Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 158
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Non, nous n'avons rien pris au sérieux.
Quelqu'un l'a prise, les gens demandent de nouvelles astuces et sont impatients de deviner de nouvelles photos. Pour une raison quelconque, ils ne pensent pas à la manière dont ils vont échanger des constantes non négociables dans des équations dénuées de sens, et TC ne le dit pas, eh bien, simplement parce que c'est le but de son trolling.
Quelqu'un l'a prise, les gens demandent de nouvelles astuces et sont impatients de deviner de nouvelles photos. Pour une raison quelconque, ils ne pensent pas à la manière dont ils vont échanger des constantes non négociables dans des équations dénuées de sens, et TC ne le dit pas, eh bien, simplement parce que c'est le but de son trolling.
J'étais l'un de ceux qui ont montré de l'intérêt)
J'étais juste intéressé par les calculs de lots pour voir comment cela serait fait, sur la base de quoi - pour une application possible des principes.
Et TC oui... Je me la pétais))
Je pense que ce n'est pas encore fini.
L'UE a rebondi de 1,10 et -150$ peut se transformer en un certain plus.
Quant à TC, la recherche de "cours absolus", d'"indices corrects" et de meilleurs points de référence peut probablement se poursuivre encore et encore...
Il semble que nous ayons pris au sérieux les bêtises que Mikhael1983 dit "sur la nature du marché" : "Cela est particulièrement utile dans la mesure où il y a très peu d'idées physiquement significatives de quelque nature que ce soit sur le forum". Il n'y a pas de nature ici, un équilibre avec une corrélation et c'est tout. Voir :
Prenez
1. le taux de change d'une paire de devises par rapport à une autre X. Vous pouvez prendre des valeurs relatives (divisées par la valeur à un certain moment). Vous pouvez prendre la température sur un thermomètre placé à l'extérieur de la fenêtre, en Celsius ou en Fahrenheit. L'essentiel est de le désigner par X ;
2. un autre taux avec la même monnaie de cotation ou la même pression atmosphérique (atm, Pascali, GPa, mm Hg ou colonne d'eau), désigné par Y.
Considérons deux séries Xi et Yi. Considérons Ni = Xi - Yi et Mi = Xi + Yi. Ni et Mi seront immédiatement, par construction, tels que Xi/Ni - Yi/Ni = 1 et Xi/Mi + Yi/Mi = 1 pour tous les i. C'est-à-dire que X/N ne diffère de Y/N que par un décalage, et pour M le même signe plus. Naturellement, et les coefficients de corrélation de X/N avec Y/N sont 1, et les coefficients de corrélation de X/M avec Y/M sont -1. C'est tout.
Dans le tableau ci-joint, ceci est vérifié pour 2048 valeurs de GBPUSD et EURUSD (5 minutes) à gauche. A droite pour le tableau des 29 valeurs de température et de précipitations à Moscou pour janvier 2020. Ensuite, dans les mêmes colonnes, il y a 31 lignes avec les valeurs d'humidité relative et de pression en janvier 2019 dans le même Moscou. Les coefficients de corrélation sont calculés en une seule fois pour les données des 60 lignes de signification complètement différente, mais sont exactement 1 et -1. La nature du forex n'est définitivement pas là.
Oh mon dieu, pourquoi ? !
De quoi vivre avec pour les gens maintenant, ne pas aller vers des thèmes sérieux où il faut réfléchir...).
que j'ai jusqu'à présent)
Et la proportion croît de manière exponentielle avec le nombre de blagues).
Pas nécessairement du tout
.
... C'est-à-dire que X/N ne diffère de Y/N que par un décalage, et pour M le même signe plus. Naturellement, et les coefficients de corrélation X/N avec Y/N sont égaux à 1, et les coefficients de corrélation X/M avec Y/M sont égaux à -1. C'est ça...
Les coefficients de corrélation sont calculés en une seule fois pour les données des 60 lignes de signification complètement différente, mais sont exactement 1 et -1. La nature du forex n'est définitivement pas là.
Oui, TC a accordé beaucoup d'attention à la corrélation, mais pas un seul mot sur la cointégration. Mais c'est la propriété la plus importante des instruments négociés dans le trading de paires qui peut apporter la rentabilité dans le trading. Voici deux graphiques. A gauche, la variation dans le temps de 2 instruments X et Y. Vous pouvez voir qu'ils ont une bonne corrélation. Le graphique de droite montre la répartition de ces instruments. Nous pouvons voir la tendance de l'écart, il n'y a pas de signe de cointégration. Il est donc impossible de réaliser des bénéfices dans le trading de paires dans ce cas, bien que la corrélation soit élevée.
Oui, TC a accordé beaucoup d'attention à la corrélation, mais pas un seul mot sur la cointégration. Mais c'est la propriété la plus importante des instruments négociés dans le trading de paires qui peut apporter la rentabilité dans le trading. Voici deux graphiques. A gauche, la variation dans le temps de 2 instruments X et Y. Vous pouvez voir qu'ils ont une bonne corrélation. Le graphique de droite montre la répartition de ces instruments. Nous pouvons voir la tendance de l'écart, il n'y a pas de signe de cointégration. Il n'est donc pas possible de réaliser des bénéfices dans le cadre d'une négociation par paire dans ce cas, bien que la corrélation soit élevée.
Il n'y a pas de cointégration avec le vecteur (1, -1), mais il peut y avoir (ou non) cointégration avec un autre vecteur de cointégration.
Il n'y a pas de cointégration avec le vecteur (1, -1), mais il peut y avoir (ou non) cointégration avec un autre vecteur de cointégration.
Et cela s'appelle un essayage.