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trois facteurs sont importants pour nous : le profit final, le risque (drawdown de l'équité), la crédibilité (non aléatoire).
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trois facteurs :
A --- bénéfice final
B --- risque (baisse du capital)
C --- crédibilité (non aléatoire)
Oleg avtomat:
K = a*A + b*B + c*C
où
A, B, C -- indices de commerce individuels
a, b, c --- poids
Après avoir réduit les facteurs à l'échelle unifiée, nous pouvons obtenir les valeurs objectives de ces facteurs en fonction du commerce de chaque trader.
Les pondérations introduisent une subjectivité qui reflète les préférences de l'évaluateur, c'est-à-dire ce qui est plus important et ce qui est moins important pour lui. Sans aucune ruse, vous pouvez les rendre égaux, ou vous pouvez discuter et révéler vos préférences.
Je vais faire ma version aujourd'hui ou demain - voyons ce qui se passe.
trois facteurs :
A --- bénéfice final
B --- risque (baisse du capital)
C --- crédibilité (non aléatoire)
En ramenant les facteurs à l'échelle unifiée, nous pouvons obtenir des valeurs tout à fait objectives de ces facteurs par transaction de chaque trader.
Les pondérations introduisent une subjectivité qui reflète les préférences de l'évaluateur, c'est-à-dire ce qui est plus important et ce qui est moins important pour lui. Sans aucune ruse, vous pouvez les rendre égaux, ou vous pouvez discuter et révéler vos préférences.
Je vais faire ma propre version aujourd'hui ou demain - voyons ce qui se passe.
Merci pour les suggestions, nous attendrons les résultats.
Merci pour les suggestions, attendons le résultat.
Je pense que ce serait une bonne idée de créer un fil de discussion séparé pour élaborer ensemble un "indicateur composite de la qualité du trader". Je prévois des désaccords dans l'attribution des coefficients de pondération - par conséquent, un compromis devrait être recherché sur cette question également.
Elle doit être placée dans une branche distincte, car l'index doit être applicable aux concours ultérieurs, afin qu'elle ne se perde pas dans les profondeurs de cette branche, où elle ne sera pas retrouvée dans un semestre.
Laissez-le vraiment comme il est. Tout le monde organise des concours avec les mêmes critères de qualification, comme Sharpe. Si l'on simplifie les choses, il s'agit alors de ces indicateurs supplémentaires comme le facteur de profit, le facteur de récupération, la charge de dépôt, etc. Je veux dire que peu importe les formules que vous trouvez, le leader restera le même. Il n'y a donc aucun intérêt.
Quel est le problème avec le concours ? Tout le monde piétine. Il y a une semaine, les statistiques étaient les mêmes qu'il y a une semaine. Le marché se détraque, n'est-ce pas ?
Chaque signal a un numéro de place dans le classement général des signaux, ce numéro peut-il être utilisé ?
Au moins un MAIS - les notations mt4 et mt5 ne se chevauchent pas. Que faire ?
Indicateur composite de la qualité du trading du trader (pour les concours)
Basé sur la logique de l'ensemble de la mécanique - plus le système est simple, plus il est fiable. Et il n'est pas nécessaire de réinventer la roue - tout a déjà été inventé avant vous. Par conséquent, je vous suggère de prendre cette mesure plutôt astucieuse pour éliminer la "ruse" de certains traders. Nous retirons une certaine quantité (un pourcentage fixe, bien sûr) des meilleurs et des pires résultats du calcul de tous les indicateurs (sauf le drawdown, bien sûr). Cette approche est utilisée depuis longtemps dans de nombreuses industries. Bien sûr, les calculs deviennent plus compliqués. PS : J'écris pour la dernière fois car il semble qu'ici il ne soit pas accepté de discuter des idées, mais seulement de "se battre publiquement entre nous".
La logique derrière toute mécanique est que plus le système est simple, plus il est fiable. Et il n'est pas nécessaire de réinventer la roue - tout a déjà été inventé avant vous. Je propose donc de prendre une mesure assez délicate pour éliminer les "astuces" de certains traders. Nous retirons une certaine quantité (un pourcentage fixe, bien sûr) des meilleurs et des pires résultats du calcul de tous les indicateurs (sauf le drawdown, bien sûr). Cette approche est utilisée depuis longtemps dans de nombreuses industries. Bien sûr, les calculs deviennent plus compliqués. PS : J'écris la dernière fois car il semble qu'il ne soit pas accepté ici de discuter des idées, mais seulement de se "chamailler publiquement".
Cela peut être fait sur des données concrètes.
Le système que j'ai proposé est très simple. Essayez d'aller au fond des choses. Je l'ai décrit étape par étape, avec des exemples.
Il est facile d'entrer les facteurs A B C et le résultat K dans le tableau de concours. Et tout sera très clair, et surtout - clair et compréhensible.
Cela peut être fait sur des données concrètes.
Et le système de calcul que j'ai proposé est très simple. Essayez d'aller au fond des choses. Je l'ai écrit étape par étape, avec des exemples.
Il est facile d'entrer les facteurs A B C et le résultat K dans le tableau de concours. Et tout sera très clair et compréhensible.
Pour moi, personnellement, le nombre de transactions ne doit pas être de un ou deux, mais de plusieurs. Et une (deux, trois) transactions réussies avec le lot maximum "ne devrait pas" jouer un rôle majeur dans les statistiques finales - et selon votre système de calcul, ce n'est pas le cas. Avec des exemples plus tard.