Comment puis-je faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ? - page 11
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1) En ce qui concerne la soi-disant fractalité du marché - j'obtiendrai une telle pseudo-histoireM1, à partir de laquelle je construirai tous les délais, qu'elle pourrait être publiée dans les manuels sur les fractales du forex - Mandelbrot sortira de sa tombe.
L'essentiel est de générer une série plus longue
Le problème du calcul (et non du comptage) de l'autocorrélation est le choix de la taille de la fenêtre.
Exactement. Et puis, au cours de la résolution, il s'avère que... c'est à peu près la même chose.
Grand-père Krylov (un mathématicien, pas un poète) a résolu ce problème de manière simple et en russe : il ..... égalé, et maintenant le DSP obtient une précision décuplée.
Un certain Stanislav Kravchenko ici sur le forum a essayé de construire et de résoudre le modèle (yep, yep, ainsi que le problème inverse-tenu, donc pour une seconde) à faire sur la base théorique-mathématique "complexe de Dieu", qui est comme "... et si oui, alors ... toujours trouver...", mais il n'a pas tenu compte du fait que toutes les ressources sont limitées, et que l'algorithme de résolution du VRAI problème doit en tenir compte.
Et je ne fais que donner des balises - où regarder, et surtout - OÙ NE PAS regarder. Et puis, une personne peut manquer d'inspiration pendant 1 à 2 heures lorsqu'elle est fatiguée, non ? Et quoi, je suis censé bailler en regardant cette escarmouche, si je l'ai dépassée depuis longtemps ? En gros, vous n'avez pas besoin de "passer par" quoi que ce soit, on enseigne aux économistes le "nihilisme de la théorie des probabilités" à l'université.
Le professeur Orlov écrit presque directement à ce sujet.
En général, il n'est PAS nécessaire d'étudier les mathématiques, l'ingénierie radio, etc. sans comprendre les processus qui sous-tendent la fixation des prix sur un marché particulier. Voici aussi une balise ;)
En ce qui concerne la soi-disant fractalité du marché - j'obtiendrai une telle pseudo-histoireM1 , à partir de laquelle je construirai toutes les périodes, qu'elle pourra être publiée dans les manuels sur les fractales du forex - Mandelbrot sortira de sa tombe.
L'essentiel est de générer un rang plus authentique.
Eh bien, utilisez votre imagination, et je vais le répéter, en d'autres termes :
Quel que soit le tronçon sur lequel vous mesurez la longueur de la côte de l'Angleterre, 1 mètre ou 1 kilomètre, elle sera toujours infinie, et quelqu'un qui viendra, de l'Écosse au sud de l'Angleterre, dira : "Vous savez, en regardant depuis la montagne, nous avons exactement le même golfe que vous !". Le monde se répète, mais juste un peu différemment. Galilée a décrit cette structure du monde avec le mot "spirale".
Le mot clé ici n'est pas "plus authentique", mais "le CRT est le même partout, et il est continu, mais l'échelle de considération de ses valeurs est différente partout". Privalov a déjà écrit ici - pour simplifier, vous pouvez considérer le marché comme l'ADC d'un processus analogique inconnu. Seulement il n'est pas allé plus loin à l'époque, et les autres ne l'ont pas soutenu. Et en vain.
Oui, en général, les mathématiques, l'ingénierie radio, etc., sans comprendre les processus qui sous-tendent la fixation des prix sur un marché particulier, ne creusent pas. Voici aussi une balise ;)
Whoa, whoa. Comment cela ? Personne sur ce forum n'a publié de vrais livres sur le prix du forex, sauf moi. Personne ne m'a répondu dans le fil "prix". Il n'y a personne. C'est pourquoi je parle ici, avec un œil sur LÀ.
Whoa, whoa. Comment ça ? Personne sur ce forum n'a publié de vrais livres sur le prix du forex, sauf moi. Personne ne m'a répondu dans le fil "prix". Il n'y a personne. C'est pourquoi je parle ici, avec un œil sur LÀ.
Qu'est-ce que ce que vous avez écrit dans ce fil (par vous en particulier) a à voir avec la tarification ?
