De la théorie à la pratique - page 1071

 
Martin Cheguevara:

Vous avez dit qu'il y en a presque à tous les coins de rue sur les sites web, montrez-m'en un.

Je n'ai rien vu de tel nulle part.

Je ne peux pas.

C'est trop facile à dire.

 
Renat Akhtyamov:

Je ne peux pas.

c'est trop facile à dire

Puis écrivez 10 prédictions. Si au moins 8 d'entre eux s'avèrent être vrais et précis, je vous croirai et beaucoup de gens vous croiront).

Ça ne devrait pas être trop difficile pour toi.
 
Martin Cheguevara:

Puis écrivez 10 prédictions. Si au moins 8 d'entre eux s'avèrent être vrais et précis, je vous croirai et beaucoup de gens le feront).

Ça ne devrait pas être difficile pour toi.

J'ai déjà écrit le post de prédiction ci-dessus.

Ce sera drôle mais il n'y a que 7 points de différence avec le dernier.

 
Renat Akhtyamov:

J'ai déjà écrit le post ci-dessus avec les prévisions.

ça va être drôle, mais il n'y a que 7 points de différence avec le dernier.

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

J'ai lu quelque chose quelque part sur ces mêmes faiseurs de marché...

J'ai aimé cet article car dans mon rectangle, l'algorithme de réponse à la situation est similaire à cette image.

mais les formules qui y figurent sont loin d'être les plus simples)

Dans ce cas, comment gérez-vous le spread ?
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  • smart-lab.ru
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
 
Renat Akhtyamov:

La formule explique aussi la première.

La seconde est obtenue en connaissant la première.

C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous réalisez d'abord un bénéfice, mais avant cela, vous savez déjà où sera le prix par la suite.

C'est la formule que vous devez toujours avoir à portée de main.

En fin de compte, seul celui qui l'a, seul celui qui fait un profit garanti et seul celui qui est déjà un teneur de marché.

Ici, l'homme écrit à ce sujet, n'est-ce pas ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

 
apr73:

C'est ce sur quoi l'homme ici présent écrit, n'est-ce pas ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

C'est du charlatanisme, généreusement assorti d'erreurs de mise en œuvre.

 
apr73:

C'est ce sur quoi l'homme ici présent écrit, n'est-ce pas ?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

pas
 
Martin Cheguevara:

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

J'ai lu quelque chose quelque part sur ces mêmes faiseurs de marché...

J'ai aimé cet article car dans mon rectangle, l'algorithme de réponse à la situation est similaire à cette image.

Mais les formules qui y figurent ne sont pas les plus simples).

Alors vous faites du trading à haute fréquence ? Dans ce cas, comment gérez-vous l'écart ?
Quelque chose de proche, mais trop obscur et optimiste.
 
Renat Akhtyamov:
quelque chose de proche, mais trop abstrus et optimiste

alors la question est - comment avez-vous eu accès à une bande passante suffisamment élevée pour le trading hft ?

 
Martin Cheguevara:

alors la question est - comment avez-vous eu accès à une liaison suffisamment rapide pour le trading hft ?

Nooooooooon.

Je ne veux pas dire hft.

le cotier est si lent que vous pouvez échanger une fois tous les trois jours et ce sera fréquent.

;)

Raison: