Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 64
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Je l'ai vu, mais je n'ai pas compris comment le synthétique était calculé.
La principale question concernant les produits synthétiques est la suivante. Où est la preuve qu'il reviendra des limites du canal ? Peut-être que c'est juste de la chance ?
Peut-être qu'il aura de la chance. Ou peut-être pas ! Et la preuve ....
En a-t-on besoin ? Et existe-t-il ?
Mais si dans 75 % ou plus des cas, nous atteignons le bénéfice sur deux positions au total, n'est-ce pas une (sorte de) preuve statistique de cette approche du trading ?
Approximativement, pendant un an et demi ou deux ans sur un forum, j'ai décrit à l'avance ( !) sur un compte de concours toutes (enfin, presque) mes entrées/sorties comme ça et j'ai obtenu un profit de +5 à +15% de mon dépôt chaque mois (avec une très rare exception de disqualification) ! Je résumais les résultats chaque semaine.
Pour ne pas embrouiller toutes les personnes présentes - maintenant je vais vous donner dans un lien privé. Toutes les statistiques sont disponibles ici (les premiers mois dans le premier post, tout le reste - dans la branche).
Peut-être que tu auras de la chance. Ou peut-être pas ! Et la preuve ....
En a-t-on besoin ? Existe-t-il vraiment ?
Mais si dans 75% ou plus des cas nous atteignons le bénéfice sur deux positions au total - n'est-ce pas (une sorte de) preuve statistique de la perspective d'une telle approche du trading ?
Approximativement, pendant un an et demi ou deux ans sur un forum, j'ai décrit à l'avance ( !) sur un compte de concours toutes (enfin, presque) mes entrées/sorties comme ça et j'ai obtenu un profit de +5 à +15% de mon dépôt chaque mois (avec une très rare exception de disqualification) ! Je résumais les résultats chaque semaine.
Pour ne pas embrouiller toutes les personnes présentes - maintenant je vais vous donner dans un lien privé. Toutes les statistiques sont disponibles ici (les premiers mois dans le premier message, tous les autres - dans le fil principal).
La preuve est là.
Nous pouvons aussi prendre la balance comme preuve, mais c'est la foi et si nous croyons, nous échangeons - tout TA est construit sur la foi.
Tout est clair pour moi ici.
Voici une photo
Au point "A", il y aura la plus grande divergence et nous entrerons dans une position de byu-sell. Mais nous voyons que les deux instruments sont dans une tendance à la hausse, simplement le plus haut dépasse le plus bas. Nous réaliserons un bénéfice si la perte sur un instrument l'emporte sur le bénéfice sur l'autre.
Ce qui me trouble dans toute cette idée, c'est le fait que nous entrons à contre-courant de la tendance de l'un des instruments. Nous ne tenons pas compte de la tendance générale des paires qui vont ensemble, dans votre terminologie, en corrélation.
La preuve est là.
Nous pouvons aussi prendre la balance comme preuve, mais c'est la foi et si nous croyons, nous échangeons - tout TA est construit sur la foi.
C'est clair pour moi ici.
Voici une photo
Au point "A", il y aura la plus grande divergence et nous entrerons dans une position de byu-sell. Mais nous voyons que les deux instruments sont dans une tendance à la hausse, simplement le plus haut dépasse le plus bas. Nous réaliserons un bénéfice si la perte sur un instrument l'emporte sur le gain sur l'autre.
Ce qui me perturbe dans toute cette idée, c'est le fait que nous entrons à contre-courant de la tendance dans l'un des instruments. Nous ne tenons pas compte de la tendance générale des paires qui vont ensemble, dans votre terminologie, en corrélation.
Et ne soyez pas gêné, soyez courageux - si vous choisissez les bonnes parts d'instruments dans le portefeuille, le total global sera rentable.
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Il est également possible de "tâter" de l'arbitrage statistique. Le graphique ci-dessous est un exemple d'un outil synthétique tout aluminium par rapport à un outil tout aluminium.
