Martin le maudit - page 34
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En ce qui concerne les martins, K->1+sqrt(1/2) (K tend à partir du haut vers la limite spécifiée), fournit une rentabilité/un temps de rupture optimal. K=1.73 convient pour la plupart des cas.
Mec, tu as clairement exprimé quelque chose d'intéressant, mais trop brièvement. Je ne l'ai pas du tout compris, malheureusement.
K est le coefficient martingale, dans ce cas exprimé à la "multiplication des lots" (présent+1). A K=2 le lot est multiplié par deux dans le but de "tout obtenir pour 1 transaction", mais le nombre de multiplications possibles est pour le moins réduit (le dépo est bien présent). Aux coefficients inférieurs. Le "pas vers la mort" est plus grand (ou vous pouvez prendre un plus grand lot), et l'attente de la ruine est plus grande, mais vous êtes dans le drawdown plus longtemps. Lorsque K est à peu près comme indiqué, la plupart des algos avec martingale à bord gagnent plus d'équilibre maximum jusqu'à l'inévitable stop out.
Certains diront que l'optimisation peut montrer une valeur appropriée différente sur la N-ième période du graphique.
Certains diront que l'optimisation peut montrer une valeur appropriée différente à la N-ième période du graphique.
Il n'est pas possible de récupérer les pertes avec un ordre dont le lot est multiplié par K, mais avec plusieurs ordres sans multiplication de lot, dont chacun ne s'ouvre que lorsqu'il y a un signal. L'un de mes derniers EA est basé sur ce principe.
Test depuis le 15.08.2016. Le prélèvement maximal est inférieur à 10 %. L'optimiseur de test n'a pas été utilisé.
Il n'est pas possible de récupérer les pertes avec un ordre dont le lot est multiplié par K, mais avec plusieurs ordres sans multiplication de lot, dont chacun ne s'ouvre que lorsqu'il y a un signal. L'un de mes derniers EA est basé sur ce principe.
Test depuis le 15.08.2016. Le prélèvement maximal est inférieur à 10 %. L'optimiseur de test n'a pas été utilisé.
Pourquoi je ne le vois toujours pas sur le marché ?
Iln'est pas possible de récupérer les pertes avec un ordre dont le lot est multiplié par K, mais avec plusieurs ordres sans multiplication de lot, dont chacun ne s'ouvre que lorsqu'il y a un signal. L'un de mes derniers EA est basé sur ce principe.
Test depuis le 15.08.2016. Le prélèvement maximal est inférieur à 10 %. L'optimiseur de test n'a pas été utilisé.
aucune différence. Si le volume du marché suit le tirage réel (y compris les verrous) - nous sommes face à une martingale.
Pourquoi ne le vois-je toujours pas sur le marché ?
cela ne fait aucune différence. Si le volume du marché suit le tirage réel (y compris les verrous) - nous sommes face à une martingale.
Pourquoi vendre des grails ?))Oui martingale. Mais dans la variante où l'on utilise un lot augmenté en une seule fois, à l'aide duquel on essaie de couvrir immédiatement la perte, il y a un inconvénient : cet ordre avec un lot augmenté peut être erroné et il faudra augmenter à nouveau le lot, et le lot total atteint rapidement des valeurs inacceptables. Et dans ma variante, après deux ordres erronés, seul un lot symétrique est formé.
Un LaBoucher bien masqué ?
Pourquoi vendre des grails ?))
Mm... peut-être un signal ?