De la théorie à la pratique - page 1272
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Il n'y a pas eu de nouvelles économiques importantes en mai, mais l'été commence en juin.
et c'est là que les pics entrent en jeu.
Voyons ce que Volchansky a à dire après ça.
Donc il n'est probablement pas en train de négocier pendant les nouvelles.
Voilà le truc...
J'ai décidé d'examiner les périodes optimales de l'indicateur pour différents mois.
le résultat est le suivant, pour les 12 derniers mois :
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
y a-t-il une relation entre ces chiffres ? autocorrélation ? l'autocorrélation ici est négative, -0.38. Quoi qu'il en soit, ce paramètre change très brusquement, aucun changement de paramètre lisse.
"pour n'importe quel graphique aléatoire, vous pouvez trouver une période indicatrice, sur laquelle il montrera un bon profit".
Ces données figurent-elles dans les procès-verbaux ? Vous faites la moyenne d'une période = 1 heure. Essayez de travailler avec des ticks, avec un échantillon d'une heure en moyenne.
J'ai longtemps voulu demander, qu'est-ce que Hearst a à voir avec le forex ?
Aucun, quoi qu'on en dise. Le problème principal est la distribution gaussienne stationnaire de ce paramètre. Il montre la tendance/le flot avec un décalage lorsque les principaux événements sont déjà passés.
Cependant, j'aimerais qu'une personne fasse une analyse comparative des performances de 3 indicateurs de décroissance : Hurst, autocorrélation, un autre au choix.
Et avec des volumes d'échantillons par tranches de 60 minutes : 60, 120, 180,.....
C'est une mission.
Ne vous attendez pas à ce que je le fasse personnellement. Je n'en ai pas besoin.
Il montre la tendance/le flot avec un décalage lorsque les principaux événements sont déjà passés.
C'est ce que j'ai écrit. Nous analysons la dernière période de n barres, donc l'analyse sera toujours décalée, car nous analysons l'histoire qui est déjà passée.
il n'y a rien qui nous permette de voir si le marché est en tendance ou plat.
Il n'y a rien qui nous permette de regarder directement ce qui est à la mode ou plat en ce moment.
c'est ce que j'ai écrit. nous analysons la dernière période de n barres. par conséquent, l'analyse sera toujours décalée, car nous analysons l'histoire qui est déjà passée.
il n'y a rien qui nous permette de voir si le marché est en tendance ou plat.
Il n'y a rien qui nous permette de regarder directement ce qui est en tendance ou plat en ce moment, sauf à voir ce qui se passe sur des échelles de temps plus petites, en supposant que le marché est autosimilaire et que les mêmes processus se produisent sur toutes les échelles de temps.
Correct, mais pas tout à fait.
La mesure de la tendance centrale (moyenne) - peut et doit être décalée, car ce qui nous importe, c'est la distance parcourue par le prix sur une certaine période.
Un indicateur de divergence - non, il doit fonctionner ici et maintenant. La vitesse instantanée, par exemple.
Cependant, la plupart des indicateurs sont construits sur la moyenne du volume de l'échantillon. Alors, que faire ? La réponse : chercher des périodes dans la structure du marché, des sortes de porteurs. Ils existent et j'en utilise certains dans mon TS. Et tout fonctionne correctement dans ces périodes.
Par conséquent, je serais intéressé de voir un tableau récapitulatif des valeurs de Hearst, de l'autocorrélation, etc. sur différentes périodes - pour m'assurer que des recherches indépendantes ont abouti à la même structure périodique de marché que la mienne, sur laquelle les indicateurs de ventilation montrent des valeurs correctes avec une probabilité d'au moins 80 %.
J'ai longtemps voulu demander, qu'est-ce que Hirst a à voir avec le forex ?
exactement la même chose que "éconophysique", c'est-à-dire aucune.
voilà le truc...
J'ai décidé d'examiner les périodes optimales des indicateurs pour différents mois.
Le résultat est le suivant, pour les 12 derniers mois :
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
Y a-t-il une corrélation entre ces nombres ? autocorrélation ? l'autocorrélation ici est négative, -0.38. En bref, ce paramètre change très brusquement, il n'y a pas de changement régulier du paramètre.
"pour n'importe quel graphique aléatoire, vous pouvez trouver une période indicatrice, sur laquelle il montrera un bon profit".
Ces chiffres ne sont que le résultat d'un processus d'auto-ajustement du marché. Vous pouvez le voir bien sur l'histoire. Changements brusques C'est le résultat de portions de nouvelles.
Toute variation importante du prix d'un instrument entraînera une variation des autres instruments afin de lisser le déséquilibre.
Ces données figurent-elles dans les procès-verbaux ? Vous faites la moyenne d'une période = 1 heure. Essayez de travailler avec des ticks, avec un échantillon d'une heure en moyenne.