Comment et où créer un fonds spéculatif ? - page 11
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Y a-t-il quelque chose à quoi s'accrocher ? Par exemple, une moyenne mobile basée sur une régression linéaire est meilleure qu'une moyenne simple.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de mathématiques à faire.
Mais il y a toujours un "MAIS" !
Le marché s'est une fois de plus révélé plus fort
Il est préférable de compter l'argent et de faire du commerce - les mathématiques sont essentielles.
Oui, il y a beaucoup de choses à soutenir. Et il y a beaucoup de maths à faire sur tout ça.
Mais il n'y a toujours qu'un seul "MAIS" !
Le marché s'est une fois de plus révélé plus solide.
Mais il est préférable de compter l'argent et le commerce - les mathématiques ont une grande importance ici.
C'est le troisième jour que j'écris le système de corrélation, j'ai commencé à trader manuellement il y a quelques temps et c'était plutôt réussi.
En termes généraux : nous calculons la corrélation de Pearson pour toutes les paires de devises, j'ai sélectionné 28 paires saines au total. Si j'ai trouvé des paires avec un niveau de +-0.95, alors je calcule la corrélation de Spearman pour ces deux paires et je décide quoi vendre et quoi acheter, vendre une paire avec une corrélation plus élevée et acheter une paire avec une corrélation plus faible.
Le résultat est toujours bon, je l'ai vérifié manuellement sur l'historique, dans quelques jours je pense que je vais convertir l'algorithme en un bot et le faire tourner pour des tests.
Voici le calcul.
Capture d'écran en ce moment :
En général, le marché est un modèle mathématique, mais il est difficile de choisir une formule de profit.
C'est le troisième jour d'écriture d'un système de corrélation, j'ai déjà commencé à trader manuellement et avec un certain succès.
En termes généraux : nous calculons la corrélation de Pearson pour toutes les paires de devises, j'ai sélectionné 28 paires saines au total. Si j'ai trouvé des paires avec un niveau de +-0.95, alors je calcule la corrélation de Spearman pour ces deux paires et je décide quoi vendre et quoi acheter, vendre une paire avec une corrélation plus élevée et acheter une paire avec une corrélation plus faible.
Le résultat est toujours bon, je l'ai vérifié manuellement sur l'historique, dans quelques jours je pense que je vais convertir l'algorithme en un bot et le faire fonctionner pour des tests.
Voici le calcul.
Capture d'écran en ce moment :
En général, le marché est un modèle mathématique, mais il est difficile de trouver une formule de profit.
Si c'était facile, nous mangerions des pierres. Tout le monde quitterait son emploi (et les boulangers arrêteraient de faire du pain) et se précipiterait sur le marché des changes.
Cela n'arrivera jamais, les gens sont habitués à vivre dans leur "zone de confort" dont tout le monde n'est pas capable de sortir.
Le même hedge-fund, ou PAMM - ceux qui veulent gagner de l'argent y versent, et s'ils s'épuisent, ils ont l'habitude de le verser à nouveau, mais ailleurs. Si un homme n'a jamais gagné d'argent, il n'investira même pas 100 dollars. Après tout, beaucoup ont appris que l'argent ne peut être gagné qu'avec les mains, et on ne leur a pas dit qu'on pouvait le gagner avec la tête.
C'est le troisième jour d'écriture d'un système de corrélation, j'ai déjà commencé à trader manuellement et avec un certain succès.
En termes généraux : nous calculons la corrélation de Pearson pour toutes les paires de devises, j'ai sélectionné 28 paires saines au total. Si j'ai trouvé des paires avec un niveau de +-0.95, alors je calcule la corrélation de Spearman pour ces deux paires et je décide quoi vendre et quoi acheter, vendre une paire avec une corrélation plus élevée et acheter une paire avec une corrélation plus faible.
Le résultat est toujours bon, je l'ai vérifié manuellement sur l'historique, dans quelques jours je pense que je vais convertir l'algorithme en un bot et le faire fonctionner pour des tests.
Voici le calcul.
Capture d'écran en ce moment :
En général, le marché est un modèle mathématique, mais il est difficile de trouver une formule de profit.
Oui, on avait l'habitude de faire ça.
Si le coefficient de corrélation est élevé, la corrélation est susceptible de diminuer, c'est-à-dire que les paires vont diverger. Seulement, ce n'est pas clair au tout début - lequel va où. C'est-à-dire que la stratégie dans une telle interprétation fera tourner les transactions dans les deux sens. Cette auto-impression de l'écart sera grande pour les citations.
