inférieur au drawdown maximum relatif (3795.43 = 35.61%) :
Voici comment cela se présente sur le graphique : les prélèvements sont à peu près les mêmes (en termes monétaires) pour des soldes différents :
Le tableau d'optimisation indique un chiffre de 26,72 :
Avec un lot fixe, ces chiffres seraient les mêmes, mais si une gestion dynamique de l'argent est utilisée, le drawdown relatif devrait, à mon avis, avoir la priorité.
J'ai bien sûr ajouté le critère du castum (déjà calculé et affiché dans la capture d'écran ci-dessus), mais cela ne résout pas le problème de l'utilisation du mauvais drawdown lors du calcul des autres critères.
Envisagez de remplacer ou d'ajouter une nouvelle colonne avec Relative DD ?
J'ai écrit à ce sujet récemment, mais il n'y a pas eu de réponse :
Dans Excel, vous pouvez extraire un tableau de tous les paramètres d'un fichier opt.
Un tableau de tous les paramètres d'un fichier opt peut être déposé dans Excel.
Il est également possible de calculer votre critère.
Il s'agit d'une solution en boîte, la raison de ce choix n'est pas claire.
Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de bénéfices à 18 heures ? La réponse réside dans le fait que n'importe quel scalper peut être modifié de manière à ce qu'une forte poussée de bénéfices se produise à une heure prédéterminée.
En d'autres termes, l'algorithme actuel ne sert pas à grand-chose pour construire ce graphique. Je pense que beaucoup de gens connaissent la réponse à cette question.
J'ai remarqué que lorsque je travaille avec le MT5-Tester, je fais 95% de mes interactions avec lui uniquement par le biais de la souris.
C'est-à-dire, un peu moins que complètement, il est orienté pour travailler par la souris.
ZZY Le passage d'un onglet de testeur à l'autre devrait se faire à l'aide de touches de raccourci.
J'ai essayé de faire un test personnalisé de ma stratégie. L'autre jour, j'ai essayé de faire un test personnalisé de ma stratégie et j'ai été confronté aux mêmes problèmes qui ont été décrits précédemment et aux solutions qui ont été suggérées par fxsaber(ici) et Francuz(ici).
Si l'on résume ce qui a été dit, du point de vue de l'application, les améliorations requises sont assez simples :
1. Dans la fonctionnalité des Services et des Expert Advisors, ajoutez une nouvelle fonction OnTesterInit(), qui est appelée avant OnInit() dans le cas où un Service/Advisor est lancé dans le Strategy Tester.
2. Dans la fonction OnTesterInit(), permettez la mise en place des tests à l'aide de 3 fonctions clés :
- TesterSetInfo() - pour définir automatiquement les dates de début et de fin, le jeu de caractères et d'autres variables de test de base,
- TesterSetCharts() - pour le paramétrage automatique des graphiques nécessaires et l'application des modèles enregistrés à ceux-ci,
- TesterSetExpert() - pour définir automatiquement un ensemble de variables du conseiller expert testé et définir le conseiller expert à tester lorsqu'il est appelé depuis le service.
Cela couvrira complètement les tâches d'automatisation des tests, tant sous la forme d'une séquence de "tâches" que sous la forme de nombreuses exécutions de la logique personnalisée.
Dans le testeur, il est également nécessaire de fournir le fonctionnement des événements EventChartCustom.