De la théorie à la pratique - page 892
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Dans les modèles de processus stochastiques, la "moyenne" est une mesure de la tendance centrale du processus. Les formules de dispersion pour le processus gaussien et le processus de Laplace supposent qu'une certaine distribution de déviations linéaires doit être formée par rapport à cette mesure.
Et si vous utilisez une formule pour calculer la variance d'un processus gaussien, soyez assez aimable pour choisir une mesure autour de laquelle une distribution normale est formée.
Vous ne pouvez pas utiliser la variance et la moyenne séparément comme vous le souhaitez - elles sont toutes interdépendantes.
P.S. Je ne veux rien écrire, pour que des idiots comme Tarabanov ne le lisent pas, mais je dois le faire...
Dans les modèles de processus stochastiques, la "moyenne" est une mesure de la tendance centrale du processus. Les formules de dispersion pour le processus gaussien et le processus de Laplace supposent qu'une certaine distribution des déviations linéaires doit être formée par rapport à cette mesure.
Et si vous utilisez une formule pour calculer la variance d'un processus gaussien, soyez assez aimable pour choisir une mesure autour de laquelle une distribution normale est formée.
Vous ne pouvez pas utiliser la variance et la moyenne séparément comme vous le souhaitez - elles sont toutes interdépendantes.
P.S. Je ne veux rien écrire, pour que des imbéciles comme Tarabanov ne le lisent pas, mais je dois le faire...
Je n'ai même pas encore calculé la variance.
Je n'ai même pas encore calculé la variance.
:))) Rappelez-vous, nous nous sommes tourmentés avec les quantiles lors du calcul de la dispersion - ici, il serait agréable de savoir exactement quelle est la distribution actuelle, de sorte que le quantile soit automatiquement calculé. En fait, nous travaillions avec SMA à cette époque et, dans ces limites, nous obtenons toujours des queues "lourdes" et des vidanges de dépôts. De plus, ce problème est, hélas, insoluble ou très difficile à résoudre.
Donc - SMA à la poubelle ! Elle n'est bonne que sous une distribution normale constante, mais en fait - nous avons besoin d'une moyenne autour de laquelle il y aurait toujours une approximation asymptotique de la normale. Dans la limite, pour ainsi dire. Seulement dans ce cas, vous pouvez utiliser la formule de calcul de la variance, que vous et moi avons bricolée, avec des quantiles réguliers.
Donc - SMA à la poubelle !Cela a été compris depuis longtemps.
nous avons besoin d'une moyenne autour de laquelle il y aurait toujours une approximation asymptotique de la normale.
Et j'ai plutôt deviné comment vous avez fait, du moins je ne vois pas d'autre solution.:))) Eh bien, en quelque sorte, oui - je l'inclurai un peu plus tard.
En fait, le concours est une chose amusante. Il est intéressant de voir comment certaines personnes parviennent à réaliser 100 transactions en seulement 6 heures de trading ou à perdre la moitié de leur dépôt :))).
Je pense que ce ne sont pas les 100 transactions en perte qui sont devenues un problème pour vous, mais les 100 transactions en profit.
Et les agriculteurs collectifs ont pris une avance considérable sur vous, les physiciens. ))))
Je pense que ce ne sont pas les 100 transactions en perte, mais les 100 transactions en profit qui vous préoccupent.
Et les agriculteurs collectifs ont pris une avance considérable sur vous, les physiciens. ))))
Non, ceux qui ont géré 50 à 100 transactions chacun ont le plus grand pardon. Ceux qui ont un ou deux contrats sont en tête.
Moi et Automat sommes sur la touche. On attend le bon moment pour se montrer au grand jour.
En général, je pense que si la vitesse (que ce soit dans la construction de la moyenne ou de la variance) n'est pas prise en compte dans ce modèle, alors aucune quantité de kurtosis et d'asymétrie ne sera utile.
Bien que, d'après les tests, la vitesse ne soit pas toujours utile, toutes les entrées dans les transactions avec un kurtosis < 1 et une asymétrie +-1.
La seule chose qui pourra probablement vous aider est une moyenne correcte. Où le trouver.
Si vous êtes assis dans les minutes, peut-être que vous ne voyez pas la forêt pour les arbres).
:))) FelixWhite, chéri ! Écrivez, pourquoi pas ?
Depuis que vous avez commencé à saupoudrer des posts sur l'affaire - je retire toutes mes prétentions à votre égard et m'excuse, si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit.
Vous croyez que nous trouverons le Graal ici, malgré tous les Tarabans à moitié ivres, n'est-ce pas ?