Question sur le trading de paires.

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Chers experts et fans du trading jumelé, veuillez expliquer et justifier mathématiquement quel est l'avantage d'une entrée d'achat EURUSD et d'une entrée de vente GBPUSD par rapport à une entrée unique du cross EURGBP. Et y a-t-il un avantage quelconque ? Personnellement, j'ai des doutes sur ce point. S'il n'y a pas d'avantage, alors l'utilisation de paires de devises qui ont une devise en commun (dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de l'USD) n'a pas de sens dans le trading de paires ?
 
khorosh:
Chers experts et fans du trading jumelé, veuillez expliquer et justifier mathématiquement quel est l'avantage d'une entrée d'achat EURUSD et d'une entrée de vente GBPUSD par rapport à une seule entrée de croisement EURGBP. Et y a-t-il un avantage ? J'ai personnellement des doutes à ce sujet. S'il n'y a pas d'avantage, il s'avère que l'utilisation de paires de devises qui ont une devise en commun (dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de l'USD) n'a pas de sens dans le trading de paires ?
Co-intégration. Les décisions de pose sont prises sur une série stationnaire et l'EURGBP n'est pas une série stationnaire.
 
faa1947:
Dans la cointégration. Les décisions de pose sont prises sur une série stationnaire et l'EURGBP n'est pas une série stationnaire.
Si vous êtes sûr de cela, pouvez-vous me montrer les formules pour que cela ne soit pas infondé ? Personnellement, je constate sur les graphiques que le début de la cointégration coïncide avec le moment du retournement de l'EURGBP .
 
khorosh:
Chers experts et fans du trading apparié, veuillez expliquer et justifier mathématiquement, quel est l'avantage de l'entrée de la paire EURUSD et de la paire GBPUSD par rapport à l'entrée unique du cross EURGBP. Et y a-t-il un avantage ? J'ai personnellement des doutes à ce sujet. S'il n'y a pas d'avantage, alors l'utilisation de paires de devises qui ont une devise en commun (dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de l'USD) n'a pas de sens dans le trading de paires ?


Dans votre exemple, cela n'a aucun sens.

C'est logique pour les instruments, mais pour les croix. Par exemple, toute paire de devises et l'or

 
khorosh:
Si vous êtes sûr de cela, pouvez-vous le montrer dans les formules pour que cela ne soit pas sans fondement ? Personnellement, je constate sur les graphiques que le début de la cointégration coïncide avec le retournement de l'EURGBP .

Ça peut coïncider avec n'importe quoi. Le résidu de l'équation de cointégration est stationnaire. Nous nous battons pour cela. Ce qui arrive à l'EURGBP n'est pas très important. Il peut peut-être être utilisé pour des informations supplémentaires. Je parle de stationnarité. C'est la valeur.
 
faa1947:
Ça peut coïncider avec n'importe quoi. Le résidu de l'équation de cointégration est stationnaire. Nous nous battons pour cela. Ce qui arrive à l'EURGBP n'est pas très important. Il peut peut-être être utilisé pour des informations supplémentaires. Je parle de stationnarité. C'est ça la valeur.

Il n'y a pas de valeur. Montrez-moi un exemple où entrer sur le marché dans deux paires n'est pas égal à entrer sur le marché dans une croix.
 
faa1947:
Ça peut coïncider avec n'importe quoi. Le résidu de l'équation de cointégration est stationnaire. Nous nous battons pour cela. Ce qui arrive à l'EURGBP n'est pas très important. Il peut peut-être être utilisé pour des informations supplémentaires. Je parle de stationnarité. C'est la valeur.
Dans ce cas, expliquez comment la stationnarité peut aider à déterminer le point d'entrée correct dans le trading de paires.
 
Demi:


Dans votre exemple, cela n'a pas de sens.

C'est logique pour les instruments, mais pour les croix. Par exemple, toute paire de devises et l'or


Je suis d'accord. Voici un exemple - lisez toute la page.
 

Voici un exemple dehibou, CHFJPY + regarder ici .

Je n'exclus pas que les hiboux doivent être améliorés, tant pour les signaux que pour la réalité.

 
khorosh:
Dans ce cas, expliquez comment la stationnarité peut aider à déterminer le point d'entrée correct dans le trading de paires.

Entrée par déviation de zéro. La stationnarité dit qu'elle est vouée à revenir à zéro. C'est un fait avéré. Entrer sur une paire de devises est l'une des options TA, on ne sait rien de l'avenir. Peut-être que vous ferez des bénéfices pendant 10 ans, peut-être que vous vendrez demain.
 
Roman.:

D'accord. Voici un exemple - lisez toute la page.
Vos échanges par paire sont typiques de l'AT. C'est comme ça que ça marche. Vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles ça a marché, tout comme vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Avec suffisamment d'expérience, vous pouvez construire un système rentable, mais il est impossible de répondre aux questions que vous avez posées.
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