L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 173
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Tout cela est vrai, mais ce modèle est très barbu, tout le monde le connaît depuis longtemps, donc...
Et maintenant le classificateur le plus simple l'aurait détecté, pour une série cette interprétation du prix, du volume et de l'OI n'est pas une donnée suffisante, vous avez besoin au moins d'un carnet d'ordres et d'une bande avec les directions des transactions, et dans le cas du forex, parce que cette information n'existe pas, vous devez la prendre sur les marchés à terme liquides occidentaux.
Avec les volumes réels, la situation est similaire.
Malheureusement, je n'ai pas le droit et franchement, je n'ai pas envie d'aller plus loin, après tout, nous prenons l'argent les uns des autres)))). Mais il y a 2 ans, lorsque je travaillais avec SAM, je traitais plus de 500 puces à l'entrée du réseau neuronal et j'avais environ 30 sorties, mais le temps passe... ;)
Le motif, bien que barbu, est précieux car il a une "signification physique". Un OM en hausse montre que de l'argent est investi dans ce mouvement de prix ! Et ils sont le carburant qui fait bouger les prix. L'OM n'est pas un dérivé d'un graphique (comme les indicateurs techniques, par exemple), c'est un paramètre indépendant. On ne peut pas le tromper. Il y a un afflux d'argent - l'OM augmente. L'argent sort du marché - l'OM commence à baisser. Tout est clair et interconnecté, pratiquement une loi du marché. Par conséquent, l'IO peut et doit être utilisé. Mais tout le monde ne sait pas comment. Et dans le cas du Forex, il n'est même pas directement disponible, comme vous l'avez correctement écrit.
Avec les volumes réels, la situation est similaire.
Le motif, bien que barbu, est précieux car il a une "signification physique". Un OM en hausse montre que de l'argent est investi dans ce mouvement de prix ! Et ils sont le carburant qui fait bouger les prix. L'OM n'est pas un dérivé d'un graphique (comme les indicateurs techniques, par exemple), c'est un paramètre indépendant. On ne peut pas le tromper. Il y a un afflux d'argent - l'OM augmente. L'argent sort du marché - l'OM commence à baisser. Tout est clair et interconnecté, pratiquement une loi du marché. Par conséquent, l'IO peut et doit être utilisé. Mais tout le monde ne sait pas comment. Et dans le cas du Forex, il n'est même pas directement disponible, comme vous l'avez correctement écrit.
Avec les volumes réels, la situation est similaire.
Allez, je prends le volume et l'OI des futures sur la livre avec le CME, je prends aussi le volume en temps réel du cluster delta. Tout est donc disponible, et la différence entre les contrats à terme et les contrats au comptant n'est que de quelques pips, donc......
Il est donc probablement plus rentable de négocier des contrats à terme que des contrats au comptant ?
Qui pourrait le contester ? L'OI est une caractéristique très importante, l'une des plus importantes, mais les modèles sont devenus un peu plus "délicats", pas si simples comme indiqué ci-dessus par le respectéMihail Marchukajtes.
Le graphique indique donc qu'il faut s'attendre à un retournement, par exemple aujourd'hui pour la livre. Le volume est en baisse, l'OI est en baisse, le taux de change est en baisse, recommandations, soyez forts à la hausse. Cela ne signifie pas que nous allons monter aujourd'hui, cela signifie que nous devons chercher un point d'entrée pour acheter). J'ai acheté par le bas, mais avant cela j'ai vendu parce que le TS, tu ne peux pas aller contre lui..... Eh bien, encore une fois, bien qu'il y ait une erreur, encerclée en rouge, mais encore globalement très bonne, et l'achat par le bas conformément aux recommandations sur l'OM, je pense même le tenir plus longtemps, si le stop ne le fait pas tomber, parce que lundi, je pense que la livre va continuer à augmenter, et de manière très significative....... IMHO
Je ne pense pas que cela fasse une grande différence si les paires se déplacent à l'unisson.
L'analogie entre 3 pixels et la HD est très pertinente à mon avis pour ce que la plupart des gens font ici.
Les modèles rentables n'apparaissent pas même avec 10000 ou 500 prédicteurs, mais avec moins, disons 10. Cramer 500 prédicteurs dans le Service National des Statistiques est un idiot. Les bruits vont tout noyer là-bas. Je ne suis pas surpris que ça n'ait pas bien fonctionné.
90% du problème (les 10% restants consistent à former des candidats prédicteurs et à choisir la méthode MO) est la sélection non biaisée du modèle. D'une manière ou d'une autre, le goulot d'étranglement se situe souvent dans la manière d'interpréter les résultats de la formation et de les appliquer.
Je suis sûr que même avec beaucoup, beaucoup d'informations, il est très facile de faire échouer une expérience. Et il ne s'agit pas de la méthode ou des données (qui seront de toute façon bruyantes), mais de la manière de séparer un modèle formé sur le bruit d'un modèle formé sur le signal.