la condition étrange du courtier d'interdire certaines stratégies

nowi  

Preis Arbitrage Strategien sind in Mini-Konten nicht erlaubt. Nur FXCM legt fest, was eine Preis Arbitrage Strategie ist. Les mini-konten offrent un modèle de balisage Spread plus. Les spreads varient et s'accompagnent de fluctuations. Les mini-konten, dont les stratégies verbotene anweden, können stillgelegt werden.


L'essentiel est : l'arbitrage de prix sur les comptes mini, les comptes DD sont interdits ! !! Seule la société décide de ce qu'est l'arbitrage de prix...les traders qui sont reconnus coupables de stratégies d'arbitrage seront condamnés à la pendaison et à l'imposition d'une mise des deux côtés et leurs comptes seront gelés jusqu'à ce que les faits soient clairs....


i.a. le problème de l'arbitrage est très sérieux... je ne vois pas pourquoi ils interdisent certains types d'arbitrage sur les comptes du Dealing Desk... c'est-à-dire qu'il y a une stratégie clairement profitable dont ils ont peur et sur laquelle ils vont certainement perdre de l'argent ... parce que sur les mini-comptes c'est toujours un jeu contre le courtier ...

des idées à ce sujet ? de quel type d'arbitrage parlons-nous ? qu'entend-on par trading de paire/de panier ? ............. arbitrage en trois points synthétique.cross/cross ? ...... il sait.....

Maxim Dmitrievsky  
nowi:

Preis Arbitrage Strategien sind in Mini-Konten nicht erlaubt. Nur FXCM legt fest, was eine Preis Arbitrage Strategie ist. Les mini-konten offrent un modèle de balisage Spread plus. Les spreads varient et s'accompagnent de fluctuations. Les mini-konten, dont les stratégies verbotene anweden, können stillgelegt werden.


L'essentiel est : l'arbitrage de prix sur les comptes mini, les comptes DD sont interdits ! !! Seule la société décide de ce qu'est l'arbitrage de prix...les traders qui sont reconnus coupables de stratégies d'arbitrage seront condamnés à la pendaison et à l'imposition d'une mise des deux côtés et leurs comptes seront gelés jusqu'à ce que les faits soient clairs....


i.a. le problème de l'arbitrage est très sérieux... je ne vois pas pourquoi ils interdisent certains types d'arbitrage sur les comptes du Dealing Desk... c'est-à-dire qu'il y a une stratégie clairement profitable dont ils ont peur et sur laquelle ils perdront certainement de l'argent ... parce que sur les mini-comptes, c'est toujours un jeu contre le courtier ...

des idées à ce sujet ? de quel type d'arbitrage parlons-nous ? qu'entend-on par trading de paires/de paniers ? ............. arbitrage en trois points synthétique.cross/cross ? ...... il sait.....


Parce que les arbitres leur ont pris beaucoup d'argent, cela a duré littéralement jusqu'aux six derniers mois, puis ils ont bloqué cette option.

"Et j'étais là à boire de la bière au miel :D" Ils font référence à l'arbitrage de latence et à l'arbitrage de propagation. Des milliers de % par mois. Pairwise ne donne pas ce genre de rendement et l'a priori à 3 points ne fonctionne que sur des pépins de citation.

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:


Parce que les arbitres leur ont pris beaucoup d'argent, cela a duré littéralement jusqu'aux six derniers mois, puis ils ont bloqué cette possibilité.

"Et j'étais là à boire de la bière au miel :D" Ils font référence à l'arbitrage de latence et à l'arbitrage de propagation. Des milliers de % par mois. Pairwise ne donne pas ce genre de rendement et l'a priori à 3 points ne fonctionne que sur des pépins de citation.


Arbitrage de latence dans les transactions entre particuliers via un courtier en forex ?????

COMMENT ?

Eh bien, avec les bourses, c'est clair - serveurs de négociation directement dans les bâtiments de la bourse, canaux de communication à haut débit, profondeur des carnets d'ordres des clients institutionnels, mais avec un courtier en devises, COMMENT ?

Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:


Arbitrage de la latence lors de la négociation de particuliers par l'intermédiaire d'un courtier en forex ?????

COMMENT ?


comment quoi ? ) tolérant la latence... c'est-à-dire à la limite de la vitesse d'exécution possible le bureau donne

ils ont aussi une api de réparation

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

quoi comme ? ) tolérant au latsy... c'est-à-dire à la limite de la vitesse d'exécution possible que le bureau donne


C'est donc la même chose pour tous les clients - quel est l'avantage ???

Ou voulez-vous dire le trading régulier à haute fréquence ?

Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

C'est donc la même chose pour tous les clients - quel est l'avantage ???


tout le monde y est égal, avec des commandes de cuisine où les transactions ne vont nulle part.