C'est-à-dire NA -(ZN+HG+NI), alluminium - (zinc+cuivre+nickel)
Le canal est un peu incliné, mais assez confortable pour un travail de courte durée (et même automatique) :
Eh bien ici - "des variations sont possibles"...
Nous prenons à un moment donné le symbole dont la ligne de prix (l'indicateur supérieur) s'est écartée de toutes les autres ! Nous avons défini l'indicateur inférieur pour dessiner un tel synthétique. Et sur le renversement - travailler avec cet outil - "contre tous" les autres !
Par exemple, hier soir, sur m15, il était possible de trouver une entrée "cuivre contre tous les autres", à savoir
ACHETER 3*0.28*HG - (VENDRE 1*AL + VENDRE 0.97*ZS + VENDRE 0.28*NI)
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Il est également possible de "tâter" de l'arbitrage statistique. Le graphique ci-dessous est un exemple d'un outil synthétique tout aluminium par rapport à un outil tout aluminium.
C'est-à-dire NA -(ZN+HG+NI), alluminium - (zinc+cuivre+nickel)
Le canal est un peu incliné, mais assez confortable pour un travail de courte durée (et même automatique) :
Eh bien ici - "des variations sont possibles"... Nous prenons à un moment donné le symbole dont la ligne de prix (l'indicateur supérieur) s'est écartée de toutes les autres ! Nous avons défini l'indicateur inférieur pour dessiner un tel synthétique. Et sur le renversement - travailler avec cet outil - "contre tous" les autres !
Par exemple, hier soir, sur m15, il était possible de trouver une entrée "cuivre contre tous les autres", à savoir
ACHETER 3*0.28*HG - (VENDRE 1*AL + VENDRE 0.97*ZS + VENDRE 0.28*NI)
Je ne comprends rien dans votre fil ou ici.
Vous avez écrit plus haut que vous avez pris la différence de deux instruments. Et ici ?
D'où proviennent les valeurs des ratios ?
Avec quelle erreur ces valeurs sont-elles calculées ?
Combien de temps vivent-ils ? Peut-être que sur la prochaine mesure, lorsque vous serez dans la pose, ces coefficients auront une valeur différente ?
Plus haut, vous avez écrit que vous avez pris la différence entre les deux instruments. Et ici ?
D'où proviennent les valeurs des coefficients ?
Avec quelle erreur ces valeurs sont-elles calculées ?
Combien de temps vivent-ils ? Peut-être que sur la prochaine mesure, lorsque vous serez dans la pose, ces coefficients auront une valeur différente ?
faa1947, si vous avez compris les 2 outils, je pense que vous les comprendrez ici aussi.
Ici, j'ai pris non pas deux mais quatre outils. En d'autres termes, nous entrons/sortons du marché en utilisant quatre positions simultanément. Deux à l'achat + deux à la vente. Ou un à l'achat + trois à la vente. Ou un dans la vente + trois dans l'achat.
Les coefficients (c'est-à-dire les tailles des positions, ou plutôt leur rapport) sont calculés par l'indicateur supérieur, en tenant compte des spécifications de l'instrument. Et à droite du nom - ces ratios sont également calculés en tenant compte de la volatilité de chaque instrument (1-0.97-0.28-0.1).
Sur la barre suivante (et sur une autre échelle de temps également), ils peuvent changer. Mais seulement légèrement - au moins, j'arrondis généralement ces chiffres à une valeur commerciale confortable.
===============
Nous pouvons constater que le prix du cuivre et les prix des autres instruments ont divergé et commencent tout juste à converger. À ce point (ligne jaune verticale), nous effectuons une entrée :
ACHETER 3*0.28 *HG - (VENDRE 1*AL + VENDRE 0.97*ZS + VENDRE 0.28*NI)
en supposant que le cuivre monte plus vite ou descend plus lentement que les trois autres métaux.
faa1947, si vous avez compris les 2 instruments, je pense que vous comprendrez aussi ici.
