Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 103
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En utilisant minBalance comme exemple :
dans la formule, minBalance est le solde du participant qui avait le plus petit solde parmi tous les participants après la clôture des transactions à la fin de la compétition. Pour les calculs au cours de la compétition, on prend simplement le solde minimum actuel des participants au moment du calcul des indicateurs.
Évidemment, il y a toujours un solde minimum à un moment donné. Il ne peut y avoir deux soldes minimums différents :)
Eh bien, et dans tous vos calculs, la même erreur se répète.
L'ai-je expliqué clairement ?
P.S. Peut-être n'ai-je pas bien saisi le sens de ce que vous avez écrit. Décrivez ensuite ce que vous avez voulu montrer par ces calculs.
Je vais vous dire comment j'ai essayé de le saisir :
Sur la base du texte que vous avez écrit dans la conclusion - "Le score avec les plus mauvais indicateurs se voit attribuer les meilleures valeurs", j'ai supposé que vous essayiez de modéliser un système qui montrerait le calcul des valeurs (avec la construction de graphiques) d'indicateurs spécifiques basés sur des formules pour les participants d'un concours particulier. Et sur la base des indicateurs résultants, vous avez voulu évaluer l'équité de l'évaluation des résultats sur la base des formules proposées. C'est une bonne idée. Il ne reste plus qu'à utiliser correctement les données des participants au concours en question. En substituant les données, vous avez fait une erreur et obtenu un résultat incorrect avec une conclusion erronée.
Eh bien, si vous deviez utiliser ces formules pour comparer les résultats de différents événements, alors l'idée est en fait dénuée de sens, car ces formules ne sont pas conçues à cette fin. Quand j'ai vu que les valeurs de minima et de drawdown sont différentes pour les résultats comparés à l'endroit où elles devraient l'être, j'ai pensé que vous utilisiez peut-être des formules là où elles ne devraient pas l'être.
J'ai parlé de ces deux variantes dans les notes sur les images.
Je suppose que les valeursminBalance et minDrawdown sont différentes pour chaque compte particulier. Ils seront donc différents selon les comptes.
Et je pense que cette approche est correcte.
Ce paramètre est appelé "efficacité" par les organisateurs et la détermination (à leur avis) de l'"efficacité" d'un seul trader (attention, pas une équipe de traders interdépendants, mais exactement un seul trader) devrait être autonome, et ne pas dépendre des aléas du trading de voisins aléatoires, qui sont des participants au concours en cours.
Mais, en tout cas, il est nécessaire de clarifier ce qui était exactement prescrit par les organisateurs lorsqu'ils élaboraient les formules pour calculer l'indice, afin de pouvoir parler de la même chose.
Avec ces clarifications et explications, simulons différentes situations et voyons quels seront les résultats de la simulation.
Voici donc le facteur de récupération
Pour ceux qui sont hors sujet et qui ont manqué les messages précédents - duplicata
Score =Gain/Drawdown
En ce moment, selon cette formule, le leader de la deuxième nomination est le numéro 2.
Lorsque l'on passe la souris sur le graphique, il y a une info-bulle et tout en bas "Utilisateurs".
Pour ceux qui ne sont pas dans le sujet et qui ont manqué les messages précédents - duplicate
Score =Gain/Drawdown
En ce moment, selon cette formule, le leader de la deuxième nomination est le numéro 2.
Lorsque l'on passe la souris sur le graphique, il y a une info-bulle, et tout en bas "Utilisateurs".
Vous êtes comme des enfants.
Vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas changer les règles pendant la compétition !
Vous êtes comme des enfants.
Ne comprenez-vous pas que l'on ne peut pas changer les règles pendant une compétition !
C'est impossible, mais les règles ont été établies à partir d'une erreur que personne n'a remarquée avant le début de la compétition.
C'est comme traîner un cheval mort sur un passage à niveau.
Vous ne pouvez pas établir les règles, mais elles ont été établies à partir d'une erreur que personne n'a remarquée avant le début de la compétition.
C'est comme traîner un cheval mort sur un passage à niveau.
Vous ne pouvez pas établir les règles, mais elles ont été établies à partir d'une erreur que personne n'a remarquée avant le début de la compétition.
C'est comme traîner un cheval mort sur un passage à niveau.
Et vous pensez pouvoir en trouver un meilleur pendant la compétition que celui que vous aviez.
Vous n'auriez pas dû faire 2 nominations quand vous ne pouvez pas trouver une formule normale pour une nomination.
Pourquoi, si les chevaux morts font leur chemin vers le sommet aux signaux, laissez vous faire aussi.
Et vous pensez pouvoir en trouver un meilleur que celui que vous aviez pendant la compétition.
Vous n'auriez pas dû faire 2 nominations quand vous ne pouvez pas trouver une formule normale pour une nomination.
Si les chevaux morts se retrouvent au sommet des signaux, qu'il en soit ainsi pour vous aussi.
OK, ne changeons rien.
Calculons le "facteur de récupération" de manière autonome, et supprimons ainsi "0".
Remplacer les zéros par 20, remplacer également tout ce qui est supérieur à 20 par 20.
Résultats avant et après :
:-))) Oh, comme j'ai aimé l'option "après" !
Vous êtes comme des enfants.
Ne comprenez-vous pas que vous ne pouvez pas changer les règles pendant une compétition ?
Petros, personne ne change les règles.
Les corrections sont :
1) Une erreur a été détectée dans les données sources des formules d'évaluation des concurrents, dont la source est le site web du MQL. L'erreur entraîne le vol d'un concurrent avec des transactions perdantes de 0,5, c'est-à-dire qu'elle rend Score(Facteur de récupération)=0.
2) Remplacement par inadvertance du ratio de Sharpe (indicateur normalisé) dans les formules initiales par l'indicateur du facteur de récupération à croissance exponentielle sans sa normalisation préalable.
3) La conséquence du point 2, qui permet une situation dans laquelle la clôture de toutes les transactions à profit et d'une transaction à perte minimale entraînerait une valeur fantastiquement élevée du facteur de récupération (qui ne refléterait pas, en fait, la qualité du trading). Mais c'est la moitié du problème. Cela conduit au fait que les valeurs du facteur de récupération de tous les autres participants sont en quelque sorte dévalorisées et semblent dérisoires par rapport à leur valeur. Et maintenant ? Le commerce d'un tel "sournois" est un exemple pour les autres ? Est-ce que ça va être une "victoire méritée" ? Phew phew
Vitaly, je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué avec les substitutions, il suffit de diviser la valeur de la colonne croissance par la valeur de la colonne drawdown et vous obtiendrez une valeur adéquate correspondant à la réalité.
Sergey, d'une certaine manière, ça ne semble pas être le cas.
Jetons un coup d'œil au compte
D'où vient le chiffre de 8,70?