L'arbitrage habituel de latsy sur les cotations décalées

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

Tout le monde y est égal, avec une exécution des commandes digne d'une cuisine, quand les affaires ne vont nulle part.


) Alors, en quoi consiste l'"arbitrage de latence" ?

Latensi arbitrage sur une bourse - ses propres canaux de communication à haut débit, ses propres serveurs à l'arrière des bourses, l'accès aux offres des clients institutionnels, etc.

Et ici ? Le trading ordinaire à haute fréquence ?

Les cotations décalées sont-elles associées à la négociation avec deux courtiers ?
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:


) Alors, qu'est-ce que l'"arbitrage de latence" ?

Latensi arbitrage sur une bourse de valeurs - ses propres canaux de communication à haut débit, ses propres serveurs à l'arrière des bourses, l'accès aux offres des clients institutionnels, etc.

Et ici ? Le trading ordinaire à haute fréquence ?

Les cotations de latence sont des échanges en paires avec deux courtiers ?


Oui, entre un courtier dont les cours sont à la hausse et un courtier dont les cours sont à la baisse. Par exemple, les cotations rapides proviennent du CME et sont arbitrées par les courtiers de change lents.

Eh bien, la condition d'interdiction du courtier est une régularité, pas un non-sens, sinon ils seront laissés dans leur pantalon et perdront des affaires). ) Il y a beaucoup de courtiers en arbitrage maintenant.

je ne pense pas qu'ils aient déjà été poursuivis pour manipulation... mais il semble qu'il n'y ait pas de masse critique de demandes pour influencer d'une manière ou d'une autre... en théorie, ces interdictions sont artificielles et expriment le travail déloyal de ces organisations alors que les transactions ne sont pas déplacées nulle part, sinon il n'y aurait pas de conflit d'intérêts.

Petr Krylov  

À l'époque, si je ne me trompe pas, les Rockefeller utilisaient cette technologie. Avant l'avènement des télécommunications, les coursiers Rockefeller à cheval livraient les nouvelles économiques importantes pendant des heures (jours) littéralement, et non de manière importante, avant que les autres ne les reçoivent. Ils ont ainsi eu la possibilité de jouer à la bourse et de faire fortune. Pourquoi est-ce que je parle de ça ?

Appelés "arbitrage", les conseillers en arbitrage ne sont que des programmes qui permettent d'obtenir des données sur les taux des "courtiers rapides" et de les utiliser avec les courtiers lents. La différence là est littéralement de l'ordre de 10 secondes, mais si vous placez correctement le VPS avec un ping à 10 millisecondes et prenez le courtier final du type standard avec une flotte fixe d'un courtier lent, c'est du scalping vraiment stupide avec de bons profits de 100% et plus par mois.

Cependant, il s'agit essentiellement d'une arnaque de haute technologie. De tels programmes deviennent rapidement connus et un certain nombre de VPS sur leur page d'accueil mettent en garde contre une interdiction de placer le programme. À propos, l'idée aurait pu fonctionner il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, la différence dans la rapidité des devis des courtiers est de plus en plus faible.

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:


Oui, entre un courtier dont les cotations sont à la hausse et un courtier dont les cotations sont à la baisse. Par exemple, les cotations rapides proviennent du CME et sont arbitrées par les courtiers de change lents.

Et la condition d'interdiction du courtier est un modèle, pas un non-sens, sinon ils resteront dans leur pantalon et perdront des affaires). Il y a beaucoup de courtiers en arbitrage de nos jours.

i>- Si vous avez une bonne idée, vous devriez les poursuivre... ils ont déjà été poursuivis pour manipulation... Mais, apparemment, il n'y a pas de masse critique de demandes à influencer d'une manière ou d'une autre... en théorie, ces interdictions sont artificielles et expriment le travail déloyal de ces organisations alors que les transactions ne sont sorties nulle part, sinon il n'y aurait pas de conflit d'intérêt


Ils ne peuvent physiquement retirer leurs opérations de change nulle part - le lot minimum sur le marché interbancaire est de 100 000 dollars. Pas virtuelle (effet de levier), mais réelle.
nowi  
Дмитрий:

Ils ne peuvent pas physiquement retirer des opérations de change n'importe où - le lot minimum sur le marché interbancaire est de 100 000 dollars. Pas virtuelle (effet de levier), mais réelle.


Pourquoi discuter avec un homme qui a été capable de mettre en œuvre une telle stratégie ? Le fait est qu'il existe un programme qui le fait ... et qui a une bonne réputation sur le marché ... donc il fonctionne ... c'est tout ... qu'y a-t-il d'autre à discuter ...

D'ailleurs, si l'arbitrage ne pouvait être appliqué et ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas de tels avertissements de la part de courtiers lâches et sournois...

Raison: