Optimisation et intégration dans l'histoire - page 6
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Délire !
La logique derrière tes illusions est que la stratégie DOIT trader...
Si vous passez à un trading discret mais rentable, l'importance d'avoir une cotation est fortement réduite...
Une stratégie stupide est la faute du trader lui-même !
vous secouez l'air camarade
Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dit plus tôt
Tu fais des histoires, camarade.
Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dit plus tôt
Délire !
La logique derrière tes illusions est que la stratégie DOIT trader...
Si vous passez à des opérations discrètes, mais rentables, la disponibilité d'une cotation est fortement réduite...
Une stratégie stupide est un défaut du trader lui-même !
Comment comprendre la mise en évidence
Je pourrais vous citer... et alors... ?
optimisation == ajustement == espoir de faire correspondre le marché aux paramètres du TS
sans ambiguïté
Comment comprendre la mise en évidence
il voulait dire que si le trading est effectué uniquement lorsque la probabilité d'entrée/sortie est proche de 100%, alors il sera discret.
c'est-à-dire
à certains intervalles, il n'y a pas de commerce
et apparemment c'est une mauvaise chose.
Cependant, j'ai dit quelque chose de différent plus tôt, peut-être difficile à digérer...Comment comprendre la mise en évidence
Donc, pour comprendre... Si le trade est de 2 heures et ensuite 3 heures d'inactivité, la valeur des cotations pendant les heures d'inactivité de la stratégie "diminue"...
Les cotations comptent beaucoup lors du pipsing ou du scalping, mais pour une stratégie à moyen terme, elles comptent moins...
Donc, pour comprendre... Si la transaction dure 2 heures et ensuite 3 heures d'inactivité, la valeur des cotations pendant les heures d'inactivité de la stratégie "diminue"...
Les cotations comptent beaucoup lors du pipsing ou du scalping, mais pour une stratégie à moyen terme, elles comptent moins...
Je suis prêt à parier. Je parie que ce n'est pas le cas ???
optimisation == ajustement == espérer que le marché corresponde aux paramètres du TS
sans ambiguïté
Vous confondez les objectifs...
Un trader ne cherche pas à "faire correspondre le marché aux paramètres du TS"... ce qui n'est pas réalisable en principe...
Un trader est intéressé par un profit stable !
Mais ce sont des objectifs différents et des solutions différentes...
Vous confondez les objectifs...
Un trader ne cherche pas à "faire correspondre le marché aux paramètres du TS"... ce qui n'est pas réalisable en principe...
Le trader est intéressé par des profits stables !
Mais ce sont des objectifs différents et des solutions différentes...
Ok, allons plus loin.
un profit stable ne peut être obtenu que lorsque le prix évolue selon une certaine fonction
Cependant, un plat et une tendance sont deux états, et le moment où l'on passe d'un état à l'autre est un coup de chance.
Il existe donc un problème évident qui empêche la réalisation de bénéfices stables lorsque l'on tente d'analyser un graphique de prix.
la conclusion est de laisser tomber le graphique.
Vous pouvez maintenant relire le message qui a tout déclenché.OK, passons à autre chose.
un profit stable ne peut être obtenu que si le prix évolue selon une certaine fonction.
Cependant, un plat et une tendance sont deux états, et le moment où l'on passe d'un état à l'autre est un coup de chance.
Avez-vous lu ce qui a été écrit auparavant ?
Mes stratégies sont basées sur un principe différent : la stratégie est testée sur une AUTRE paire (sur une autre histoire) ...., et vous parlez du "moment de bascule"... et du "hasard"...