Eh bien, faites marcher votre imagination et je vais le répéter, en d'autres termes :
quel que soit le tronçon que vous mesurez la longueur de la côte de l'Angleterre, 1 mètre ou 1 kilomètre, il sera toujours infini, et quelqu'un venant d'Écosse vers le sud de l'Angleterre dira : "Vous savez, en regardant depuis la montagne, nous avons exactement le même golfe que vous !" Le monde se répète, mais juste un peu différemment. Galilée a décrit cette structure du monde avec le mot "spirale".
Le mot clé ici n'est pas "authentique", mais "le GSF est le même partout, et il est continu, mais l'échelle de considération de ses magnitudes est différente partout". Privalov a déjà écrit ici - pour simplifier, vous pouvez traiter le marché comme l'ADC d'un processus analogique inconnu. Seulement il n'est pas allé plus loin à l'époque, et les autres ne l'ont pas soutenu. Et en vain.
Ouais....
Ecoutez ça :
"Quelle est la longueur du littoral de l'Angleterre ?" - ce n'est pas un "trader dans le livre de Schwager" qui l'a dit, c'est un article écrit par Mandelbrot popularisant la géométrie fractale.
Ce que vous écrivez dans votre post est une tentative d'interprétation de la géométrie fractale en la faisant passer pour le fruit de vos propres réflexions. MERCI, MAIS NE LE FAITES PAS.
E; Je ne sais pas si c'est dans le sujet ou pas, mais comme c'est nécessaire pour satisfaire les gens scientifiquement avancés, alors peut-être que ce sera intéressant, même si ce n'est pas un fait).
un lien vers un message où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique qu'un trading rentable est possible sur le forex. De plus (!) Non pas à la suite d'une violation de la propriété de Markov du processus, mais précisément sur la base de l'hypothèse qu'il est complètement aléatoire, c'est-à-dire processus de Markov.
En fait, lien http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Chaleureuses salutations à la haute assemblée !
Comme promis à l'auteur du fil, je poste une preuve mathématique de la possibilité d'un trading Forex rentable.
Pourtant, depuis le dernier billet, l'idée qu'une telle preuve existe depuis longtemps m'est venue à l'esprit. C'est la martingale ! Le système du jeu, prouvé mathématiquement strictement il y a longtemps, et ce n'est pas l'affaire des mathématiques de se plonger dans le fait que le croupier ou le propriétaire du casino limite les paris d'en haut et d'en bas, privant les joueurs de la possibilité de utiliser la martingale au maximum. Même s'ils ont assez d'argent pour jouer à la martingale...
Mais puisque j'ai promis, il va falloir que je le fasse, d'autant plus que le système tient toujours compte des particularités du Forex.
Pour commencer, considérez la nature du mouvement du taux de change dans l'heure. Pour que la commande fonctionne, il est nécessaire que la valeur d'écart maximale ne soit pas inférieure à la commande définie. Nous nous intéressons donc à la distribution de probabilité de la valeur horaire maximale du taux de change. Il est facile d'obtenir une telle distribution sous forme d'histogramme si l'on prend des barres de taux de change horaires sur une période suffisamment longue, compte toutes les barres de même hauteur, et range les fréquences d'abandon résultantes en fonction de la valeur de la barre. Un tel histogramme est représenté sur la Fig.1. L'abscisse indique la taille de la barre (Haut - Ouvert), et l'ordonnée indique le nombre de ces barres pour la période étudiée. Malheureusement, je ne me souviens pas pour quelle devise l'histogramme a été calculé et pour quelle période. Probablement en EUR pour la période du 16 décembre 1998 à, approximativement, avril de cette année. Bien que, finalement, cela n'ait pas d'importance pour la preuve, puisque la nature de cette distribution est presque la même pour toutes les paires de devises et ne diffère que par des paramètres numériques spécifiques.
Image 1.
Si vous regardez attentivement l'histogramme, vous remarquerez que la distribution est très similaire à la distribution binomiale lorsque N tend vers l'infini. Le cas limite de la distribution binomiale d'une variable aléatoire discrète avec N égal à l'infini est la distribution exponentielle d'une variable aléatoire continue. Comme on ne sait pas quelle valeur maximale peut prendre en principe la taille d'une barre horaire, on est en droit de supposer que cette valeur n'est limitée par rien et d'utiliser la loi de distribution exponentielle. Un tel remplacement est tout à fait justifié, car. les formules décrivant les distributions binomiales et exponentielles diffèrent en complexité comme "une locomotive d'une bicyclette". La distribution exponentielle -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
c'est juste un exposant, qui, après intégration et après différenciation, reste le même exposant. Petite chose pratique.
