la condition étrange du courtier d'interdire certaines stratégies - page 8

Nouveau commentaire
 
Oleg Shenker:

Bien sûr, l'arbitrage n'est pas une tricherie. Mais l'appeler "commerce" n'est pas tout à fait approprié. Eh bien, vous ne pouvez pas nier que l'arbitrage de latence est un moyen de prendre de l'argent directement d'un courtier, et non du marché, ce que les traders sont censés faire. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que les courtiers qui interdisent la latence disparaissent de la scène... Mais alors, la latence elle-même mourra aussi (ceux qui ne l'interdisent pas sont rapides, vous ne pouvez pas en tirer un profit).

Dans le Forex, il n'y a pas de marché comme à la bourse, tout profit est essentiellement l'argent d'un courtier ou d'un LP, pas celui des traders :) À la bourse, ils utilisent aussi l'arbitrage, mais les bourses elles-mêmes le font depuis longtemps déjà, personne n'ira là-bas, car c'est la seule stratégie mathématiquement gagnante :)

les courtiers travaillent différemment avec les courtiers fx - ils versent un pourcentage aux gestionnaires qui regardent de l'autre côté pendant un certain temps ... :) c'est essentiellement la même chose sur les marchés boursiers

 
1. Courant, intégral, etc. Les fournisseurs de liquidité acceptent les ordres en lots de 0,01, voire de 0,001 pour certains d'entre eux.
2. Si je veux acheter 0,05 lot maintenant, mon ordre va sur le marché et est exécuté sur le marché.
2. tout flux de citations est filtré. C'est-à-dire lissée. Cela signifie qu'elle est retardée dans le temps si ces filtres sont activés au moment de l'information.
Pourquoi est-il filtré ? Supposons que vous ayez des devis de plusieurs fournisseurs, à un moment donné, la demande peut être inférieure à l'offre. Т. Vous ouvrez une transaction à l'avance en sachant qu'elle est positive. Mais seuls les teneurs de marché peuvent le faire. C'est leur avantage. Pour cela, ils sont obligés de maintenir la liquidité dans des limites raisonnables sur le spread.
La question de la légalité du filtrage des citations est du ressort des autorités de réglementation. Je ne me souviens que d'une seule fois où quelques grands courtiers ont été condamnés à une amende. Vous devez donc choisir un courtier non pas en fonction de la réglementation, mais en fonction des réactions.
Par exemple, justforex reconnaît qu'il s'agit d'une salle de jeu pure. Je ne sais pas quoi faire d'eux, mais ils sont doués pour ça. Ils n'ont pas de dérapages ou de retards. Si vous ne savez pas comment leur faire confiance, ils ne savent pas comment le faire.
 
Maxim Dmitrievsky:

Le Forex n'a pas de marché comme la bourse, tout profit est essentiellement l'argent d'un courtier ou d'un LP, pas des traders :) A la bourse, l'arbitrage fleurit aussi, mais les bourses elles-mêmes le font depuis longtemps déjà, personne ne va y aller par hasard, parce que c'est la seule stratégie mathématiquement gagnante :).

Si vous ne savez pas quoi faire d'eux, ils ne pourront pas le faire avant un certain temps. :) les marchés boursiers sont fondamentalement les mêmes.


De quel arbitrage parlez-vous ?

Par marché du forex, j'entends l'ensemble des acteurs (y compris LP et les autres courtiers ainsi que les fonds spéculatifs) à l'exclusion de mon courtier, qui (implicitement, pour ainsi dire) travaille pour moi.

Dans le sens où le forex est un marché de dealers et qu'il n'y a pas de marché boursier - je suis d'accord.

En gros, si vous faites parler le courtier, il admet qu'il n'est pas contre l'arbitrage, tant que cet arbitrage pousse les LP et les autres acteurs, et non lui personnellement.

D'ailleurs, les bourses ont des traders qui font de l'arbitrage de statuts. Tout n'est pas capturé. Et puis il y a l'arbitrage de risque, l'arbitrage de titres à revenu fixe, l'arbitrage d'écart de temps..... et il y a une longue liste. Les négociants ont affaire à tous ces éléments.

 
Dmitiry Ananiev:
1. Courant, intégral, etc. Les fournisseurs de liquidité acceptent les ordres en lots de 0,01, voire de 0,001 pour certains d'entre eux.
2. Si je veux acheter 0,05 lot maintenant, alors mon ordre va dans un tumbler et est exécuté dans un tumbler.
2. tout flux de citations est filtré. C'est-à-dire lissée. Cela signifie qu'elle est retardée dans le temps si ces filtres sont activés au moment de l'information.
Pourquoi est-il filtré ? Supposons que vous ayez des devis de plusieurs fournisseurs à un moment donné, la demande peut être inférieure à l'offre. Т. Vous ouvrez une transaction à l'avance en sachant qu'elle est positive. Mais seuls les teneurs de marché peuvent le faire. C'est leur avantage. Pour cela, ils sont obligés de maintenir la liquidité dans des limites raisonnables sur le spread.
La question de la légalité du filtrage des citations est du ressort des autorités de réglementation. Je ne me souviens que d'une seule fois où quelques grands courtiers ont été condamnés à une amende. Vous devez donc choisir un courtier non pas en fonction de la réglementation, mais en fonction des réactions.
Par exemple, justforex reconnaît qu'il s'agit d'une salle de jeu pure. Ils n'ont pas de dérapages ou d'excuses, ils ne veulent simplement pas avoir de problèmes. Ils n'ont pas de dérapages ou de retards. Mais c'est quand même bizarre.

