De la théorie à la pratique - page 1963

[Maxim Kuznetsov]

la différence entre le marché et le SB est qu'il va d'un bord à l'autre, et non pas de façon aléatoire entre les deux. Si vous collectez des statistiques - ça ressemble à un pur SB. Avec les yeux - différent. Et la queue du chat

est une analogie proche des mathématiques - quelque chose comme les courbes de Pano et autres - couvrant la zone mais n'ayant aucun moment de symétrie. Penrose a présenté une nouvelle forme (bien oubliée), mais bidimensionnelle et statique. Maintenant, nous avons besoin de la même chose mais unidimensionnelle et en dynamique.

[Алексей Тарабанов]

Ci-dessus, une capture d'écran du terminal de négociation de la section des devises du MICEX, que je suis en train de suivre pendant que ma fille y fait des ajustements. On observe un schéma intéressant : si la grande majorité des participants s'attend à une hausse, il y aura une baisse, tandis que s'ils s'attendent à une baisse, le taux de change augmentera. Ça marche dans tous les cas. Je me risquerais à dire que le taux de change dollar/ruble va baisser demain. Ma fille se prépare déjà à acheter).

[Maxim Kuznetsov]

Алексей Тарабанов:

Ci-dessus, une capture d'écran du terminal de trading de la section des devises du MICEX, que je suis en train de suivre pendant que ma fille y fait des ajustements. On observe un schéma intéressant : si la grande majorité des participants s'attend à une hausse, il y aura une baisse, tandis que s'ils s'attendent à une baisse, le taux de change augmentera. Ça marche dans tous les cas. Je me risquerais à penser que le taux de change dollar/ruble va baisser demain. Ma fille se prépare déjà à acheter).

L'intérêt ouvert, ça marche dans les cas les plus rares, les plus rares.

[Алексей Тарабанов]

Maxim Kuznetsov:
L'intérêt ouvert, ça marche dans les cas les plus rares, les plus rares.

Chaque premier cas, 100% de correspondances en 4 mois sur tous les délais. Rampez en arrière, faites le contraire. 40-60% est un plat, plus loin c'est strictement contre les attentes des participants au marché.

Conclusion : le marché fonctionne toujours contre la plupart de ses participants.

Conséquence : les mouvements de prix ne doivent pas être prédits, ils doivent être reconnus.

[Maxim Kuznetsov]

Алексей Тарабанов:

Chaque premier cas, 100% de correspondances en 4 mois sur tous les délais. Rampez en arrière, faites le contraire. 40-60% est un plat, plus loin c'est strictement contre les attentes des participants au marché.

Conclusion : le marché fonctionne toujours contre la plupart de ses participants.

Conclusion : les mouvements de prix ne doivent pas être prédits, ils doivent être reconnus.

la conclusion n'est pas comme ça. la conclusion est plus sur la question de faire un OI...

[Алексей Тарабанов]

Maxim Kuznetsov:

La conclusion n'est pas cela. La conclusion porte davantage sur la question de l'élaboration d'un IE...

Le sujet de l'étude ?

[Maksim Antonenko]

Алексей Тарабанов:

Objet de l'étude ?

des Jeux olympiques... évidemment

[Алексей Тарабанов]

OK, on attend demain. Fille en roubles, dollars vendus à 75,47

[khorosh]

Алексей Тарабанов:
OK, j'attends demain. Fille en roubles, dollars vendus à 75,47

Tout en roubles comme en soies).

[Evgeniy Chumakov]

Je vois que papa AK a grondé son fils Toddler - "il n'est pas bon d'enlever le signal, tout le monde devrait pouvoir le regarder dans l'espoir de voir le graal " et l'a remis en exposition.

Super !

Pour citer un des messages de Toddler sur un autre site.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.

Вот она:

Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.

Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, 
на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.

Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.