Question sur le trading de paires. - page 2
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D'ailleurs, nous avons eu une discussion détaillée à ce sujet.
Je ne m'en souviens pas. Je suis sur le point de commencer à écrire une chouette (variantes) sur le sujet, c'est pourquoi les références sont "sur mes oreilles..."
Je me souviens de la dernière fois où vous et moi étions du même côté des barricades dans le "Chicken Little Room" pour discuter de l'issue de l'affaire du "pYO$d enragé". :-)
Je ne me souviens pas de quelque chose. Je suis en train d'écrire une chouette (variantes) sur le sujet, c'est pourquoi les références sont "sur mes oreilles...".
Je me souviens de la dernière fois où vous et moi étions du même côté des barricades dans le "Chicken Lounge" pour discuter de l'issue de l'affaire du "pYO$d enragé". :-)
Oui et ça aussi.
Ouais, désolé. Il y avait un autre homme, Leonid, mais il semble que ce soit le même sujet.
Entrée sur une déviation de zéro. La stationnarité dit qu'elle est destinée à revenir à zéro. C'est un fait avéré. Entrer sur une paire de devises est une option TA, on ne sait rien de l'avenir. Peut-être que vous ferez des bénéfices pendant 10 ans, peut-être que vous vendrez demain.
Je vous ai demandé comment la stationnarité peut aider à déterminer le bon point d'entrée, et vous m'avez parlé du Yeroma. Je ne suis pas enthousiasmé par le fait que les paires vont converger à un moment donné. Je suis plus inquiet de savoir si je vais obtenir un drawdown plus petit qu'en cross trading, si l'entrée était prématurée et que les paires recommencent à se séparer après une fausse cointégration initiale. Je pense que le trading de paires ne présente aucun avantage par rapport au trading croisé en cas de fausse entrée.
Oui et ça aussi.
Ouais, désolé. Il y avait un autre homme, Leonid, mais il semble que ce soit le même sujet.
Merci. Je n'ai pas vu vos messages et ceux de Leonid. Je vais regarder...
Chers experts et fans du trading jumelé, veuillez expliquer et justifier mathématiquement quel est l'avantage d'une entrée d'achat EURUSD et d'une entrée de vente GBPUSD par rapport à une seule entrée de croisement EURGBP. Et y a-t-il un avantage ? J'ai personnellement des doutes à ce sujet. S'il n'y a pas d'avantage, il s'avère que l'utilisation de paires de devises qui ont une devise en commun (dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de l'USD) n'a pas de sens dans le trading de paires ?
Je vous ai demandé comment la stationnarité peut aider à déterminer le bon point d'entrée, et vous m'avez parlé du Yeroma. Je ne suis pas enthousiasmé par le fait que les paires vont converger à un moment donné. Je suis plus inquiet de savoir si je vais obtenir un drawdown plus petit qu'en cross trading, si l'entrée était prématurée et que les paires recommencent à se séparer après une fausse cointégration initiale. Je pense que le trading de paires ne présente aucun avantage par rapport au trading croisé en cas de fausse entrée.
Si les volumes de transactions dans les deux paires sont équilibrés, alors il n'y a pas vraiment de différence (ou plutôt, la différence est négligeable), il est plus facile d'utiliser un croisement. Mais si l'une des paires est prise en excès par rapport à l'autre, alors la différence sera perceptible.
Il est donc clair que les parts des instruments doivent être déterminées en fonction des différentes valeurs des points de l'instrument. C'est ainsi que cela se passe dans le trading de paires. Ou sur la base d'autres facteurs
Si les volumes de transactions dans les deux paires sont équilibrés, alors il n'y a pas vraiment de différence (ou plutôt, la différence est négligeable), il est plus facile d'utiliser un croisement. Mais si l'une des paires est prise en excès par rapport à l'autre, alors la différence sera perceptible.
Si les volumes de transactions dans les deux paires sont équilibrés, alors il n'y a pas vraiment de différence (ou plutôt, la différence est négligeable), il est plus facile d'utiliser un croisement. Mais si l'une des paires est prise en excès par rapport à l'autre, alors la différence sera perceptible.