Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 104
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Petros, personne ne change les règles.
Corrigé :
1) Une erreur découverte dans les données sources des formules de score des concurrents, dont la source est le site web du MQL. L'erreur a pour conséquence de voler un concurrent dont les transactions sont perdantes de 0,5, c'est-à-dire... rend le Score(Facteur de récupération)=0.
2) Une substitution inconsidérée du ratio de Sharpe (score normalisé) à partir du score du facteur de récupération à croissance exponentielle sans l'avoir normalisé au préalable.
3) La conséquence du point 2, qui permet la situation, qui consiste à clôturer tous les trades en profit et un trade sur la perte minimale pour obtenir une valeur fantastiquement élevée du facteur de récupération (qui en réalité ne reflètera pas la qualité du trading). Mais c'est la moitié du problème. Cela conduit au fait que les valeurs du facteur de récupération de tous les autres participants sont en quelque sorte dévalorisées et semblent dérisoires par rapport à leur valeur. Et maintenant ? Le commerce d'un tel "sournois" est un exemple pour les autres ? Est-ce que ça va être une "victoire méritée" ? Phew phew
Ce n'est pas le cas.
Celui qui négocie sans perte aura soit un petit gain, soit un gros drawdown, ce qui compensera la grande valeur du FS. Mais, celui qui aura un gros gain avec un petit retrait, alors laissez-le être le gagnant aussi.
Et si le problème est nul, qui restera sans perte, qu'il fasse une perte fictive de -0,01.
Et au prochain concours, nous pourrons ajouter qu'il est interdit de faire du commerce sans pertes :)
Sergei, d'une certaine manière, ça ne semble pas être ça.
Jetons un coup d'œil au projet de loi.
D'où vient le chiffre 8,70?
Cette question devrait être envoyée aux développeurs.
Cette question doit être envoyée aux développeurs.
Les gars, lisez attentivement mes messages. J'y ai tout décrit, y compris la raison pour laquelle il existe de tels chiffres.
La formule du facteur de récupération s'avère être un tel chiffre.
Seul l'un des composants -"Retrait relatif maximum sur le solde" n'est spécifié nulle part séparément, mais il est appliqué dans cette formule.
Les gars, lisez mes messages attentivement. J'y ai tout décrit, y compris pourquoi les chiffres sont si élevés.
La formule du facteur de récupération donne ce chiffre.
Seul l'un des composants -"Retrait relatif maximal sur le solde" n'est spécifié nulle part séparément, mais il est appliqué dans cette formule.
Vous pouvez voir sur l'image que l'incrément =150.49, PF =8.70
Nous nous divisons : 150,49/8,7 =17,29 Par conséquent, le rabattement relatif maximal est de ~17%.
Quelque chose ne colle pas.
Nous devrions peut-être appelerRashid Umarov.J'ai supposé queminBalance et minDrawdown sont différents pour chaque compte. Ils seront donc différents selon les comptes.
Et je pense que c'est la bonne approche.
Ce paramètre est appelé "efficacité" par les organisateurs et la détermination (à leur avis) de l'"efficacité" d'un seul trader (attention, pas une équipe de traders interdépendants, mais exactement un seul trader) devrait être autonome, et ne pas dépendre des aléas du trading de voisins aléatoires, qui sont des participants au concours en cours.
Mais, en tout cas, il est nécessaire de clarifier ce qui était exactement prescrit par les organisateurs lorsqu'ils élaboraient les formules pour calculer l'indice, afin de pouvoir parler de la même chose.
Avec ces clarifications et explications, simulons différentes situations et voyons quels seront les résultats de la simulation.
Oleg, l'application de ces formules ne convient pas à ce que vous décrivez.
Ces formules vous permettent de comprendre quelle place occupe la valeur d'un participant particulier parmi les valeurs de tous les participants sur une échelle où toutes les valeurs sont représentées. Pas un lieu au sens de 1,2,3, mais une valeur numérique entre 0 et 1.
Ils sont conçus précisément pour la comparaison relative d'un indicateur à d'autres parmi le total.
i.e. Pour le solde : les soldes des participants sont placés sur une ligne droite en proportion de la valeur. La pire valeur est considérée comme 0 et la meilleure valeur comme 1. Ensuite, le rapport entre la longueur du segment de 0 et la valeur d'un participant particulier est simplement mesuré.
C'est la signification de ces formules. Pour normaliser la plage de valeurs et soustraire de (valeur du participant individuel)-(valeur minimale) dans le numérateur, et calculer la plage proprement dite en soustrayant de (valeur maximale)-(valeur minimale) dans le dénominateur.
C'est la même chose pour les autres composants, mais comme pour le drawdown "plus la valeur est grande, plus c'est mauvais", nous soustrayons la valeur obtenue de un pour inverser le résultat.
