Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 25
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Et c'est la vraie affaire.
Lire https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529
Et alors ? C'est une situation courante - la vraie est versée par l'EA, qui a été ajustée dans le testeur.
Lisez la situation standard - le vrai est monté par l'EA dans le testeur.
Le conseiller est le même.
Quelle était la taille du lot que vous avez testé ? 1 ou 0,1 ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Et voici Karl lui-même à propos de son invention :
C'est-à-dire que la corrélation et l'autocorrélation et l'ANC pour l'ajustement et la régression de n'importe quelles variables aléatoires peuvent être utilisées, mais Karl et son ami Yule ne peuvent pas donner une garantie complète pour le cas où elles ne sont pas distribuées de manière gaussienne.
La précision de ces méthodes est alors tout simplement inconnue.
Super. Et c'est là que nous intervenons.
1. Les formules de calcul de l'ACF sont totalement identiques.
2. Il n'y a pas d'autre formule, c'est-à-dire qu'on a beau discuter pour calculer l'autocorrélation d'une autre manière (personne ne le peut).
3. mais le troisième point est intéressant : "La précision de ces méthodes est alors tout simplement inconnue." Laissez-moi vous expliquer.
Plus de 50 ans ont été consacrés à la résolution de l'équation de Stratanovich, tandis que Berg a apporté la formule, qui a montré que la solution exacte ne peut être obtenue (les ressources informatiques tendent vers l'infini avec une progression fulgurante), et les scientifiques ont laissé cette équation derrière eux. Mais le moment est venu etGennady Petrovich Slukin a montré la solution, pensez à la beauté de la phrase, il a trouvé la solution"avec une précision suffisante pour la pratique...".
Permettez-moi de l'expliquer à l'aide d'un exemple plus compréhensible. Vous pouvez essayer de prévoir le mouvement de l'EURUSD avec une précision de 0,001 point et ne jamais trouver de solution. Et il est possible de faire des prédictions précises avec une précision de +-5 points et cela semblera suffisant pour gagner.
Le but de la construction de l'ACF est de voir et de comprendre le processus, dont la formule peut le décrire (un modèle). Et ce modèle permet de faire des prévisions de taux avec une précision suffisante pour la pratique. Dans la figure, la courbe bleue est un modèle qui répète presque exactement l'ACF d'un processus réel.
Je comprends donc que la précision est le point essentiel et qu'en manipulant la précision, il est possible de juger si ce qui est là durera ou non en fonction du degré de précision.
Excellent. Et où nous en sommes arrivés.
(dans la voix de Vitsin)
Désolé, pas "nous", mais "vous".
Privalov, vous feriez mieux de corriger votre ACF et de lui donner des explications, vous le brosseriez, au sens figuré. Bien sûr, même un tel ACF dans la base de code est cent fois mieux que pas d'ACF du tout. Mais quand même, c'est une chose nouvelle, les gens voudront comprendre. Et afin d'éviter les coupures sanglantes répétées, comme celle impliquant le nihiliste hrenfx
"Une corrélation d'échantillon nulle ne signifie pas qu'il n'y a pas de relation linéaire (on oublie généralement aussi le mot linéaire) dans cet échantillon."
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
dans lequel 5 à 6 mathématiciens compétents de ce forum ne se sont jamais compris - pour cela, il faut mettre des balises : où se trouve l'auto-corrélation théorique et la corrélation simple et où se trouve la corrélation de l'échantillon, quel est le rapport entre la taille de l'échantillon et le graphique d'auto-corrélation, comment les multiplicateurs sont-ils normalisés. Sinon, il s'avère que votre fonction sinusoïdale pure périodique a une autocorrélation amortie.
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La formule d'autocorrélation mentionnée dans le wiki ci-dessus est claire et adaptée à la pogrammation, alors que la vôtre ne l'est pas encore.
Il ne s'agit pas d'une critique, mais d'une clarification.
En ce qui concerne tout le reste, il existe plusieurs façons robustes et non paramétriques de calculer l'autocorrélation, mais ici nous ("non, maintenant c'est vous"(c)) entrons dans la glace fine de la connexion entre les ondes théoriques et le DSP, et personnellement je ne veux et ne peux pas aller plus loin.
