Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 7
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On ne peut que le réfuter. Ou pas.
Un pessimiste enragé.
Un pessimiste invétéré.
L'hypothèse ne peut être confirmée. Elle ne peut être que réfutée. Je suis désolé. (rires)
Ils diffèrent par la façon dont les résultats des tests changent lorsque les paramètres d'entrée changent ou que l'algorithme lui-même change légèrement. Si l'image change radicalement, alors nous avons affaire au hasard, c'est-à-dire à une adaptation à l'histoire. Si, même en cas de changements importants, il existe une tendance sous-jacente à l'augmentation, cela signifie qu'il est fort possible qu'il ne s'agisse pas d'un coup de chance. Bien qu'il n'y ait aucune garantie nulle part - nous n'avons en principe affaire qu'à une probabilité -, il est en notre pouvoir de la faire pencher en notre faveur.
Je pensais à la même chose que vous et j'ai donné à l'algorithme beaucoup de liberté sur toutes les variables qui affectent le résultat, dans l'espoir qu'il..,
qu'ils déséquilibreraient le système et remettraient tout à sa place, mais ça n'a pas été le cas.
Je n'ai que trois paramètres qui peuvent affecter l'ajustement.
SL de 40-70
TP de 40 à 70
et Point d'entrée du marché de 0 à 12 (conditionnel)
Je semble avoir donné assez de liberté, 12 494 résultats possibles. Mais le test pendant 10 ans, a toujours montré un résultat positif constant.
L'accepter comme fiable ne m'autorise pas le bon sens, car cela signifierait
qu'il existe un algorithme pour deviner des événements aléatoires avec un résultat positif garanti, c'est controversé.
J'ai fait un test aujourd'hui sur les cotations d'un autre courtier et le résultat est comparable.
Si je réfléchis plus loin et que je suppose que l'algorithme est toujours positif et qu'il n'entre pas en conflit avec le théoricien...
Eh bien, nous ne pouvons que supposer que le mouvement des prix sur le marché est de nature mixte, qui a une part de régularité, commeYousufkhodja Sultonov l'a mentionné plus haut:
et il est possible de l'attraper. On dit souvent que c'est un signe logique, mais personne ne l'a jamais prouvé.
La dernière conclusion, non la moins probable, est que j'ai une erreur dans l'algorithme ou les conditions qui conduisent à de faux résultats.
Le problème, c'est que je n'arrive pas encore à le trouver.
Ce serait la solution la plus simple et la plus compréhensible dans cette situation).
"... Eh bien, si nous avons distingué la régularité du hasard, alors comment pourrait-elle en être qualitativement différente, si ce n'est par la cause même de l'événement..... Un événement aléatoire n'a pas de cause mais a une conséquence. Il n'y a donc pas de relation de cause à effet. Il devrait y avoir une virgule après "Well".
"...Nous sommes au courant de la hausse des taux de la Banque centrale, mais nous ne savons pas comment le marché va y réagir. ...". On ne sait pas, on devine. Mais il n'y a pas de problème de ponctuation.
"...La définition d'un motif en tant que caractéristique distinctive,au moins, nécessite une définition. ...". Sur la base de ce qui précède, je donne une définition : la présence de relations de cause à effet indique le caractère non accidentel du processus, c'est-à-dire la présence de régularités dans le processus. Au fait, il manque deux virgules.
Alexei, à propos des virgules, j'accepte le commentaire. Je n'ai rien à dire, le russe a toujours été difficile pour moi d'écrire).
Si seulement vous étiez aussi fringant pour trier non seulement les virgules, mais aussi l'essence du sujet.
Comment distinguer les résultats des tests, qu'il s'agisse du résultat d'un ajustement ou de la détection de certains schémas utiles.
Vous n'en vaudriez pas la peine)))).
J'ai pensé qu'il était possible d'estimer la proportion de non-aléatoire sur le marché.
Pour mon TS, c'est 5-10 trades par jour - de 10 à 18, soit 8 heures = 480 min. Supposons que le motif d'entrée sur le marché dure 2 min (un motif n'est pas nécessairement une combinaison de chandeliers)).
Alors la part de non-aléatoire sur le marché pour mon TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
J'essaie de comprendre... Je sens intuitivement qu'une certaine logique est présente ici, mais je ne suis pas encore capable de l'estimer. J'ai besoin de dormir et de réfléchir à nouveau en étant sobre).
L'hypothèse ne peut être confirmée. Elle ne peut être que réfutée. Je suis désolé.
Intéressé, je lis. Il est possible de confirmer une hypothèse. En langage scientifique, c'est une tournure de phrase normale. Dire qu'une hypothèse peut ou non être confirmée(s), confirmée par quelque chose, etc.
Intéressé, je lis. L'hypothèse peut, après tout, être confirmée. Dans le langage scientifique, il s'agit d'une tournure de phrase normale. Disons qu'une hypothèse peut être confirmée ou non, confirmée par quelque chose, etc.
Eh bien, si taqi, alors bien sûr.
J'ai raisonné de la même manière que vous, et lors des tests, j'ai donné à l'algorithme suffisamment de liberté sur toutes les variables qui affectent les résultats, en espérant qu'il le fasse,
ils déséquilibreraient le système et remettraient tout à sa place, mais ils ne l'ont pas fait.
En plus de l'ajustement, il existe de nombreux pièges dans les tests, lorsque vous n'évaluez pas correctement ce que le testeur produit et la corrélation de ce processus avec le processus de négociation réel, en raison du manque d'informations. Mettez l'algorithme en démonstration pendant quelques mois et tout deviendra clair.
Ça, c'est sûr. En tout cas je vais faire des tests sur démo, mais c'est long et ne garantira pas non plus la fiabilité. J'aimerais trouver une méthode de preuve plus rapide.