Le droit de démontrer publiquement les conclusions d'un fil de discussion théorique sur un compte réel. - page 4
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Tout le monde est bon pour parler, mais pour montrer quelque chose de façon réaliste, non.
Ce n'est pas un secret que les tests de MT5 sur des ticks réels sont similaires à plus de 90% au trading réel. Je peux vous le montrer.
Ainsi, ceux qui ont un bon robot n'ont pas besoin d'attendre deux ans de trading réel pour voir s'il est bon ou non.
Je le répète, il suffit de tester sur des ticks réels à partir d'un compte réel, sur 2 ans et de montrer les résultats.
Je pense qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau à offrir en termes de mathématiques du marché. Tout ce qui pouvait être fait a déjà été fait par l'humanité. Il ne reste plus qu'à écrire des robots sur des systèmes de trading, qui ne sont pas encore automatisés mais ont montré leur efficacité. Les développements théoriques sont aussi inutiles que la recherche de la formule chimique de la saucisse de foie.
Qu'est-ce qu'il a fait, exactement ? Les conditions de retrait des dépôts ?
Tout le monde est bon pour parler, mais pour montrer quelque chose de façon réaliste, non.
Ce n'est pas un secret que les tests de MT5 sur des ticks réels sont similaires à plus de 90% au trading réel. Je peux vous le montrer.
Ainsi, ceux qui ont un bon robot n'ont pas besoin d'attendre deux ans de trading réel pour voir s'il est bon ou non.
Je le répète, il suffit de tester sur des ticks réels à partir d'un compte réel, sur 2 ans et de montrer les résultats.
Le test pour les 5,5 dernières années depuis le 01 01 13.
Les bars de l'histoire 9713
Tiques simulées 18425
Qualité de la simulation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Ecart Courant (2)
Bénéfice net 22101.60
Bénéfice total 38399.05
Perte totale -16297.45
Rentabilité 2.36
Gain attendu 2.55
Dégradation absolue 957.09
Abattement maximal 2636.70 (10.21%)
Tirage relatif 17.14% (2160.75)
Total des transactions 8681
Positions courtes (% de gains) 4927 (82.55%)
Positions longues (% des gagnants) 3754 (83,91%)
Transactions rentables (% de toutes) 7217 (83.14%)
Transactions rentables (% de toutes) 1464 (16.86%)
Le plus grand
transaction rentable 5.87
Perte du commerce -46.55
Moyenne
affaire rentable 5.32
Perte du commerce -11.13
Nombre maximal
gains continus (profit) 839 (4454.97)
Pertes continues (Loss) 100 (-1491.21)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 4508.71 (805)
Perte continue (nombre de pertes) -1491.21 (100)
Moyenne
gains continus 49
perte continue 10
Facteur de rentabilité - 8,4
Transactions rentables réelles - 71, transactions perdantes - 0, drawdown maximal - 6%, bénéfice net - 10,2% :
Vous ne comprenez pas non plus les choses simples. Lorsqu'il y a des résultats positifs de l'application de la théorie développée, personne n'est sûr de le poster sur le forum... il n'y a pas de motivation
La motivation est indiquée ci-dessus.
Ne simplifiez pas trop... Si vous ne comprenez pas la motivation de l'auteur, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas... Les résultats positifs de la THÉORIE parlent de sa viabilité... Mais il y a bien d'autres choses à propos de la "sortie" de ce fil...
+100
Yusuf, ne comprenez-vous vraiment pas ce que je dis, ou attendez-vous un moment opportun pour montrer... .
C'est comme si tu étais pris dans un cycle. Vous montrez toujours la même chose.
Si vous avez un bon EA, mettez-le sur un compte réel, créez un signal et tout le monde le verra. Et il n'y a pas besoin de le montrer ici.
"Le marché est en train de changer" est une phrase tellement incorrecte, uniquement dans le but d'attirer l'attention sur les nouveaux arrivants immatures et de les manipuler.
Le prix ne peut pas suivre les règles, sinon il se transformerait en une ligne droite infinie sur un TF suffisamment élevé. En pratique, nous observons que sur toutes les TF, il existe un modèle chaotique. Dans les conditions réelles, le prix est un générateur de directionsaléatoires dans une certaine fourchette de prix, dont la taille dépend du temps (car le prix ne peut pas tomber à 0 point et s'envoler vers un million de points en un seul instant). Sur chaque TF, le prix évolue dans différentes directions, et il n'y a pas de ligne droite sur aucune d'entre elles.
Les règles sont des limitations. Et le prix le suivra en faisant une ligne droite sur un certain TF, à l'intérieur duquel sur un TF plus petit, il suivra un certain modèle et n'en sortira pas.
La formation des prix est toujours chaotique, 97% de tous les traders dans le monde le confirment. Mais, localement, il est possible de gagner sur une certaine période de temps, cela peut durer un an ou plus, le plus souvent c'est un mois ou trois. Et les cambistes, qui utilisent leur stratégie ou leur conseiller sur cet intervalle de temps, conformément à la théorie des probabilités, n'obtiennent pas un effet à court terme, mais un effet à long terme sous la forme d'un bénéfice sur un an, un beau graphique, qui ne fait que monter, en utilisant un stop-loss strict. Et ils font comprendre aux nouveaux venus qu'ils ont une stratégie qui fonctionne. Et dès qu'ils commencent à perdre de l'argent, ils disent "le marché a changé, hélas". La stratégie ne fonctionne pas."
Ils changent toujours, à chaque intervalle, il n'y a pas de segments identiques, ils diffèrent tous au moins d'un tick. C'est la logique du graphique, quelle que soit l'échelle temporelle utilisée.
Et la phrase "le marché a changé" implique toujours un trader au visage intelligent qui pense que "quelque chose a mal tourné...". Non, exactement comme il se doit.
Le graphique ci-dessus est sans SL et TP, juste sur la logique de l'EA :
Les bars de l'histoire 9714
Tiques modélisées 18427
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Ecart Courant (2)
Bénéfice net 39801.96
Bénéfice total 59969.11
Perte totale -20167.15
Rentabilité 2.97
Gain attendu 10.75
Dégradation absolue 6493.49
Pertes maximales 9213.62 (23.70%)
Abattement relatif 65.74% (6728.71)
Total des transactions 3702
Positions courtes (% de gains) 2163 (50,86%)
Positions longues (% des gagnants) 1539 (56,40%)
Transactions rentables (% de toutes) 1968 (53,16%)
Transactions rentables (% de toutes) 1734 (46,84%)
Le plus grand
transaction rentable 167.63
Perte du commerce -46.55
Moyenne
opération rentable 30,47
Perte du commerce -11.63
Montant maximal
gains continus (profit) 114 (3300.42)
pertes continues (perte) 112 (-2020.91)
Max.
Profit continu (nombre de victoires) 13999.09 (101)
Perte continue (nombre de pertes) -2245.03 (84)
Moyenne
gains continus 14
perte continue 12
Il s'agit donc d'obtenir le bon glissement pour un robot rentable.
Les malheureux mathématiciens des teneurs de marché seront désavantagés.
L'un ne contredit pas l'autre. Supposons que vous ayez investi 1 000 dollars. Un rendement annuel de +20% pour ce montant ne vous intéresserait guère. En un an, vous gagnerez 200 dollars et ce n'est pas grand-chose. Imaginez maintenant que vous avez un fonds d'investissement et que le montant n'est pas de 1000 dollars, mais de 100 milliards de dollars. Vous devez réussir à gagner 20% de ces 100 milliards de dollars. C'est à ça que servent les maths. Mais ces mathématiques particulières seront complètement inutiles et ennuyeuses pour vous avec 1000 $. Nous serons intéressés par les autres mathématiques, avec 100% par mois. Mais cela n'existe pas et il est peu probable que cela se produise un jour.
C'est en effet impossible à réaliser, une demande totalement irréaliste de la théorie du marché montre la profondeur de votre délire catastrophique. Il est inacceptable d'attendre des superprofits du marché.
Il serait intéressant de voir une preuve mathématique de la rentabilité du commerce..... c'est beaucoup plus cool qu'un signal ou un rapport provenant d'un compte réel
Cela est indiqué dans le fil de discussion existant, mais personne ne s'y intéresse.