Optimisation et intégration dans l'histoire - page 2
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Oui, question sur l'échantillon. Et comment est-il calculé, accurasi ? Ça ne va pas marcher ici. Supposons qu'il n'y ait pas de paramètres du tout, disons que nous voulons ajuster un SMA optimal.
Pourquoi la mnc ne peut-elle pas fonctionner ? vous pouvez aussi la mesurer. dans quel perroquet vous mesurez que la métrique fonctionnera, la variance est essentiellement
akurasi = nombre d'observations correctement prédites/nombre d'observations
L'optimisation doit être effectuée en une seule fois, dans le corps de l'Expert Advisor, avant le début du trading, puis pendant le processus de trading, seuls lesparamètres optimisés doivent être corrigés. L'optimisation est effectuée par un bloc interne spécial et séparé du conseiller expert qui calcule les paramètres et non en les recherchant. Dans ce cas, les paramètres peuvent être rendus privés et visibles uniquement par le conseiller expert, car ils sont auto-ajustés (auto-optimisation).
S'il y a dépassement des paramètres lors de plusieurs passages, indépendamment de l'utilisation de l'avance, il s'agit d'un ajustement.
pourquoi le mnc ne s'adapte-t-il pas ?
Parce que pour une courbe non paramétrique, par exemple la SMA, il n'y aura pas d'optimum, la somme des carrés de la déviation continuera à diminuer à mesure que l'ajustement se renforce.
Eh bien, comment peut-on l'utiliser pour trader sur la 1ère vague ? C'est juste un lissage, sans aucune caractéristique prédictive.
c'est-à-dire qu'est-ce que nous optimisons en général ?Existe-t-il un exemple de ce bloc, dans la CodeBase ?
Et si c'était le cas, comment cela vous aiderait-il ?
Et si c'était le cas, comment cela vous aiderait-il ?
Eh bien, comment peut-on l'utiliser pour trader sur la 1ère vague ? C'est juste un lissage, sans aucune caractéristique prédictive.
C'est-à-dire, qu'est-ce que nous optimisons ?Je veux juste réparer le muving pour qu'il aille comme sur la photo du milieu, je n'arrive pas à trouver la métrique pour ça.
La métrique peut être considérée comme le nombre de transactions normales ou pertinentes qui couvrent l'écart, etc. C'est-à-dire le bénéfice total, par exemple, divisé par la std des prix de la machine
est une métrique en un coup d'œil. Il est clair que le CSI ne dira rien par lui-même...
Je veux dire, si c'est une stratégie d'inversion, le reste est analogue.
la deuxième option est celle des modèles généralisés, c'est-à-dire que nous prenons la moyenne de MnC parmi plusieurs modèles.
A mon avis, l'EA standard Mind Sample est un Expert Advisor auto-optimisant car il a un SL écrit dans la condition. Si vous prescrivez du TR en plus, ce sera 100%
Il n'y a pas de stoploss. Il y a une fonction de suivi, elle met un stoploss. Mais il peut ne pas atteindre les stops suiveurs, l'ordre peut aller directement à la perte, dans ce cas il y a une fermeture du marché selon les termes de l'indicateur.
Supposons que nous puissions rendre le Stop Loss et le Take Profit proportionnels à l'ATR ou au STD, ou autre - ici nous pouvons dire que le paramètre est auto-optimisant, mais pas l'ensemble du Conseiller Expert. On peut encore souhaiter optimiser les coefficients utilisés pour calculer le stoploss et le takeprofit. Il y a toujours quelque chose qui peut être optimisé.
L'intérêt ici est dirigé vers un Expert Advisor auto-optimisant. Un qui fait par lui-même ce que tout le monde fait habituellement dans le testeur. Mais vous pouvezoptimiser les paramètres d' auto-optimisation... puis les rendre automatiquement optimisés... et ainsi de suite à l'infini.
Nikolaï propose quelque chose qui relève du domaine de la science-fiction : il ne s'agit pas d'optimiser en recherchant des paramètres, mais de calculer un grand nombre de paramètres, notamment le stop loss, le take profit, les périodes limites, etc. Cette tâche est du domaine de la fantaisie, pas du tout réaliste.
Il n'y a pas de stoploss. Il y a une fonction de suivi, elle met un stoploss. Mais il peut ne pas atteindre les stops suiveurs, l'ordre peut aller directement à la perte, dans ce cas il y a une fermeture du marché selon les termes de l'indicateur.
Supposons que nous puissions rendre le Stop Loss et le Take Profit proportionnels à l'ATR ou au STD, ou autre - ici nous pouvons dire que le paramètre est auto-optimisant, mais pas l'ensemble du Conseiller Expert. On peut encore souhaiter optimiser les coefficients utilisés pour calculer le stoploss et le takeprofit. Il y a toujours quelque chose qui peut être optimisé.
L'intérêt ici est dirigé vers un Expert Advisor auto-optimisant. Un qui fait par lui-même ce que tout le monde fait habituellement dans le testeur. Mais vous pouvezoptimiser les paramètres d' auto-optimisation... puis les rendre automatiquement optimisés... et ainsi de suite à l'infini.
Nikolaï propose quelque chose qui relève du domaine de la science-fiction : il ne s'agit pas d'optimiser en cherchant parmi les paramètres, mais de calculer une impressionnante pile de paramètres, y compris le stop loss, le take profit, les périodes limites, etc. Cette tâche est du domaine de la fantaisie, pas du tout réaliste.