" 2. il n'y a pas d'autre formule, c'est-à-dire qu'on a beau discuter de calculer l'autocorrélation différemment (personne ne le fait). "
Privalov, faites attention aux déclarations négatives. Tout d'abord, les déclarations négatives elles-mêmes sont difficiles à prouver - en mathématiques, en logique mathématique, en philosophie, en théologie orthodoxe et même dans le judaïsme de Moïse et Aaron.
Deuxièmement, si quelqu'un affirme que les gâteaux au chocolat ne tournent PAS autour de Saturne, comment cela peut-il être prouvé et vérifié ?
Troisièmement, comment savez-vous qu'il n'existe pas d'autre formule ? Vous n'avez pas à répondre, c'est une question rhétorique.
"Mais le temps est venu etSlukin Gennady Petrovich a montré la solution, pensez juste à la beauté de cette phrase il a trouvé la solution"Avec une précision suffisante pour la pratique..." "
Eh bien, il a fait SHOW cette précision, en pourcentages. C'est-à-dire que vous savez à l'avance à quel point sa méthode sera précise. Mais l'auteur lui-même et son ami Yul ne peuvent montrer aucune précision dans la formule de corrélation. Parce qu'il peut aller n'importe où - en fonction de la forme de la distribution. Personne ne fabrique des instruments avec une "précision technique", car tous les instruments (et toutes les méthodes mathématiques) ont une PERCENTIALITE prédéterminée (terme résiduel, magnitude de la petitesse, etc.) avec laquelle travailler. C'est ce qu'ils font en ingénierie et en sciences.
Je vous ai montré et dit assez de choses sur le sujet, alors je vous dis adieu.
Si l'on se souvient de Gödel, avant de discuter de l'ACF, il faut revenir aux conditions initiales du problème, qui ne sont pas prouvables et ne sont pas formalisables par les méthodes utilisées. Ces conditions sont des considérations sur le quotient en tant que tel.
Cotier est fondamentalement un processus non stationnaire, c'est-à-dire un processus avec un mo variable, pas nécessairement linéaire, et si nous soustrayons ce mo variable du processus, le résidu résultant sera une variance variable avec beaucoup de subtilités. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des événements sur le marché après lesquels les régularités trouvées (mo variable et variance variable) peuvent changer radicalement. Et nous pouvons l'apprendre après avoir obtenu la quantité nécessaire d'histoire. Cela conduit à un gros problème - un modèle trouvé dans l'histoire doit être extrapolé à l'avenir avec beaucoup de précaution.
Le DSP suppose qu'il y a un signal dans un processus aléatoire qui est bruyant. Et il est très important que le bruit (comme il me semble) soit toujours gaussien. Ainsi, tout ce qui est écrit dans les livres sur la corrélation, la régression et autres analyses s'applique toujours au bruit dans les DSP. Mais les méthodes de ces livres ne peuvent pas être appliquées directement au quotient en raison de la non-stationnarité du quotient. En passant, cela signifie que les méthodes DSP ne peuvent pas être appliquées au marché. Mais les mathématiques et les équipements au sein du DSP créés et élaborés sur des données réelles et modèles fonctionneront toujours à l'avenir - le téléviseur fonctionne tel quel.
ACF est comme un papier de tournesol. Vous le calculez, vous l'examinez et vous décidez de ce qu'il faut faire ensuite. Pas plus que ça. Puisque nous nous souvenons toujours que les quotients sont non stationnaires, nous devons d'abord nous assurer que la série est stationnaire et seulement ensuite appliquer l'ensemble de l'outil d'analyse de corrélation.
Par exemple.
Lorsque nous prenons un programme de kodobase ou de matcad et que nous effectuons un ajustement ANC, nous devons toujours comprendre que les coefficients obtenus ne sont pas toujours ce qu'ils sont censés être. Il faut examiner l'erreur de calcul de ces coefficients, et si le programme de calcul de l'ISC ne fournit pas cette information, il ne faut pas l'utiliser du tout. Et ce ne sont pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision sur l'utilisation des coefficients dérivés. C'est pourquoi, même pour les calculs les plus simples de type ANC, il faut utiliser des logiciels spécialisés (R, EVIEWS ....). En utilisant des packages spécialisés, nous verrons immédiatement à quel point le traitement des séries stationnaires et non stationnaires diffère de manière rigide.
C'est pourquoi je considère que toute la conversation sur ACF est purement théorique et sans rapport avec les citations.
