Les régularités des mouvements de prix : 1ère partie. Orientation des prix - page 3
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à denis_orlov : J'ai dessiné, je m'excuse pour ma modeste connaissance de Coreldrew:
C'est évident même sans expériences. Prenez les trois peupliers sur l'ivyushchikha - petit, petit, plus petit.
Quels peupliers sont plus "intérieurs" ou "extérieurs" ? Bien sûr, "intérieurs" !
Parce que ceux de l'extérieur sont les plus grands, et les grands, longs peupliers... ugh, les barres - évidemment moins statistiquement que les petites, courtes. Les longues bougies sont moins fréquentes. Des courts plus souvent.
Un modèle ? Oui.
Et maintenant, faites attention à la question : Et qu'est-ce que cela nous donne ?
la réponse est : avec !
une recette pour l'enrichissement :
Disons que nous prenons un certain nombre de bâtons (barres), ok, que les plus courts soient plus .
Nous les distribuons (alternons) au hasard. Déterminez la position relative des uns par rapport aux autres au hasard en supposant qu'il n'y a pas d'écart.
Laquelle sera la plus importante ? Interne, externe ?
Non, il y aura une parité.
Le déséquilibre de cette parité indique que le prix évolue par impulsions.
La barre intérieure est un fondu-enchaîné. Extérieur - balancement du marché.
+ Preuve indirecte de l'existence de niveaux de négociation.
Lorsque le prix atteint un niveau, il effectue des oscillations amorties qui forment des barres intérieures.
Lorsque le prix s'éloigne du niveau, il se déplace et entre dans un nouveau niveau, formant de nouvelles barres internes.
Pourquoi le pourcentage de barres internes est-il plus important sur les barres des minutes (et sur les secondes barres (s'il y en avait) - une rafale) ? - Au diable les facteurs de haute fréquence.
Vous avez raison pour le C. Vous devez seulement le calculer mathématiquement.
Avec des calculs corrects, même si TP=SL, vous obtenez toujours un avantage statistique.
Par exemple, le résultat d'un calcul approximatif.
TP=SL, lot constant. pendant quelques mois.
Par exemple, le résultat d'un calcul approximatif.
TP=SL, lot constant. pendant quelques mois.
pas mal, 7 fois en quelques mois, heh heh...pas mal, pas mal...
je ne sais pas quoi faire maintenant, le forex est mort 0_o ... ...
mais c'est approximatif, mais si vous avez raison, avec de petits risques, disons 2 %, est-ce que cela fera 10 % ? ;) J'en prends deux ! :)
J'ai décidé de déplacer les messages dans un sujet séparé...
1. J'ai commencé par relire le livre de Williams et j'ai décidé de vérifier la part des barres intérieures sur le graphique. J'ai ensuite décidé de comparer la part des bars intérieurs et extérieurs, ce qui a révélé le schéma suivant : la part des bars intérieurs est plus élevée que celle des bars extérieurs.
c'est le schéma de la volatilité : décroissance lente après un pic et la formation de quelques barres intérieures ; hausse rapide - souvent en une seule barre et, par conséquent, formation d'une barre extérieure.
en 4 mois... Il peut y en avoir plusieurs pour une paire et ils changent pour chaque paire, pour différents types de commande.
Mais l'euro/dollar montre une fantastique inertie depuis 2004.
Je ne sais pas quoi faire maintenant, le forex est mort 0_o ...
Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de Graal. Nous ne pouvons qu'espérer et croire que les méthodes qui fonctionnent aujourd'hui fonctionneront à l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Nous ne pouvons que spéculer.
Mais c'est une estimation approximative, et si vous avez raison, mais avec un risque faible, disons jusqu'à 2 %, ferez-vous 10 % ? ;)
Pour un calcul plus approfondi, vous devez écrire un filtre numérique spécial, ce que je suis en train de faire maintenant.
L'ADT classique est très mal adapté.
Plus précisément 2 filtres - pour le calcul des paramètres des niveaux et des valeurs SL 1-stop-orders 2-limit-orders. TP séparément .
10% par mois à 1% d'inscription - tout à fait réaliste. Le nombre de transactions est de 1 à 15 par jour sur une paire de devises. Avec une diversification sur plusieurs paires - des chiffres, par exemple plus stables.
En ce qui concerne les risques... Ils ne doivent pas être réparés. Ils devraient dépendre de la densité et de l'uniformité de la distribution des "motifs", du facteur de récupération, etc.
Le risque doit être justifié statistiquement et calculé, bien sûr, à partir de l'arrêt et non de la garantie. Pour certains systèmes, le risque de 2 % est déraisonnablement faible.
Je vais en prendre deux ! :)
Il n'y a essentiellement rien à prendre pour le moment. Tout est en phase de développement.
Ça m'a frappé il y a une semaine. Je n'ai pas dormi pendant des jours, jusqu'à ce que je fasse mes premiers calculs. Avant cela, j'utilisais des indicateurs, des Fibo, des ruptures de motifs, etc. J'essaie de comprendre pourquoi tout est si instable et ne fonctionne pas comme il le faudrait.
Je m'intéresse maintenant au problème - où et comment je me trompe ? Si je me trompe, il est inutile d'aller plus loin dans cette direction.
baissier à l'extérieur
bovin externe
interne
Une erreur de terminologie
Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le problème - où et comment je me trompe ? Si je me trompe, il est inutile d'aller plus loin dans cette direction.
Nulle part en fait. Mais en général, nous devrions ajouter des contrôles pour la contiguïté des bars et les bars zéro.
Il est facile de vérifier l'adjacence --
L'égalité ne fonctionne pas pour un TF mensuel.
où et où je me trompe ?