De plus, les deux lois sont dérivées de l'hypothèse que la variable aléatoire est indépendante de l'histoire. En d'autres termes, ils caractérisent des processus absolument imprévisibles. Et, si nous nous rapprochons de la distribution statistique existante - exponentielle, alors, de ce fait, nous considérerons déjà un processus sur lequel une prévision est impossible, c'est-à-dire Markovsky.
La figure 2 montre : la distribution statistique normalisée de la paire de devises (vraisemblablement EUR/USD) en marron, et la distribution exponentielle s'en rapprochant en bleu.
Figure 2.
La figure montre que l'écart maximal de la distribution statistique par rapport à la distribution exponentielle est concentré dans la région des petites valeurs, jusqu'à environ 13 points. Dans la région des plus grandes valeurs, la coïncidence est presque complète, et dans la région des «très grandes valeurs», les densités de distribution divergent à nouveau, car la statistique se termine simplement et l'exponentielle dure «pour toujours».
Étant donné que le degré et la zone d'écart de la distribution statistique par rapport à l'exponentielle «imprévisible» caractérisent le degré de prévisibilité du taux de change, on peut en conclure que la prévisibilité du taux de change, quelle que soit la méthode de prévision, est très, très faible, presque aucun. Sauf pour les très petites valeurs (pour le plus grand plaisir des pipseurs) et les très grandes valeurs. Ceux. nous pouvons prédire avec confiance qu'un ordre stop placé à une distance de, disons, huit chiffres du prix actuel, dans la prochaine heure, le prix n'atteindra pas ...
Et où doit aller le « pauvre » commerçant ? La prévision est impossible, mais je veux une denyushka!
Considérons l'équation de l'espérance mathématique de la rentabilité du système commercial :
M(sys) = M(T) – M(L),
où M(T) – espérance de profit ;
M(L) – espérance de perte.
On sait que l'espérance mathématique d'une variable aléatoire peut être calculée comme le produit de cette valeur et de sa probabilité, c'est-à-dire
M(x) = x * p(x), alors
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
où T est la valeur de l'ordre de profit ;
L est la taille de l'ordre stop ;
S - valeur de propagation ;
p(T) – probabilité de déclencher un ordre de prise de profit ;
p(L) – probabilité de déclencher un ordre de perte latérale.
Transformez légèrement l'équation d'origine :
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
et en tenant compte du fait que p(T) + p(L) est un groupe complet d'événements, c'est-à-dire est égal à 1, car nous nous tiendrons « jusqu'à ce que le bleu soit au rendez-vous » jusqu'à ce que l'arrêt ou le profit fonctionne. Pour terminer:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S ou
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Il ne reste plus qu'à calculer p(T) et, nous avons un système gagnant-gagnant dans notre poche...
Il est maintenant temps d'examiner à nouveau la distribution exponentielle.
figure 3
La figure 3 montre les commandes: profit - point A et stop - point B. Les projections de ces points sur l'axe des abscisses sont égales à la valeur de la commande passée et sur l'axe des ordonnées - la probabilité de son déclenchement. Conformément à la formule de calcul de l'espérance mathématique, l'aire des rectangles formés est égale à l'espérance mathématique de l'ordre correspondant. Rouge - profit, bleu - stop, vert - propagation. Il ne reste plus qu'à décider s'il y a un maximum pour ces rectangles et à tirer profit de la bulle.
J'ai déjà dit qu'il existe une opinion commune selon laquelle peu importe la taille des ordres stop et profit, car. plus la taille de la commande est grande, moins elle est susceptible de se déclencher et vice versa, et par conséquent, nous n'obtenons ni gain ni perte en faisant varier la taille de la commande.