Je suis désolé, monsieur... Je ne comprends pas un mot de tout ça.

Quel verre ? Il n'y a pas de verre dans l'intégrale... Parce que le "verre" est en train de se dégager, montrez-moi le dégagement en Integral !!!

Votre offre va entrer dans le système... et sera exécuté par l'un des LP. Donc personne ne discute. La question est de savoir à quel moment et à quel prix. Dites-moi, s'il vous plaît, quel type d'exécution est supporté dans ECN sur les ordres de marché ?

Tout débit de forx est filtré ! !! Vous vous contredisez tout simplement. S'il peut y avoir des cotations de différents acteurs sur le marché en même temps, alors il n'y a fondamentalement pas de pile de marché.

Et si quelqu'un peut (avec ses petites mains tordues) changer ces citations, cela signifie que ces citations ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fermes. Le fait même que nous l'appelions un flux suggère qu'il ne s'agit pas d'un engagement ferme de la part de la contrepartie à conclure un accord, mais de quelque chose de fluide.

Croyez-moi, vous pouvez trouver un écart inverse dans le flux des citations, j'y fais personnellement attention. Seulement, personne ne vous laissera conclure un marché à ces prix. Attendez une bonne glissade... Seul un teneur de marché peut négocier avec un écart négatif... Naturellement, car c'est lui, le teneur de marché, qui fixe les prix. Une autre chose est que le MM n'est pas unique, il y en a plusieurs... Et la demande d'un MM peut être inférieure à l'offre d'un autre MM. Et qui m'interdira de négocier avec un spread négatif avec deux MM... ? C'est vrai, mon courtier "préféré" ! !! Qui va filtrer les devis. Et prendra la différence pour lui-même. Et ils écriront dans leurs publicités : "nous avons les écarts les plus serrés"...

Et croyez-moi, c'est parfaitement légal. Personne n'a jamais été puni pour cela.

Quelle est la durée d'exécution au niveau de Justforex exemplaire ? Et où puis-je trouver une "revue" sur la largeur du spread d'un courtier sur les nouvelles ? Ou sur la stabilité du temps d'exécution après que mon compte ait affiché +100% ? Où est-ce qu'ils écrivent ça ? Désolé, les critiques sont toutes sur l'émotion...

Oui, que dire ! !! 80% des courtiers eux-mêmes ne connaissent pas la vitesse d'exécution sur leurs plateformes. Je n'oublierai jamais la surprise sincère d'un employé d'un grand courtier en informatique lorsque je lui ai annoncé ce chiffre. Au fait, c'est une autre confirmation du fait que les plug-ins valent la peine, mais que seul un cercle très étroit de personnes "dédiées" les connaissent.

 
Oleg Shenker:

..........

De quel cercle étroit parlez-vous et quelle ignorance des PED ?

Revenez sur terre si vous avez entendu parler de tout cela récemment.

C'est presque comme des vérités banales.

 
Renat Akhtyamov:

De quel cercle étroit parlez-vous et quelle ignorance des PED ?

Revenez sur terre, si vous avez entendu parler de tout cela récemment.

C'est presque comme des vérités banales.


Lisez attentivement ce que j'ai écrit et peut-être comprendrez-vous alors.

 
Oleg Shenker:

Lisez attentivement ce que j'ai écrit et peut-être comprendrez-vous alors.

La persévérance sur le front est la bienvenue.

Bonne chance !

 
Renat Akhtyamov:

L'entêtement sur le coup droit est le bienvenu.

Bonne chance.


Merci ! Vous aussi, monsieur.

 
Oleg Shenker:

A quel arbitrage faites-vous référence ?

Oh, donc vous avez commencé à chatter sans même lire le premier message du fil de discussion ? :) Bien sûr latsy, le reste que vous avez décrit ne travaille pas ou apporte des sous, les courtiers ne se battent pas avec ces types, parce que vous ne gagnez rien !).
 
Maxim Dmitrievsky:
Oh, donc vous avez commencé à communiquer sans même lire le premier message du fil ? :) Bien sûr latsy, le reste que vous avez décrit ne fonctionne pas ou ne rapporte pas un centime, les courtiers ne traitent pas avec ces types de courtiers car vous ne gagnez rien).

J'ai lu le premier message. J'ai précisé quel arbitrage vous entendiez par l'échange. Tout ce que j'ai mentionné fonctionne à la bourse. Certains d'entre eux travaillent également sur le marché des changes. Et le rendement n'est pas mauvais. Seuls les courtiers ont du mal à s'y retrouver. Dans ce tout premier message, il est dit que "le courtier décide de ce qui est considéré comme un arbitrage de prix"... Les courtiers se battent également avec tout ce qui génère des revenus.

12345678910
Nouveau commentaire