Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités. - page 18
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La position créée par tout système est une fonction constante par morceaux du temps. Pour chacune de ces pièces, l'augmentation du capital est égale au produit de la constante (volume) par l'augmentation du prix. L'espérance de gain en capital est donc égale au produit de cette constante par l'espérance de gain en prix, qui est nulle pour les SB sans tendance.
Dans le cas général, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué puisque nous parlons de l'espérance conditionnelle de l'incrément, mais pour SB (par définition), c'est la même chose que pour la convention.
Oleg avtomat:
2) Veuillez nous donner un lien vers ce fait mathématique rigoureux, afin qu'ensemble nous puissions y jeter un coup d'œil et voir l'image complète, et pas seulement le résidu sec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Question : De combien une particule va-t-elle s'éloigner de sa position initiale lorsqu'un temps donné s'est écoulé ? Einstein et Smoluchowski ont résolu ce problème. Imaginons que nous divisions le temps imparti en petits intervalles, disons un centième de seconde, de sorte qu'après le premier centième de seconde, la particule s'est déplacée à un endroit, au deuxième centième de seconde, elle s'est déplacée plus loin, à la fin du centième de seconde suivant, elle s'est déplacée plus loin, etc.Naturellement, après l'expiration d'un centième de seconde, la particule ne se "souvient" pas de ce qui lui est arrivé auparavant. En d'autres termes, toutes les collisions sont aléatoires, de sorte que chaque "étape" successive de la particule est totalement indépendante de la précédente. Cela rappelle le célèbre problème du marin ivre qui quitte le bar et fait quelques pas, mais qui n'a pas bon pied bon œil et fait chaque pas de travers, au hasard. Alors, où notre marin se retrouve-t-il au bout d'un moment ? Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est probablement quelque part, mais c'est totalement incertain. Quelle sera la distance moyenne du bar où le marin se retrouve ? Lecarré moyen de la distance à l'origine est proportionnel au nombre d'étapes, etcomme le nombre d'étapes est proportionnel au temps qui nous est alloué par les conditions du problème, le carré moyen de la distance est proportionnel au temps.
Toutefois, cela ne signifie pas que la distance moyenne est proportionnelle au temps. Paradoxe. Si la distance moyenne était proportionnelle au temps, alors la particule se déplacerait à une vitesse parfaitement constante. Le marin avance sans doute, mais son mouvement est tel que le carré de la distance moyenne est proportionnel au temps. C'est le trait caractéristique des marches aléatoires.
http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15
On peut donc se demander à quoi correspond le MO.
Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est exactement ce que je vous propose : un contrôle d'auto-calcul:
Dans le cas de SB, il ne s'agira que d'une vérification de la qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires utilisé, et d'une manière très peu optimale. Bien que, parfois, la vérification de TC pour SB ne soit pas dénuée de sens - par exemple, lors de l'évaluation du résultat de son optimisation.
Dans le cas de SB, il s'agira uniquement d'un test de la qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires utilisé, et d'une manière très peu optimale. Cependant, il n'est parfois pas déraisonnable de vérifier la présence de SB dans TC, par exemple lors de l'évaluation du résultat de son optimisation.
Beaucoup de choses dépendent du générateur MF, mais pas tout.
Oleg avtomat:
2) Veuillez nous donner un lien vers ce fait mathématique rigoureux, afin qu'ensemble nous puissions regarder et voir l'image complète, et pas seulement le résidu sec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Question : De combien une particule va-t-elle s'éloigner de sa position initiale lorsqu'un temps donné s'est écoulé ? Einstein et Smoluchowski ont résolu ce problème. Imaginons que nous divisions le temps imparti en petits intervalles, disons un centième de seconde, de sorte qu'après le premier centième de seconde, la particule s'est déplacée à un endroit, à la fin du deuxième centième de seconde, elle s'est déplacée plus loin, à la fin du centième de seconde suivant, elle s'est déplacée plus loin, etc.Naturellement, après le premier centième de seconde, la particule ne se "souvient" pas de ce qui lui est arrivé auparavant. En d'autres termes, toutes les collisions sont aléatoires, de sorte que chaque "étape" successive de la particule est totalement indépendante de la précédente. Cela rappelle le célèbre problème du marin ivre qui quitte le bar et fait quelques pas, mais qui n'a pas bon pied bon œil et fait chaque pas de travers, au hasard. Alors, où notre marin se retrouve-t-il au bout d'un moment ? Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est sûrement quelque part, mais c'est totalement incertain. Quelle sera la distance moyenne du bar où le marin se retrouve ? Lecarré moyen de la distance par rapport à l'origine est proportionnel au nombre d'étapes.Comme le nombre d'étapes est proportionnel au temps qui nous est alloué par les conditions du problème, le carré moyen de la distance est proportionnel au temps.
Toutefois, cela ne signifie pas que la distance moyenne est proportionnelle au temps. Paradoxe. Si la distance moyenne était proportionnelle au temps, alors la particule se déplacerait à une vitesse parfaitement constante. Le marin avance sans doute, mais son mouvement est tel que le carré de la distance moyenne est proportionnel au temps. C'est le trait caractéristique des marches aléatoires.
http://sernam.ru/lect_f_phis4.php?id=15
On peut alors se demander à quoi correspond le MO.
L'espérance du carré moyen du décalage est positive (car la variable aléatoire est positive). L'espérance du biais est nulle (dans le cas d'une marche symétrique).
Dans le cas de SB, il s'agira uniquement d'un test de la qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires utilisé, et d'une manière très peu optimale. Cependant, il arrive parfois que la vérification de TC pour SB ne soit pas dénuée de sens - par exemple, lors de l'évaluation du résultat de son optimisation.
Le mur de l'incompréhension...
Faire une expérience, ce n'est pas difficile. Et le mur d'incompréhension existant, s'il ne s'effondre pas immédiatement et définitivement, sera secoué très profondément.
Un mur d'incompréhension...
Je l'appelle d'une autre manière - comprendre les bases de la théorie des probabilités.
Je l'appelle d'une autre manière - comprendre les bases de la théorie des probabilités.
https://www.mql5.com/ru/forum/70676#comment_2153093
Votre niveau de connaissance est certainement élevé, ajoutez un peu plus d'observation et vous avez un idéal ;))
Pensez-vous que vous pouvez gagner de l'argent sur SB aussi ?
Pourquoi ne le pouvez-vous pas ? Ce paradoxe: https://www.mql5.com/ru/forum/285122/page7#comment_9131383 prouve que la probabilité de gagner lorsque la décision initiale est inversée est de votre côté.
Faites l'expérience, ce n'est pas difficile, et le mur d'incompréhension existant sera ébranlé, si ce n'est immédiatement et complètement.
Un modèle simple pour un système de buy and hold sur SB en R :
les résultats avec plusieurs passages :
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Je ne suis pas sûr que vous puissiez voir autre chose que ce que la théorie des probabilités prédit ici (indépendamment du niveau de connaissance et d'observation).