Même l'auteur du fil à un endroit a dit ceci:
Citation : Message de M. Jobbaryannik
En effet, si le profit est plus court que le stop, alors il se met à travailler plus souvent, mais en même temps il faut que la position soit orientée vers la probabilité de mouvement la plus élevée, sinon un gros stop apparaîtra derrière une série de petits profits, qui détruiront tous les profits...
, et dans l'autre, comme ceci :
Citation : Message de M. Jobbaryannik
Il me semble que l'affirmation sur la présence d'objectifs supérieurs à la perte n'est pas suffisante.
Vous pouvez le vérifier de la manière suivante - testez le système avec des entrées aléatoires où la taille du profit attendu est 2 à 3 fois supérieure à la taille de la perte attendue.
Cependant, les tests d'un tel système montrent un inconvénient certain, car si la perte est plus courte que le profit, alors, selon les statistiques, cela fonctionnera plus souvent que le profit.
Vous décideriez, enfin, ce qui est mieux "hier, cinq - mais grand, ou aujourd'hui trois - mais petit." (c) M. Jvanetsky
La réalité, cependant, n'est pas aussi terrible qu'ils le pensent, car si l'aire du rectangle inscrit (Fig. 3) est constante
x * y = Const - alors c'est l'équation d'une hyperbole.
Et il n'y a pas de distribution hyperbolique, car le graphe de la densité de probabilité d'une variable aléatoire, bien qu'il puisse avoir n'importe quelle forme, au gré du destin, il y a une condition indispensable : l'intégrale de ce graphe doit être égale à un. Une hyperbole a une intégrale égale à l'infini. De plus, toutes les courbes lisses avec une courbure supérieure à une hyperbole ont une aire minimale du rectangle inscrit au milieu avec une augmentation de ses bords, et avec une courbure plus petite - un maximum au centre et une diminution des bords.
Eh bien, en fait, la preuve peut être considérée comme presque complète. Il ne reste plus qu'à différencier la densité de distribution de la loi exponentielle, l'assimiler à zéro, résoudre l'équation et obtenir la valeur naturellement attendue :
T(opt) = 1/ λ .
Mais, cette décision ne nous convient pas, car. nous nous sommes mis d'accord pour retenir les commandes « jusqu'au bleu dans le visage » jusqu'à ce qu'elles fonctionnent, et nous calculons la probabilité d'un travail dans l'heure. Cela ne fonctionnera pas ! Pour obtenir la bonne solution, vous devez vous tourner vers les probabilités de déclenchement des commandes sans tenir compte du temps - jusqu'à ce qu'elles fonctionnent.
Dans mon classeur, la dérivation de ces formules prend plus de trois pages de "jonglage avec des hiéroglyphes", donc je ne donnerai pas la dérivation ici. Mais, je vais vous dire le chemin, pour ceux qui veulent le faire par eux-mêmes. Il est nécessaire de faire une expression récursive pour la probabilité de déclenchement de l'ordre, en supposant qu'il n'a pas fonctionné pendant l'heure précédente. En conséquence, nous obtenons une progression géométrique dont la somme est calculée. Après avoir calculé ce montant, les formules de probabilité de déclenchement d'ordre suivantes doivent être obtenues :
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
où
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
et enfin
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Maintenant, nous pouvons substituer les formules obtenues dans la formule (1) de l'espérance du système et, pour trouver la solution, prendre des dérivées partielles par rapport à T et par rapport à L. En égalant les deux équations obtenues à zéro, nous constatons que le système d'équations résultant n'a pas de solution sous une forme analytique. Elle n'a aucune solution ! Et c'est naturel, parce que. avec une distribution exponentielle, la solution la plus rentable, du point de vue du profit maximum du système, se situe dans la zone stop-loss égale à l'infini. Mais nous n'en avons pas besoin !
On sait alors que la distribution statistique réelle est limitée et ne s'étend pas à l'infini - donc la solution existe, mais elle doit être recherchée par des méthodes numériques. Eh bien, maintenant nous pouvons considérer la preuve comme complète. Je ne présente pas le graphique résultant, selon les formules raffinées, car la nature de la courbe de probabilité pour le déclenchement de l'ordre n'a pas changé, mais seule l'expression numérique spécifique de la courbe a changé, ce dont nous n'avons pas besoin, puisque la solution reste à rechercher par des méthodes numériques. Oui, et cette image n'a pas l'air si belle, car elle devrait être représentée par une surface dans l'espace.