Pour comprendre la signification des formules, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit. Vous devez les lire.
Sur l'image, vous pouvez voir que l'incrément =150.49, PF =8.70
Divisé : 150,49/8,7 =17,29 Le rabattement relatif maximal qui en résulte est de ~17%.
Ça ne tient pas debout.
Il est probablement nécessaire de faire participerRashid Umarov à ce débat.Comment savez-vous que ça ne colle pas ? Vous avez quelque chose à quoi le comparer ?
Je l'ai fait et... Je l'ai fait. Si vous cherchez la bonne chose à laquelle la comparer, cela s'additionnera. Téléchargez l'historique de mon compte et trouvez où le "Maximum Relative Balance Drawdown" de $17.3 a été atteint.
Oleg, l'utilisation de ces formules n'est pas appropriée pour ce que vous décrivez.
Ces formules vous permettent de comprendre quelle place la valeur d'un participant particulier occupe parmi les valeurs de tous les participants sur une échelle où toutes les valeurs sont représentées. Pas un lieu au sens de 1,2,3, mais une valeur numérique entre 0 et 1.
Ils sont conçus précisément pour la comparaison relative d'un indicateur à d'autres parmi le total.
i.e. Pour le solde : les soldes des participants sont placés sur une ligne droite en proportion de la valeur. La pire valeur est considérée comme 0 et la meilleure valeur comme 1. Ensuite, le rapport entre la longueur du segment de 0 et la valeur d'un participant particulier est simplement mesuré.
C'est la signification de ces formules. Pour normaliser la plage de valeurs et soustraire de (valeur du participant individuel)-(valeur minimale) dans le numérateur, et calculer la plage proprement dite en soustrayant de (valeur maximale)-(valeur minimale) dans le dénominateur.
C'est la même chose pour les autres composants, mais comme pour le drawdown "plus la valeur est grande, plus c'est mauvais", nous soustrayons la valeur obtenue de un pour inverser le résultat.
Pour comprendre la signification des formules, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit. Vous devez les lire.
Il ne faut pas demander "de comprendre le sens des formules" à ceux qui les lisent, mais de révéler le sens voulu par ceux qui les ont écrites. Je suis sûr qu'en fait, l'un ne correspond pas à l'autre.
La question ne devrait pas être "Comprendre le sens des formules" par ceux qui les lisent, mais identifier le sens voulu par ceux qui les ont écrites. Je suis sûr qu'en fait, l'un ne correspond pas à l'autre.
Oleg, ces formules sont standard et universellement utilisées.
Vous pouvez trouver des formules similaires dans de nombreux endroits, par exemple dans la documentation de presque tous les appels d'offres (qu'ils soient publics ou commerciaux), où les performances des participants sont "pesées/normalisées" et ensuite comparées pour identifier avec qui le client conclura un contrat. La différence se situera principalement dans les coefficients (c'est-à-dire le poids de tel ou tel paramètre - importance du point de vue du client).
Et il me semble qu'ils ont déjà demandé - la réponse a été qu'on leur a simplement proposé ces documents et qu'ils ne les ont pas écrits eux-mêmes. C'est du moins ainsi que j'ai compris leur réponse.
Mais il serait bon de le préciser une fois de plus :) Ici, je suis toujours "pour".
Oleg, ces formules sont standard et omniprésentes.
Vous pouvez trouver des formules similaires dans de nombreux endroits, par exemple dans la documentation de presque tous les appels d'offres (publics ou commerciaux), où les performances des participants sont "pondérées/normalisées" et ensuite comparées pour identifier avec qui le client conclura le contrat. La différence se situera principalement dans les coefficients (c'est-à-dire le poids de tel ou tel paramètre - importance du point de vue du client).
Et il me semble qu'ils ont déjà demandé - la réponse a été qu'on leur a simplement proposé ces documents et qu'ils ne les ont pas écrits eux-mêmes. C'est du moins ainsi que j'ai compris leur réponse.
Mais il serait utile de le préciser une fois de plus :) Ici, je suis toujours "pour".
"on leur a juste proposé ces textes et ils ne les ont pas écrits" --- qui leur a proposé ? vraiment d'en haut ? ;))
Donnez-moi votre version de la définition de "l'efficacité" pour un compte unique. Étant donné que le terme "efficacité" est un concept standard et est universellement utilisé.
"on leur a juste proposé et ils ne les ont pas écrit eux-mêmes" --- qui leur a proposé ? d'en haut ? ;))
Donnez votre version de la définition de "l'efficacité" pour un compte unique. Étant donné que le terme "efficacité" est un concept standard et universellement utilisé.
La meilleure efficacité est le rapport entre l'état actuel des fonds et l'état initial).