De la théorie à la pratique - page 1980
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2. Processus de marché pour GBPUSD sur Seconds TF S1
Magnifique !
Il semble y avoir une plus grande probabilité que les petits incréments et les grands incréments soient adjacents que ceuxde Wiener. C'est intéressant.
Alexander, quelle rangée avez-vous prise ? Qu'avez-vous fait de la série lorsqu'il n'y avait pas de citations à une seconde donnée ? Il existe une version selon laquelle la série contient de nombreux "chandeliers" conditionnels dont le corps est de hauteur nulle. Il s'agirait alors d'un "carré".
1) Nous ne devons pas comparer avec une gaussienne, mais avec une séquence aléatoire d'incréments GBPUSD.
2) Aux moments d'une seconde environ, les effets de discrétisation des prix peuvent être présents - il faut regarder l'histogramme unidimensionnel des incréments.
3) Autre chose, mais j'ai déjà oublié
1) Nous ne devons pas comparer avec une gaussienne, mais avec une séquence aléatoire d'incréments GBPUSD.
S'il est mélangé au hasard, il y aura un cercle.
Alexander, quelle rangée avez-vous prise ? Que faisiez-vous de la ligne lorsqu'il n'y avait pas de citations dans une seconde donnée ? Il existe une version selon laquelle il existe de nombreux "chandeliers" conditionnels avec un corps de hauteur nulle dans la rangée. Il s'agirait alors d'un "carré".
Les valeurs étaient lues une fois toutes les 6 secondes. S'il n'y a pas de nouvelle citation, rien n'est écrit dans le tableau. C'est-à-dire - de bonnes données pendant environ un mois l'année dernière. Intéressant de voir la même période sur M1 - ce qui va changer.
Si vous le mélangez au hasard, ce sera un cercle.
Eh bien, oui, mais ce sera le bon cercle). Ceci est important pour évaluer l'importance de l'information contenue dans la séquence d'incréments, qui est perdue lorsqu'ils sont mélangés au hasard.
3) Quelque chose d'autre, mais que j'ai déjà oublié.
Cela me fait penser - vous devez également faire une approximation initiale des incréments pour éliminer les fluctuations de la volatilité diurne.
Eh bien, oui, mais ce serait le bon cercle). Ceci est important pour évaluer l'importance de l'information contenue dans la séquence d'incréments, qui est perdue lorsqu'ils sont mélangés au hasard.
Cela me rappelle qu'il faut aussi faire une approximation initiale des incréments pour éliminer les fluctuations diurnes de la volatilité.
Il s'agit d'une visualisation. Et si vous enquêtez de manière analytique, alors oui, le mélange et la normalisation.
Les valeurs ont été lues une fois toutes les 6 secondes. S'il n'y a pas de nouvelle citation, rien n'est écrit dans le tableau. C'est-à-dire - de bonnes données pendant environ un mois l'année dernière. Il est intéressant de voir la même période de temps sur M1 - ce qui va changer.
On suppose qu'il n'y aura pas de place sur M1. Une inefficacité trop évidente.
Fait pour :
1. Processus de Wiener sans dérive avec distribution gaussienne des incréments
2. Processus de marché pour GBPUSD sur Seconds TF S6
C'est fou...
Une sorte de carré...
C'est à cela que ressemble la dépendance de l'incrément actuel par rapport au précédent sur le plan de phase.
Le volume de l'échantillon est le même.
Voilà le problème, vous voyez...le changement de prix minimum est de 1 point, et pour faire plus ou plus loin, certaines conventions doivent être suivies ;-)
cela fonctionne sans permettre une situation d'arbitrage dans les triangles et autres cycles.
Une paire comme la pointe de l'iceberg, porte peu d'informations. En d'autres termes, nous ne devons pas regarder une seule paire de devises, mais l'offre et la demande de toutes les devises.
On part du principe que le M1 n'aura plus de carré. Les inefficacités sont si prononcées.
Absolument.
Téléchargement des données OPEN M1 de Dukascopy pour EURUSD pour toute l'année 2019.
J'ai obtenu l'image suivante :
Conclusion 1 : Travailler avec des données OPEN/CLOSE TF M1 et plus est le chemin de l'abîme.
Amen.