ATC.Expérience, connaissances et pratique. - page 7
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Aucun réseau neuronal ne peut vous indiquer la direction que prendra le marché avec une précision de plus de 53 %.
cerveau-logique-algorithme robot d'achat/vente
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Mon expérience, mes connaissances et ma pratique dans le domaine, pour le moment je dois trader manuellement, analyser par moi-même, "avec ma propre tête" + utiliser un couple d'indicateurs exclusifs développés par moi-même. Oui, j'utilise quelques robots (il s'agit plutôt de scripts), qui prennent des décisions d'ouverture/de fermeture à des niveaux ou à des points spécifiés par moi personnellement à l'avance, mais rien de plus. Mais il n'est pas possible d'écrire un algorithme en utilisant ma "stratégie manuelle", car elle implique une perception figurative et une analyse graphique complexe.
Avant de me lancer dans l'écriture de robots, j'ai réfléchi à la question suivante : est-il possible de formaliser des systèmes de trading dans lesquels un trader se fie principalement à son expérience et à sa perception subjective du marché ?
Jusqu'à présent, j'en suis arrivé aux conclusions suivantes :
1. Bien sûr - tout système peut être programmé, s'il a des règles claires.
2. Si les règles ne sont pas claires, vous pouvez analyser les facteurs qui influent sur l'interprétation des règles et les programmer en utilisant des méthodes de logique floue et de théorie des jeux.
3. Il y aura toujours un avantage pour l'humain, parce que de temps en temps, de "nouvelles" situations apparaissent qui n'ont pas été prises en compte lors de l'écriture du robot, et qu'un humain ne verra jamais, alors qu'un robot peut très probablement les "voir" (ceci s'applique également aux réseaux neuronaux super-duper "tout compris", ils ne compensent que légèrement pour cela s'il y a un entraînement supplémentaire constant). Le robot a naturellement son propre avantage - qui est d'autant plus grand que le système est fréquent.
4. Souvent, il n'est pas logique de programmer un système, même pour les traders manuels très performants - parce qu'il est adaptatif et est essentiellement un conglomérat de nombreux systèmes simples et une superstructure du système de prise de décision avec des paramètres tels que le flair, la chance et même le courage :) en ce sens, comme déjà dit ici, il est logique de travailler avec un portefeuille de nombreux systèmes simples, correctement configurés, il est plus facile et statistiquement analysable, contrairement au trading manuel.
Et oui, je n'ai pas encore perdu l'intérêt et je programme "l'analyse graphique complexe" et je crois qu'il n'y a rien d'anormalement compliqué là-dedans, si vous le programmez vraiment)
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Mais ma rentabilité est de +30% par mois, mais ce n'est pas seulement 30% par mois, mais tous les mois( !) d'année en année( !) sans exception ! Est-il possible pour un robot de faire cela ? Je n'exclus pas la possibilité, mais je n'exclus pas non plus l'impossibilité (excusez la tautologie) et je ne fais donc plus de recherche ou de développement dans ce domaine.
je me demande pourquoi la rentabilité est si élevée) si ma rentabilité mensuelle est stable, je me contenterais de 3-5%. je préférerais avoir un slippage de 50% et j'ai besoin de plus, mais c'est aussi très dispersif.
J'adhère à l'opinion selon laquelle il existe une limite mathématiquement valable à la rentabilité, qui dépend de l'"adéquation" du système, c'est-à-dire du fait que le système est moins ajusté à un marché, une situation, une période spécifiques, etc. (autrement dit, plus le système est universel, plus il est adapté à un marché, une situation, etc.) (Je n'ai pas trouvé de recherche scientifique à ce sujet, ce serait intéressant. C'est peut-être pour cela que les plus grands fonds et les départements de trading des banques n'affichent pas de bénéfices spatiaux.