Les résultats du test de mon EA - quelle est l'accroche et l'illusion ? - page 7
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Je soupçonne que vous ne regardez que les stratégies de retournement, c'est-à-dire OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Mais c'est fondamentalement faux. Parce que les deux signaux CloseBuy != OpenSell et CloseSell != OpenBuy --- ces signaux ne sont pas équivalents (l'équivalence des signaux n'est pas une règle, mais une exception à la règle)
Le système doit être composé de deux sous-systèmes fermés OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Donc vous ne comprenez probablement pas le concept de "signal".
Cela signifie plutôt que je ne comprends pas le sens que VOUS donnez au concept de "signal".
Concentrons-nous sur les signaux CloseBuy et CloseSell. Supposons qu'ils ne soient pas égaux aux signaux OpenSell et OpenBuy. Ils sont alors indépendants en eux-mêmes et ne sont en aucune façon corrélés avec les signaux d'entrée opposés. Mais comme il s'agit de signaux, ils sont significatifs et leur MO est positif, ils peuvent donc être utilisés comme un système distinct qui entrera sur le marché par ces signaux comme s'il couvrait le système précédent. Si nous commençons à prétendre que ces signaux ne sont valables que s'il s'agit de signaux de clôture, c'est-à-dire si l'opération d'achat et de vente opposée a été effectuée auparavant, alors nous obtenons un non-sens total, car le marché ne sait pas si nous avons une position en ce moment ou non. Je continue à affirmer qu'il n'y a pas de lien entre les signaux d'entrée et de sortie, donc pas de critère pour un TS de sortie, mais un second TS couvrant le premier.
Qu'est-ce que MO, corrélation et autres jurons statistiques ont à voir avec cela ;)))) Et ce que le marché sait ou ne sait pas n'est pas non plus pertinent. Et la couverture n'a rien à voir avec ça.
Le point est qu'un signal pour fermer une position droite n'est PAS équivalent à un signal pour ouvrir une position opposée. Et vice versa. Ces signaux ont des fonctions différentes.
Qu'est-ce que MO, corrélation et autres jurons statistiques ont à voir avec cela ;)))) Cela n'a rien à voir avec ce que le marché sait ou ne sait pas. Et la couverture n'a absolument rien à voir avec cela.
Le point est qu'un signal pour fermer une position droite n'est PAS équivalent à un signal pour ouvrir une position opposée. Et vice versa. Ces signaux ont des fonctions différentes.
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Le point est qu'un signal pour fermer une position droite n'est PAS équivalent à un signal pour ouvrir une position opposée. Et vice versa. Ces signaux ont des fonctions différentes.
Exactement. L'ouverture augmente le risque, tandis que la fermeture le réduit. Par conséquent, les exigences relatives à un signal d'ouverture (flip) sont beaucoup plus importantes.
C'est de ça que je parle. Les fonctions sont différentes - d'où des TS différentes, point final.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai également eu l'idée que tout TS complexe peut (et doit) être décomposé en composants séparés, les TS les plus simples. Et étudier les statistiques pour ces TS les plus simples, sélectionner les paramètres optimaux, etc. Et seulement après cela faire un produit final à partir de ces briques.
Le point est qu'un signal pour fermer une position droite n'est PAS équivalent à un signal pour ouvrir une position opposée.
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Imho, c'est simple ici....C'est juste que les chats sont nés...)
C'est particulièrement hilarant de lire cela de la part d'un martiniste).
Imho, c'est simple ici. Chaque signal à un moment donné a une certaine force (avantage statistique). Lorsque cette force est égale à une certaine valeur, nous ouvrons une position. Si cette valeur devient nulle (aucun avantage statistique), nous fermons la position.