De la théorie à la pratique - page 36
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Non, je n'ai encore rien drainé - cela doit encore arriver, je suppose :)))) Je viens de voir une distorsion claire dans le flux de tiques - j'ai pensé, wow ! Ce n'est pas une tâche facile comme ça, et voilà... C'est comme un défi professionnel pour moi.
Et à propos du compte réel - oui, je pense que vous devez être prudent et utiliser des lots minimaux au début.
Et mes propos sont trop abrupts - mon directeur me prévient presque tous les jours qu'après le Nouvel An, je ne pourrai pas faire de vraies transactions, ils commenceront à facturer des intérêts. C'est comme ça !
Si nous ne disposons pas d'une telle société de courtage, nous devrons utiliser d'autres sociétés de courtage qui n'ont pas de telles conditions.
Ou bien il y a beaucoup d'autres choses agréables dans votre société de courtage ?
SZ La sélection des sociétés de courtage est un sujet distinct et elle est effectuée selon la sélection multicritères.
J'ai retiré tout mon argent de la société de courtage et laissé 5 $ sur mon compte, personne ne dit rien pendant deux ans, ils m'envoient juste des relevés automatiques par e-mail.
Le fait est qu'il n'est pas nécessaire que les "écoliers" déforment quoi que ce soit. La grande majorité des commerçants drainent naturellement leur argent en faveur des PED, simplement en raison de leur propre analphabétisme et de leur prise de risque inadéquate. Ces "distorsions" sont, selon toute probabilité, la conséquence d'erreurs dans les méthodes de mesure, ou la conséquence de particularités infrastructurelles (délais de transmission des données, par exemple).
Et voici pourquoi je suis trop brusque - le directeur de ma société de courtage m'avertit presque chaque jour que si je ne commence pas à faire de vraies transactions après le Nouvel An, ils commenceront à facturer des intérêts. C'est comme ça !
Le fait est qu'il n'est pas nécessaire que les "écoliers" déforment quoi que ce soit. La grande majorité des commerçants drainent naturellement leur argent en faveur des PED, simplement en raison de leur propre analphabétisme et de leur prise de risque inadéquate. Ces "distorsions" sont très probablement la conséquence d'erreurs dans la méthodologie de mesure, ou la conséquence de caractéristiques infrastructurelles (délais de transmission des données, par exemple).
C'est une sorte de 19ème siècle, c'était la norme il y a de nombreuses années à l'époque des escroqueries massives. Je recommande vivement de retirer les fonds immédiatement et de trouver une société de courtage normale, l'Internet regorge d'évaluations et de critiques.Je vois. Je pensais que c'était normal pour les sociétés de courtage, mais j'ai décidé de vérifier si tout le monde a de telles règles. Il s'avère qu'ils ne le font pas. Merci ! Mais il n'annule pas mes tests sur les comptes de démonstration. Je travaille maintenant et je me prépare pour le lundi. Je vous souhaite la même chose ! Même si je ne suis pas sur le forum - écrivez ! Intéressant de lire des personnes intelligentes.
Les règles du forum interdisent de discuter des DC ici, mais le moment viendra d'aborder le sujet du choix d'un DC, s'il y a un problème, la solution sera trouvée.
SZS Généralement lors de la reconstruction du forum, j'ai longtemps frappé qu'ils ont fait des groupes fermés, comme privé seulement à quelques utilisateurs, mais cela n'a pas fonctionné. Mais je pense que ce n'est pas un problème, vous pouvez trouver un moyen de vous réunir ailleurs et de discuter du dilling.
Je ne peux pas résister :))
Les processus de formation des rendements incrémentaux séparément pour l'offre et séparément pour la demande sont STATIONNAIRES.
Savez-vous quand la non-stationnarité apparaît ? Lorsque l'on considère une valeur moyenne entre le Bid et le Ask, le processus de formation des rendements pour cette même valeur devient non-stationnaire à cause du spread. Je ne recommande pas l' utilisation du WMA pour cette valeur. Dans ce cas, nous devrions choisir quelque chose de mieux.
C'est tout. Je m'en vais.
:)))))
Par exemple, pour EURJPY le coefficient est s=2.35. L'incrément exprimé en pips et ce coefficient est substitué dansw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] et vous obtenez le poids du prix à chaque réception de tick pour calculer une moyenne pondérée mobile.
Vous avez donc le poids du prix en fonction de l'incrément qui le précède ? Mais quel est le but de tout cela ? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Le prix avec un grand incrément peut également apparaître soit près du milieu du canal, soit bien au-delà de ses limites. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela en premier lieu, quelle est la justification physique (marché) ???
Réfléchissons-y. Pour la paire EURJPY, le prix Ask, par exemple :
valeur précédente = 132.033
valeur actuelle = 133.032
Augmentation du pas de calcul actuel = -1 pips. Non ?
A partir de la distribution t2, nous trouvons la probabilité d'un tel incrément. C'est le poids. Il n'y a pas d'autre interprétation du poids, et il ne peut y en avoir.
J'ai regardé avec horreur les algorithmes où le poids est considéré comme la "nouveauté" de la valeur, c'est-à-dire que les anciennes valeurs ont moins de poids que les nouvelles. Il s'agit d'une déformation directe des personnes par des méthodes totalement non mathématiques.
Tout cela est compréhensible. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question : pourquoi le poids est-il la probabilité de l'incrément et non autre chose ? Quel est le but de tout cela ? Je ne vois pas l'intérêt, ni physiquement ni sur le marché. Même si j'avais inventé pendant mille ans, cela ne me serait pas venu à l'esprit. Nous échangeons des prix, pas des augmentations. Et le prix est une série intégrée, une classe de processus complètement différente des incréments. Quel est l'intérêt de lier la probabilité des augmentations au poids du prix ?
Tout cela aurait un sens si vous construisiez une AMM à partir d'une série d'incréments. Mais il est construit à partir d'une série de prix intégrée.Voici la nouveauté de valeur - il s'agit de la méthode de pondération adéquate normale, acceptée dans de nombreux domaines et décrite dans de nombreux manuels de statistique. Il est logique tant sur le plan du marché que sur le plan physique, et il est simple à comprendre et clair.
Vous pouvez également prendre les valeurs aberrantes comme un poids, pour réduire l'influence des valeurs aberrantes, ainsi fait une approximation pondérée. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les incréments ?
Tout cela est compréhensible. Mais vous n'avez toujours pas répondu à la question : pourquoi le poids est-il la probabilité de l'incrément et non autre chose ? Quel est le but de tout cela ? Je ne vois pas l'intérêt, ni physiquement ni sur le marché. Même si j'avais inventé pendant mille ans, cela ne me serait pas venu à l'esprit. Nous échangeons des prix, pas des incréments. Et le prix est une série intégrée, une classe de processus complètement différente des incréments. Quel est l'intérêt de lier la probabilité des augmentations au poids du prix ?
La réponse à cette question est l'une des clés pour comprendre le marché :))))
Supposons que nous l'ayons trouvé sur la route et c'est tout.