De la théorie à la pratique - page 1480
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Il vous a clairement dit que jusqu'à présent, cela ne fonctionne pas, qu'y a-t-il à observer ? Il n'est pas facile d'attraper les extrêmes en zigzag et tout le monde ne peut pas le faire).
il serait intéressant de regarder votre travail.
Je me demande comment il traite les appartements de suppression du temps, la distance de suppression du temps et les tendances du temps de réalisation minimum.
Le plus simple est d'utiliser Skype et de voir à l'écran ce qui fonctionne déjà et quel est le petit problème. Il n'y a pas de problème avec Zigzag
Lorsqu'il s'agit de forex, les problèmes ne sont jamais petits...
Ça dépend.
Pour que les malades ne pensent pas qu'ils ont été oubliés.
Voici le livre (voir fichier joint). Le Graal est là.
Merci, Alexander, pour cette source utile. Bien qu'il ne s'agisse pas de forex, (MIPT Methodological Materials. Popov P.V. Diffusion). Il révèle les schémas des processus de diffusion de manière concise. J'aime ça parce que même au niveau du contenu
attire déjà, comme base, l'attention sur la loi de la racine carrée, qui s'apparente à la diffusion et au forex, sur lesquels j'ai déjà écrit ici plusieurs fois :
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Et vous, d'après ce que j'ai compris, vous l'utilisez pour calculer les caractéristiques de diffusion. Je veux seulement soutenir votre mouvement visant à prendre en compte, outre les propriétés des distributions, les propriétés des périodes imbriquées (je suppose qu'il s'agit d'analogues du temps de relaxation du momentum du livre). C'est la bonne voie pour l'analyse des séquences.
Pas du tout, Vladimir. Je suis heureux que vous ne quittiez pas le forum, car la présence et le soutien des vétérans sont très importants dans toute entreprise.
Eh bien, je suppose que c'est votre problème :
Le travail peut être effectué en fonction de la tendance et, en fait, en continu, sur la base de toute la volatilité réelle actuelle et d'une partie de la volatilité de la journée précédente, car il ne tient pas seulement compte de la partie visualisée mais aussi de la partie cachée de la volatilité.
des tendances actuelles ainsi que des tendances antérieures et préexistantes.
Merci, Alexander, pour cette source utile. Bien qu'il ne s'agisse pas de forex, (MIPT Methodological Materials. Popov P.V. Diffusion). Il révèle les modèles de processus de diffusion de manière concise. J'aime ça parce que même au niveau du contenu
attire déjà, comme base, l'attention sur la loi de la racine carrée, qui relie la diffusion au forex, comme je l'ai déjà écrit ici plusieurs fois :
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page77#comment_6208896
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889
https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706
Et vous, si je comprends bien, vous l'utilisez pour calculer les caractéristiques de la diffusion. Je veux juste soutenir votre mouvement visant à prendre en compte, outre les propriétés des distributions, les propriétés des périodes imbriquées (je suppose qu'il s'agit d'analogues du temps de relaxation du momentum du livre). C'est un chemin sûr vers l'analyse des séquences.
1) Avant de tracer des histogrammes sur un échantillon, assurez-vous que cet échantillon est pris pour un ensemble de variables aléatoires satisfaisant aux conditions du théorème de Glivenko-Kantelli. Pour le forex, ils ne sont généralement pas remplis en raison de la non-stationnarité et de la dépendance marquées des incréments.
2) L'analyse doit être effectuée à des moments de l'ordre de la durée moyenne des transactions. L'analyse à des temps beaucoup plus longs n'a aucun sens pratique.
3) Une séquence prise arbitrairement avec une probabilité unitaire n'est pas algorithmique et, par conséquent, ne peut être prédite avec précision. La question est de savoir comment ses erreurs de prédiction sont réparties dans le temps. S'ils sont mélangés uniformément, c'est relativement bon. Mais en forex, ils ont évidemment tendance à se regrouper (une série d'erreurs dans la mauvaise direction après une série d'erreurs dans la bonne direction), et cela peut facilement détruire même un système potentiellement rentable. Ce phénomène est facilement masqué par l'analyse sur de grands intervalles de temps.
Oui, ce n'est pas la première fois que je dis la même chose puisque je suis sur le sujet depuis 4 ans.