Indicateur différentiel de Sultonov - page 16

 
Yousufkhodja Sultonov:
Oui, Artem, moi aussi, revenant du travail, j'ai découvert ce fait désagréable. Il redessine ses relevés lorsque vous le réinitialisez. Ceci est dû au fait qu'il inclut des données historiques en dehors de la période de calcul, ce qui n'est pas correct. Veuillez faire en sorte qu'il ne fonctionne qu'avec les dernières données sanctionnées par la période spécifiée dans les paramètres et ne pas aller au-delà vers l'historique. Ou bien, il reste à redémarrer l'indicateur de manière programmatique, ce qui n'est pas bon. Laissez-le lire dans cette dernière gamme, qui lui a été prescrite. Le chat, maintenant l'indicateur montre les conditions du marché avec la période de 1000, mais il était un désordre avant la réinstallation, parce qu'il prend des données inutiles de l'histoire, depuis l'installation initiale: https://www.mql5.com/ru/charts/7574577/eurusd-m1-e-global-trade.

Yusuf, allez à la bourse - là, ces données sont données sans aucun calcul et sans aucun délai/suppression.

En haut le prix, en bas "votre" indicateur (delta entre les lignes).


La seule chose est que vous ne pouvez pas l'appeler par son nom))
 
Maxim Kuznetsov:

Vous obtiendrez une somme variable et, dans la limite, un ATR sur une longue période.


Il suffit de l'essayer et de voir les résultats. Ce n'est pas difficile. Et de nouvelles idées émergeront de ces nouveaux résultats.

 
Artyom Trishkin:

Votre problème est qu'il accumule les données de l'histoire. Imaginez maintenant qu'il ne faille qu'un certain nombre de barres pour accumuler des données, puis qu'à chaque nouvelle barre, la quantité de données change, et que la ligne soit complètement redessinée avec un aspect différent.

Supposons que nous ayons des données à accumuler pour un montant de 10. Créez un tableau avec différentes valeurs, puis déplacez le début du calcul (à gauche) d'une barre vers la droite, imitant ainsi l'apparition de nouvelles barres - le début du calcul se déplacera également constamment vers la droite et, par conséquent, avec chaque nouvelle barre, la quantité de données accumulées changera, ce qui entraînera des changements dans l'apparence de la ligne de l'indicateur - son redessin complet.

Mais après tous les calculs, la ligne de sortie doit être la même, quelle que soit la barre à partir de laquelle le calcul a été lancé.

Artem, c'est ainsi que tout algorithme, y compris celui-ci, devrait fonctionner avec le nombre de mesures autorisé, et non accumuler un nombre inconnu de mesures de l'historique, même de "son" historique récent. Il devrait à partir de la barre, à mesure que de nouvelles informations arrivent, redessiner, mais montrera l'état réel du marché dans les N barres données. Si nous avons besoin de plus de barres, nous définirons leur nombre supérieur dans les paramètres de l'indicateur. Nous devons absolument corriger cette erreur - c'est le coût de la communication à distance.
 
Олег avtomat:

D'après ce que j'ai compris du précédent, l'indicateur donne simplement les sommes cumulées des incréments de différentes directions. Les résultats peuvent être améliorés en introduisant un opérateur "d'oubli", qui réduit lentement à zéro les anciennes valeurs non pertinentes.

Oleg, le problème est sans valeur. Est-il difficile de désigner dans le code de ne prendre que les N dernières mesures de l'historique pour les calculs, plutôt que de s'embêter à "oublier" ?
 
Dmitriy Skub:

Yusuf, allez à la bourse - là, ces données sont données sans aucun calcul et sans aucun délai/suppression.

Prix en haut, "votre" indicateur en bas (delta entre les lignes).


La seule chose à laquelle je ne peux pas donner mon nom))
Je ne prétends pas être le développement de quelqu'un d'autre, mais j'essaie de ne pas rater le mien autant que possible. Mes élaborations sur la "différence de Cauchy", la " moyenne mobile géométrique", la "moyenne mobile avec calcul de la période d'évanouissement dans la proportion 1/N" (je ne me souviens pas du nom exact) sont placées dans kodobase avec les priorités d'autres personnes. N'en ai-je pas eu assez ? Pourquoi tout le monde semble être jaloux de ce fait ?
 