Ici, j'ai pris non pas deux, mais quatre instruments. En d'autres termes, ici, nous entrons/sortons du marché avec quatre positions simultanément. Deux à l'achat + deux à la vente. Ou un à l'achat + trois à la vente. Ou un dans la vente + trois dans l'achat.
Les coefficients (c'est-à-dire les tailles des positions, ou plutôt leur rapport) sont calculés par l'indicateur supérieur, en tenant compte des spécifications de l'instrument. Et à droite du nom - ces ratios sont également calculés en tenant compte de la volatilité de chaque instrument (1-0.97-0.28-0.1).
Sur la barre suivante (et sur une autre échelle de temps également), ils peuvent changer. Mais seulement légèrement - au moins, j'arrondis généralement ces chiffres à une valeur commerciale confortable.
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Nous pouvons constater que le prix du cuivre et les prix des autres instruments ont divergé et commencent tout juste à converger. À ce point (ligne jaune verticale), nous effectuons une entrée :
ACHETER 3*0.28*HG - (VENDRE 1*AL + VENDRE 0.97*ZS + VENDRE 0.28*NI)
en supposant que le cuivre va monter plus vite ou descendre plus lentement que les trois autres métaux.
Merci, je crois que j'ai trouvé la solution.
L'idée de négocier un instrument contre plusieurs autres est particulièrement intéressante. J'avais du mal à comprendre comment négocier une paire si un synthétique non négociable était contre l'instrument négocié. Maintenant, je comprends comment faire.
Merci encore.
faa1947, si vous avez compris les 2 outils, alors je pense que vous comprendrez aussi ici.
Ici, j'ai pris non pas deux, mais quatre instruments. En d'autres termes, ici, nous entrons/sortons du marché avec quatre positions simultanément. Deux à l'achat + deux à la vente. Ou un à l'achat + trois à la vente. Ou un dans la vente + trois dans l'achat.
Les coefficients (c'est-à-dire les tailles des positions, ou plutôt leur rapport) sont calculés par l'indicateur supérieur en tenant compte des spécifications de l'instrument. Et à droite du nom - ces ratios sont également calculés en tenant compte de la volatilité de chaque instrument (1-0.97-0.28-0.1).
Sur la barre suivante (et sur une autre échelle de temps également), ils peuvent changer. Mais seulement légèrement - au moins, j'arrondis généralement ces chiffres à une valeur commerciale confortable.
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Nous pouvons constater que le prix du cuivre et les prix des autres instruments ont divergé et commencent tout juste à converger. À ce point (ligne jaune verticale), nous effectuons une entrée :
ACHETER 3*0.28*HG - (VENDRE 1*AL + VENDRE 0.97*ZS + VENDRE 0.28*NI)
en supposant que le cuivre va monter plus vite ou descendre plus lentement que les trois autres métaux.
A propos, les résultats de vos bénéfices, qui étaient sur le lien, sont-ils avec ou sans MM ?
D'après ce que je comprends, il s'agit essentiellement de quelque chose comme des indicateurs en grappes. Elle n'analyse pas la cointégration des séries de prix elles-mêmes, mais se base sur le retour des prix vers la moyenne mobile. C'est-à-dire qu'on prend les déviations de МА qui sont connues pour être un processus stationnaire. C'est pourquoi nous pouvons en principe prendre n'importe quels coefficients, car toute combinaison linéaire de processus stationnaires est un processus stationnaire. Naturellement, le bénéfice n'est pas garanti ici car soit la montagne va à Mohammed, soit Mohammed va à la montagne :)
En général, la question de la rentabilité de ce système est ambiguë. En observant le travail de Leonid, j'ai souvent remarqué qu'il fermait souvent des positions sans attendre un signal (conjonction de lignes), à l'instinct :). Par conséquent, il n'est pas certain que le trading automatisé s'avère rentable :)
C'est-à-dire qu'elle prend des écarts par rapport à la MA, qui est connue pour être un processus stationnaire.
Je ne sais pas d'où vient cette information, pourriez-vous m'indiquer la source de cette information ?