Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 83
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J'essaie de gagner sur une pièce pour le moment :)
Les chiffres sont donc simplement calculés à partir d'une formule ? Pourquoi ne sont-ils pas prélevés sur un échantillon ? En général, vous ne pouvez pas obtenir de tels chiffres, car il doit s'agir d'une progression arithmétique, et non géométrique. Il a déjà été discuté ici que la relation est linéaire.
J'ai supposé qu'il existe un système où la valeur de tp et sa probabilité ont une distribution géométrique et j'ai essayé de le rendre rentable. La seule option possible est de limiter les pertes, toute combinaison de tp et sl donne un résultat négatif. Il s'avère que la phrase "limiter les pertes, laisser couler les profits" est effectivement correcte, même si je ne suis pas sûr qu'il soit possible de compter de cette façon. J'ai pris la distribution géométrique parce que c'est la plus difficile à rentabiliser.
J'ai supposé qu'il existe un système dans lequel la valeur de tp et sa probabilité ont une distribution géométrique et j'ai essayé de le rendre rentable. La seule option possible est de limiter les pertes, toute combinaison de tp et sl donne un résultat négatif. Il s'avère que la phrase "limiter les pertes, laisser couler les profits" est effectivement correcte, même si je ne suis pas sûr qu'il soit possible de compter de cette façon. J'ai pris la distribution géométrique parce que c'est la plus difficile à rentabiliser.
Dans ce cas, c'est ma suggestion qui vous convient le mieux :-)
le travail)
en train de le découvrir)
C'est exactement ce que vous vouliez : un mouvement de 100 pt dans le profit dépassera la taille de la perte reçue du mouvement de prix contre vous. Le prix à payer pour cela est de perdre de l'argent sur le bruit.
C'est un bon moyen de négocier sur la dynamique. Et le concept opposé profitera des fluctuations du plat...
Rorschach, vous avez calculé les bénéfices des différentes options TA. Et ensuite ? Comment allez-vous les combiner en un seul système ? Une transaction ne peut avoir qu'un seul TP particulier, pas tous à la fois. Quel TP allez-vous utiliser ? En somme, ce que vous vouliez prouver n'est pas clair.
Rorschach, vous avez calculé les bénéfices des différentes options TA. Et ensuite ? Comment allez-vous les combiner en un seul système ? Une transaction ne peut avoir qu'un seul TP particulier, pas tous à la fois. Quel TP allez-vous utiliser ? En somme, ce que vous vouliez prouver n'est pas clair.
Salut les gars !
J'ai même eu une idée aussi folle en construisant un gnc avec la distribution Eurobucks (par exemple), puis il est devenu intéressant d'essayer ceci.
On prend séparément des minutki (bien sûr des ticks) des séquences de modules haut-bas, et leur ligne médiane reportée sur l'axe Ha))) puis on prend pour 2m 4m..... et ainsi de suite.
Je pense que nous devrions travailler avec ces séries en faisant une distribution synthétique multiframe à partir de toutes les échéances, puis en l'attachant à la ligne médiane de la série de prix (haut-bas) avec ses signes d'incréments.
Nous obtiendrons une sorte de bolinger (bien sûr, ce n'est pas le même bolinger et il a des limites différentes), nous obtiendrons une sorte de contexte avec des limites probabilistes, c'est-à-dire que le prix restera plus souvent à l'intérieur de ces limites qu'il ne les dépassera. Voilà donc les limiteurs pour les arrêts. Il y a beaucoup de fils de discussion disant que la volatilité est prévisible (probabilité asymétrique).
Mais la même chose à propos de faire du profit sur Sat, le gars a écrit que la Bollinger devient rentable quand il y a un mécanisme pour calculer la fonction dynamique du stop et de la taille du stop et de l'offre.
J'ai essayé de deviner ce qu'il entendait par convergence, co-intégration et ainsi de suite... Je pense que j'essayais de deviner si la convergence ou la co-intégration de 2 actions (soit en raison du travail en flat et en trend séparément ou de 2 TS différents de chaque côté de la pièce) est impossible à obtenir avec la dynamique du sl sl sl sl et de la taille des paris.
Voici le truc pour gagner de l'argent sur le sub, le gars a écrit que la bollinger émoussée, trader dessus, devient rentable s'il y a un mécanisme pour calculer la fonction dynamique du tp et sl et la taille de la mise.
Ici, Nekola a montré un exemple de système de pari (en donnant probablement le secret du calcul du système de pari autant que possible))).
Ce que nous devons voir, c'est
1- A quoi ressemblerait un système de pari pour ces données, qui permettrait de tirer le maximum de profit (ce qui n'est pas mentionné par Nola).
2- Pour voir comment le système de pari va changer à la fenêtre glissante
3- En diminuant et en augmentant la rentabilité du système de pari, obtenir une équité avec certaines propriétés.