Dmitry Fedoseev:

Ce n'était pas la question, c'était à propos de leurs algorithmes.

Je me suis familiarisé avec l'algorithme de Widler. Il est basé sur les différences entre le haut et le bas des deux dernières mesures comme (+D) et (-U) . Elles sont accumulées, les moyennes mobiles de chaque ligne D et U sont calculées et leur différence est ADX. J'ai une approche complètement différente de la construction des deux lignes B et M, dont la différence donne l'indicateur DDA, analogue de ADX. mais construit sur des principes différents. L'application de la différence entre les deux lignes met fin à la similitude entre ADX et DDA. Et je n'ai pas trouvé d'analogue proche de DA dans Widler.
 
Олег avtomat:

D'après ce que j'ai compris du précédent, l'indicateur donne simplement les sommes cumulées des incréments de différentes directions. Vous pouvez améliorer les résultats en introduisant un opérateur "d'oubli" pour l'ancien historique, qui réduit lentement à zéro les anciennes valeurs non pertinentes.

Voilà une idée judicieuse ! Si l'algorithme d'"oubli" est correct, les résultats seront beaucoup plus intéressants.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Je ne prétends pas développer le travail de quelqu'un d'autre, mais j'essaie de ne pas rater le mien, si possible. Mes développements sur la "différence de Cauchy", la " moyenne mobile géométrique", la "moyenne mobile avec calcul de la période d'évanouissement dans la proportion 1/N" (je ne me souviens pas exactement du nom) placés dans kodobase avec les priorités des autres. N'en ai-je pas eu assez ? Pourquoi est-ce que ça fait grimacer tout le monde ?

Vous n'avez pas compris l'essentiel : au lieu de chercher un chat noir (dans les cotations semi-synthétiques du marché des changes), il est suggéré d'utiliser votre esprit d'analyse à bon escient - sur un marché réel avec un flux d'informations beaucoup plus important et diversifié, en dehors du prix.

Personnellement, je ne suis pas offensé par vos idées. Pourquoi pensez-vous cela ? C'est juste dommage quand un tel esprit est gaspillé. Tout ceci n'est qu'une opinion IMHO, bien sûr.

Et ceci est une continuation du "banquet" :


 
Yousufkhodja Sultonov:
Oleg, le problème ne vaut pas un clou. Est-il difficile d'assigner dans le code de ne prendre pour les calculs que les N dernières mesures de l'historique, plutôt que de s'embêter à "oublier" ?

Yusuf, tu ne vois pas le problème, donc il n'existe pas vraiment pour toi. Mais il est là. "Ne prendre que les N dernières mesures de l'histoire" n'est pas difficile, mais ce n'est pas le problème.

Si à chaque barre (ce qui est le cas toutes les minutes) "on ne prend pour les calculs que les N dernières barres de l'historique", à chaque fois le point de référence changera, et donc les lignes de l'indicateur sur chaque barre montreront des valeurs relatives à ce nouveau point de référence. C'est-à-dire que l'ensemble de l' image change à chaque barre.

Essayez-le et vous verrez.

 
Dmitriy Skub:

Vous n'avez pas compris : au lieu de chercher un chat noir (dans des cotations forex semi-synthétiques), il est suggéré d'appliquer votre esprit d'analyse à un échange réel avec un flux d'informations beaucoup plus important et diversifié que le prix.

Personnellement, je ne suis pas troublé par vos idées. Pourquoi pensez-vous cela ? C'est juste dommage quand une telle intelligence est gaspillée. Tout ceci est IMHO, bien sûr.

Et c'est la suite du "banquet" :


Merci Dimitri pour la suggestion d'étendre le champ de la recherche par un échange réel. Mais, je ne pourrai pas financer les projets sur les tests d'hypothèses sur le réel avec le salaire du professeur d'université en 250$. Et encore, tout développement serait de nature théorique. La situation pourrait être de travailler à distance au sein d'une riche société d'investissement en tant que développeur de divers projets de marché. Mais je n'ai pas encore reçu de telles offres.
Raison: