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L'offre dans cette situation n'a pas changé. Les offres de limites arrivent en un flux dense. La situation de propagation était à l'intérieur de la 979 milliseconde. Les offres (y compris la limite de vente), exposées plus tôt cette 979 milliseconde sont venues à l'échange déjà après une épingle à cheveux et ont formé de nouveaux niveaux, ayant fermé un écart dans un spread. Après tout, un seul ordre de vente aux anciens prix suffirait à ramener le spread à son niveau précédent, ce qui s'est produit.
En d'autres termes, vous affirmez que l'intervalle de temps entre la nouvelle demande et l'offre est une valeur discrète, et que si des événements ont lieu en deçà de cette valeur, il n'y aura pas de nouvelle demande et d'offre ?
L'offre dans cette situation n'a pas changé. Les offres de limites arrivent en un flux dense. La situation de propagation était à l'intérieur de la 979 milliseconde. Les offres (y compris la limite de vente), exposées plus tôt cette 979 milliseconde sont venues à l'échange déjà après une épingle à cheveux et ont formé de nouveaux niveaux, ayant fermé un écart dans un spread. Après tout, il suffirait d'une seule offre de vente aux anciens prix pour que le spread revienne à son niveau précédent, ce qui s'est produit.
Et comment se fait-il qu'entre 13:00:11.979, lorsque la grande offre a été versée, et 13:00:12.008, lorsque les nouvelles limites sont apparues dans la pile, il y ait eu 3 transactions (13:00:12.007) ?
Croyez ce que vous voulez. Croyez que le courtier BCS chasse les goujons dans C :))))........
Et pourquoi parler de courtiers dans ce cas, alors que nous parlons de MM qui n'ont qu'un rapport avec la bourse ?
Oui et comment peut-on fournir une pile complète pour un instrument aussi liquide, à moins qu'il ne s'agisse d'un MM ?
Et comment fournir une tasse pleine pour un instrument aussi liquide, à moins qu'il ne s'agisse d'un MM ?
La liquidité d'un instrument n'est pas assurée par le MM, mais par l'intérêt général des participants au marché. Bon sang, il est ridicule de penser que Si est si liquide parce que les teneurs de marché sont dessus !
Et pourquoi parler de courtiers dans ce cas, alors que nous parlons de MM, qui n'ont qu'un rapport avec la bourse ?
Et puis, que dans les listes des teneurs de marché de la bourse sont listés les courtiers, et les plus grands.
Et comment se fait-il qu'il y ait eu 3 transactions entre 13:00:11.979, lorsque la grosse enchère a été versée, et 13:00:12.008, lorsque les nouvelles limites sont apparues dans la pile (13:00:12.007) ?
Il est difficile d'interpréter les données issues de la MT. Les transactions à 65821(2) étaient soit du côté de l'achat (Ask) soit du côté de la vente (Bid). Cependant, ni l'Ask ni le Bid n'ont affiché le prix indiqué, ni avant 11.979 ni après. J'ose suggérer que c'est l'effet de l'appariement simultané des ordres à cours limité dans les deux sens : deux ordres à cours limité opposés se lient avant que le prix Ask/Bid ne se soit formé. Cela peut se produire lors de lacunes ou de cas comme celui-ci.
Actuellement l'instrument Si-6.19 03.04.2019 13:00
J'ai été troublé par l'écart dans le testeur - plus de 60 pips, alors j'ai regardé l'historique des tics.
Voici la déclaration
L'astérisque omet les volumes d'achat.
Voici une représentation graphique de la coche
Et je ne comprends pas, quel genre de situation était-ce ? Supposons que quelqu'un ait acheté 12471 lots en une fois (douteux), mais comment a-t-il pu acheter des lots moins chers que dans la partie initiale du marché, à savoir 65822, s'il a acheté 65875 sur ce tick ? Ou s'agit-il d'une erreur d'enregistrement de la chronologie ? Si c'est une erreur, alors la prochaine demande est déjà à 65819 !
Dans la section de ce tick j'ai un stop loss, et il est clair que le testeur ferme au prix maximum, mais en fait le prix devrait être plus bas, car le courtier n'aurait pas eu le temps de conduire le trade dans ce mouvement, et le résultat est une différence de 30 points entre les ticks et l'OHLC.
Vous trouverez ci-joint une minute avec des tics.
Alexei, tu ferais mieux de poser cette question au service d'échange. Je pense qu'alors tout se mettra en place.
Actuellement l'instrument Si-6.19 03.04.2019 13:00
J'ai été troublé par l'écart dans le testeur - plus de 60 pips, alors j'ai regardé l'historique des tics.
Voici la déclaration
L'astérisque omet les volumes d'achat.
Voici une représentation graphique de la coche
Et je ne comprends pas, quel genre de situation était-ce ? Supposons que quelqu'un ait acheté 12471 lots en une fois (douteux), mais comment a-t-il pu acheter des lots moins chers que dans la partie initiale du marché, à savoir 65822, s'il a acheté 65875 sur ce tick ? Ou s'agit-il d'une erreur d'enregistrement de la chronologie ? Si c'est une erreur, alors la prochaine demande est déjà à 65819 !
Dans la section de ce tick j'ai un stop loss, et il est clair que le testeur ferme au prix maximum, mais en fait le prix devrait être plus bas, car le courtier n'aurait pas eu le temps de conduire le trade dans ce mouvement, et le résultat est une différence de 30 points entre les ticks et l'OHLC.
Vous trouverez ci-joint une minute avec des tics.
La liquidité d'un instrument n'est pas assurée par MM, mais par l'intérêt général des participants au marché. Il est ridicule de penser que Si est si liquide parce que des teneurs de marché s'en occupent.
Et puis, il y a le fait que ce sont les courtiers qui sont répertoriés comme teneurs de marché sur la bourse, et les plus gros d'entre eux.
C'est peut-être un petit malentendu. Sur Si market makers parce qu'il est liquide, et non l'inverse.
Et à propos de la fourniture de liquidités, réfléchissez-y, est-ce que l'intérêt général des participants est de pouvoir rétablir rapidement la coupe. Et pourquoi feraient-ils ça, c'est exactement le travail de MM ?
Et les MM, qu'il s'agisse de courtiers ou de n'importe qui d'autre, ne courent pas après les goujons mais réparent les trous après les goujons.
...
Je commente vraiment de manière inappropriée. Je ne suis pas intéressé par une discussion plus approfondie.
Vous dites donc que l'intervalle de temps entre la nouvelle demande et l'offre est une valeur discrète, et que si les événements sont inférieurs à cette valeur, il n'y aura pas de nouvelle demande et d'offre ?
Je ne le mâcherai plus. Un fantaisiste comprendra toujours un autre fantaisiste.