La solution a été trouvée à l'époque comme suit :
- sélection de paires ayant un coefficient de corrélation élevé, mais elle est négociée à partir du moment où la corrélation de ces paires s'est détériorée. C'est-à-dire que la convergence des paires est négociée, pas la divergence.
L'estimation du bénéfice prévisionnel est également possible.
Nous prenons une partie décente de l'historique, estimons le coefficient de corrélation, et mesurons les différences entre les paires en pips. La moyenne statistique est calculée. Cette figure sera la deuxième confirmation du signal avec le coefficient de corrélation.
Vous savez, comme la régression linéaire, Fourier, etc.
J'ai essayé Fourier - ça ne marche pas, c'est du bruit. Ce qui est compréhensible, Fourier est principalement destiné à l'analyse des signaux périodiques. Les ondelettes sont meilleures, j'y reviens de temps en temps, mais pas encore de résultats pratiques.
J'ai fait quelques clips, comme un film, montrant le filtre en temps réel et l'ondelette dans la deuxième partie de la vidéo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
J'ai essayé Fourier - ça ne marche pas, juste du bruit. Ce qui est compréhensible, Fourier est principalement destiné à l'analyse des signaux périodiques. Les ondelettes sont meilleures, j'y retourne périodiquement, mais il n'y a pas encore de résultat pratique.
J'ai fait quelques clips, comme un film, montrant le filtre en temps réel et l'ondelette dans la deuxième partie de la vidéo.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Avez-vous essayé deux horizons temporels, le petit est utilisé pour entrer, le grand est utilisé pour filtrer ?
Avez-vous essayé deux horizons temporels, le petit pour entrer et le grand pour filtrer ?
Bien sûr, pas les délais du terminal, mais le principe est le même.
C'est le troisième jour d'écriture d'un système de corrélation, j'ai déjà commencé à trader manuellement et avec un certain succès.
En termes généraux : nous calculons la corrélation de Pearson pour toutes les paires de devises, j'ai sélectionné 28 paires saines au total. Si j'ai trouvé des paires avec un niveau de +-0.95, alors je calcule la corrélation de Spearman pour ces deux paires et je décide quoi vendre et quoi acheter, vendre une paire avec une corrélation plus élevée et acheter une paire avec une corrélation plus faible.
Le résultat est encore bon, je l'ai testé sur l'histoire manuellement, dans quelques jours je pense que je vais convertir l'algorithme à un bot et l'exécuter pour des tests.
Voici le calcul.
Capture d'écran en ce moment :
En général, le marché est un modèle mathématique, mais il est difficile de trouver une formule de profit.
Oui, le problème peut survenir lorsqu'il y a une corrélation et que la paire diminue ou vice versa. Cela signifie qu'il peut y avoir une corrélation dans le marché en baisse et que le système va acheter.
Oui, j'ai fait ce genre de choses.
Lorsque le coefficient de corrélation est élevé, il y a une probabilité que la corrélation diminue, c'est-à-dire que les paires divergent dans des directions différentes. Seulement, ce n'est pas clair au tout début - lequel va où. C'est-à-dire que la stratégie dans une telle interprétation fera tourner les transactions dans les deux sens. Cette auto-impression de la propagation sera très utile pour les devis.
La solution a été trouvée à l'époque comme suit :
- Les paires ayant un coefficient de corrélation élevé sont sélectionnées, mais négociées à partir du moment où la corrélation de ces paires se détériore. C'est-à-dire que la convergence des paires est négociée, pas la divergence.
L'estimation du bénéfice prévisionnel est également possible.
Nous prenons une partie décente de l'historique, estimons le coefficient de corrélation, et mesurons les différences entre les paires en pips. La moyenne statistique est calculée. Cette figure sera la deuxième confirmation du signal avec le coefficient de corrélation.
L'avantage de ce qui est écrit maintenant est que cela fonctionne dans le testeur. Dès que j'obtiens un signal dans le testeur sur l'historique, j'ouvre deux graphiques et je compte le résultat. Je suis arrivé à la conclusion qu'à 20 points de plus, je devais fermer les deux positions et attendre un autre signal. Parfois, il tire à 200, mais peut dépasser, et la transaction se bloque.
L'historique n'a pas été vérifié en profondeur mais je pense qu'il est suffisant pour juger de son efficacité.