M(sys) = f(T, S).
Résultats:
1. La possibilité d'un trading Forex rentable sans l'utilisation de méthodes prédictives a été prouvée. Pour ce faire, il est nécessaire de fixer le take profit approximativement dans le domaine de l'espérance mathématique de la loi probabiliste de distribution de la paire de devises utilisée et du stop loss ou dans le domaine des valeurs suffisamment grandes, où la statistique distribution de la paire de devises se termine, ou dans le domaine des petites valeurs. Dans ce cas, la direction de la position ouverte n'a pas d'importance. La deuxième version du système (avec un court arrêt) est peut-être plus intéressante, car. la variance du système est très élevée et je ne pense pas que quiconque aura assez de dépôt pour survivre à ses turbulences. Cependant, pour ceux "qui ne sont pas intéressés par le profit", ce n'est pas important ...
2. L'analyse de la Fig. 3 dans le domaine des petites valeurs de profit montre que les systèmes de pipsing ont une espérance de profit "fortement négative" (sur la montagne pour les pipsers). En effet, si nous regardons le rectangle rouge et dirigeons mentalement le point A vers l'origine, nous verrons que la différence entre les aires des rectangles rouge et vert tend vers zéro, c'est-à-dire le profit tend vers zéro. Mais la perte, quelle que soit la taille du stop loss, ne tend pas vers zéro, car. il est égal à la somme des aires des rectangles bleu et vert. Maintenant, il est clair sur quoi repose le mythe de la rentabilité élevée du pipsing: la prévisibilité du taux de change dans le domaine des petites valeurs. Mais en résumé, on peut dire qu'un pipseur a besoin : d'un esprit puissant (pour prévoir), de mains agiles (pour entrer rapidement et sortir encore plus vite), et d'un croupier TRÈS sympathique, parce que. même en éternuant accidentellement derrière le moniteur, le croupier peut chasser tout un troupeau de pipsers du marché...
3. Je veux immédiatement avertir ceux qui aiment gronder les indicateurs et l'AT, afin qu'ils ne se réfèrent pas à moi pour avoir prétendument prouvé l'imprévisibilité du taux de change. Le taux de change est vraiment imprévisible, en aucun cas, même avec des réseaux de neurones, même avec des filtres numériques, même avec le Caterpillar, même avec l'astrologie, mais (!) Seulement dans la zone de 15 à 150 points par rapport au prix actuel . Dans la zone de plus de 100-150 points, la distribution statistique et la distribution exponentielle divergent à nouveau et la prévisibilité du taux augmente. Si nous prenons la distribution statistique des barres non horaires, disons quotidiennes et plus, alors la distribution n'est pas du tout similaire à la distribution exponentielle et est beaucoup plus précisément approchée par la distribution de Cauchy. Et me montrer un analyste compétent qui dessinerait des tendances dans la journée ? Si "quelqu'un" recherche une divergence de trois à cinq barres horaires ; conseille de sortir sur MACD de dix minutes ; Oui, en même temps, il recommande également de ne pas mettre d'arrêts lors de l'élaboration des lacunes (!), Et quand on lui fait allusion à une ressemblance avec Vasya Pupkin, il ne comprend pas la comparaison à bout portant; il n'est pas surprenant que des branches apparaissent alors avec des noms comme : "Untel est un arnaqueur !".
Qu'est-ce que ce qui est écrit dans ce fil (par vous en particulier) a à voir avec la tarification ?
Et voici comment : à la page 8 de ce fil de discussion
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
L'ALSU a donné des définitions, mais a "oublié" de préciser quel rôle y jouent l'autocorrélation des séries et la corrélation entre variables aléatoires consécutives (ce sont des choses quelque peu différentes, mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant).
Donc, pour commencer, il faut considérer qu'une corrélation entre des relevés de prix supposés aléatoires DOIT être présente, et ensuite procéder à partir de là.
Pourquoi est-elle là - dans les thèmes de tarification.
Pourquoi il faut en tenir compte - eh bien, en théorie des probabilités, TOUTES les conclusions commencent par ".... valeurs aléatoires non corrélées.....".