Mais le thème du sujet est intéressant. J'ai même mis en lien ci-dessus un livre sur le sujet - comment distinguer les tendances déterministes des tendances stochastiques. Il ressort du livre mentionné que dans le cas général, ces tendances ne peuvent pas être distinguées. Il s'avère donc qu'un quotient ne peut pas être distingué d'un PRNG spécialement traité (par exemple, en créant artificiellement des queues épaisses).
faa1947:
C'est pourquoi je considère que toute la conversation sur ACF est purement théorique, ce qui n'a rien à voir avec la citation.
Mais le sujet de ce fil est intéressant. J'ai même mis en lien ci-dessus un livre sur le sujet - comment distinguer les tendances déterministes des tendances stochastiques. Il ressort du livre mentionné que dans le cas général, ces tendances ne peuvent pas être distinguées. Il s'avère donc qu'un cotier ne peut pas être distingué d'un PRNG spécialement traité (par exemple, en créant artificiellement des queues épaisses).
Mm-hmm. Une conclusion déprimante en ressort. Pour être plus optimiste, je vais le répéter pour vous : George Marzaglia a fait des remarques qui remettent tout à sa place, et montrent où se trouve le pont. (bien sûr pas directement, cela demande beaucoup de réflexion, une bonne connaissance du DSP et une sacrée dose de programmation). Vous pouvez le faire sans Marsaglia, mais ce sera un chemin beaucoup plus long.
Grand-père Marsaglia était une sorte de nihiliste, et d'après ce que j'ai compris, il a même eu un conflit avec le NIST - le monstre de la bureaucratie scientifique américaine, qui a stupidement parasité ses travaux, et (attention) il semble qu'ils aient des failles dans les méthodes standard de cryptage-décryptage-hachage là-bas.
Pour le dessert (ou comme amuse-gueule pour l'image kino ci-dessus) voici un RNG de Marsaglia, plus simple mais de grande qualité (bien qu'il doive être initié par un autre RNG) :
Il n'y a pas plus simple. Le grand-père de Marsaglia était doué pour les mathématiques, les théories et les statistiques.
Mm-hmm. C'est une conclusion déprimante. Pour rendre cela plus gai, je vais le répéter pour vous : George Marsaglia a fait quelques remarques, qui remettent tout à sa place, et montrent où se trouve le pont. (bien sûr pas directement, cela demande beaucoup de réflexion, une bonne connaissance du DSP et une sacrée dose de programmation). Vous pouvez le faire sans Marsaglia, mais ce sera un chemin beaucoup plus long.
Grand-père Marsaglia était une sorte de nihiliste, et d'après ce que j'ai compris, il a même eu un conflit avec le NIST - le monstre de la bureaucratie scientifique américaine, qui a stupidement parasité ses travaux, et (attention) il semble qu'ils aient des failles dans les méthodes standard de cryptage-décryptage-hachage là-bas.
Pour le dessert (ou comme amuse-gueule pour l'image kino ci-dessus) voici un autre RNG de Marsaglia, plus simple, mais de grande qualité (bien qu'ils doivent être initiés par un autre RNG) :
Il n'y a pas plus simple. Le grand-père de Marsaglia était bon en maths, en théorie et en statistiques.
Et voici le sujet du fil de discussion qui nous intéresse. J'ai même mis en lien ci-dessus un livre sur le sujet - comment distinguer les tendances déterministes des tendances stochastiques. Il ressort du livre mentionné que dans le cas général, ces tendances ne peuvent pas être distinguées. Il s'avère donc qu'un cotier ne peut pas être distingué d'un PRNG spécialement traité (par exemple, en créant artificiellement des queues épaisses).
Mm-hmm. C'est une conclusion déprimante.
Pendant plusieurs pages, j'essaie de suivre ce verbiage - je ne comprends rien.
Prival affirme qu'il n'y a pas d'autre façon de calculer l'autocorrélation, quelle que soit la façon dont on critique celle qui existe, et en réponse la référence à Moïse et Aaron.
La thèse qu'en réalité il est presque impossible de distinguer les vraies citations des gpsch, et en réponse la remarque que George Marsaglia a montré plusieurs ponts. Et en plus un autre gpsch est donné. pourquoi ?
C'est beaucoup de bukouffe, beaucoup ! Veuillez être bref et précis, sinon les gens auront peur.