Optimisation et intégration dans l'histoire - page 7

 
Serqey Nikitin:

Avez-vous lu ce que vous avez écrit avant ?

Mes stratégies sont basées sur un principe différent : la stratégie est testée sur une AUTRE paire (sur une autre histoire) ...., et vous parlez du "moment de bascule"... et du "hasard"...

"dans les deux cas, le comportement primairede l'un ou l'autre prix"
 
Uladzimir Izerski:

Si deux mots existent, ils auront des significations différentes.

L'ajustement peut être décrit comme la sélection des meilleurs paramètres de l'histoire pour obtenir une belle image.

L'optimisation est la sélection des paramètres optimaux pour une utilisation ultérieure.

Les mots semblent être légèrement différents, mais le sens peut être différent.

Je peux penser à des milliers de mots et tous auront des significations différentes mais porteront le même sens.

 
Serqey Nikitin:

Avez-vous lu ce qui a été écrit auparavant ?

Mes stratégies sont basées sur un principe différent : la stratégie est testée sur une AUTRE paire ( sur une autre histoire )...., et vous parlez du "moment de bascule"... et du "hasard"...

Vos stratégies, et celles des autres, sont connues de tous ceux qui communiquent ici. Jeu de mots)).

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Je pourrais penser à des milliers de mots et ils auraient tous des significations différentes, mais ils auraient tous le même sens.

Tu n'as pas besoin de l'inventer. Il existe déjà des mots qui ont un sens.

 
Serqey Nikitin:

Je vais le dire encore une fois...

La stratégie est un produit du trader lui-même...

Je ne me fie pas aux déclarations faites sur des coupures de données historiques...

C'est l'année 19 derrière la fenêtre...

 
Voici un exemple. Stratégie 2MA. Achetez quand elle croise de bas en haut, vendez quand elle croise de haut en bas.
Rien ne doit être optimisé ici (sauf la période MA) et les SL&TP ne sont pas nécessaires, la condition de fermeture de position est dans le code.
 
Vladimir Baskakov:
Voici un exemple. Stratégie 2MA. Achetez quand elle croise de bas en haut, vendez quand elle croise de haut en bas.
Rien ne doit être optimisé ici (sauf la période MA) et SL&TP n'est pas nécessaire, la condition de clôture est dans le code.

Bien sûr que non, parce qu'une telle stratégie est un "spread grinder" et mérite d'être mise à la poubelle.

 
Vladimir Baskakov:
Voici un exemple. Nous achetons lorsqu'il traverse de bas en haut et vendons lorsqu'il traverse de haut en bas.
Rien à optimiser ici (sauf la période MA) et SL&TP non nécessaire, condition de fermeture de position dans le code.

Auriez-vous l'amabilité de poster le code, si vous donnez un tel exemple. Jetons-y un coup d'œil et discutons-en.

 
Uladzimir Izerski:

Si vous donnez un tel exemple, auriez-vous l'amabilité de poster le code ? Jetons-y un coup d'œil et discutons-en.

C'est comme si ça datait de la première année.
 
Vladimir Baskakov:
C'est comme si ça datait de la première année.

Je vois. Vous n'y êtes pas encore tout à fait.)