Existe-t-il un système universel ? - page 2

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Pyxis:

Bonjour à tous !

Cette question se pose : existe-t-il des systèmes de trading universels qui peuvent montrer une bonne tendance positive sur un long historique ?

Eh bien, il est clair que :

1) Une bonne tendance, forte, presque non déviée, tue tout système de rebondissement et de contre-tendance.

2) Un bémol, dans toutes ses manifestations, annule un système de tendance.

3) Le scalping peut entraîner la perte du dépôt, même en l'absence de nouvelles. Une bonne excursion à court terme du prix et des pertes (si ce n'est des pertes) sont garanties.

Quelles sont les options qui permettraient de prendre en compte les inconvénients de chacun des systèmes ci-dessus, et est-ce possible en principe ?


P.S. S'il y en a, si vous savez, partagez.

Il existe des TS universelles, mais, leur rentabilité ne dépasse pas 3-5% par an, et lors du refinancement les bénéfices - 10-15% par an. À certaines périodes, ils sont capables de rapporter 10 à 15 % par mois. L'essentiel est qu'avec des rendements aussi faibles, ils ne risquent pas de perdre leur dépôt. Je ne crois pas à l'existence d'un TS universel super rentable.

 
Pas de scalping agressif... mais ce n'est pas pour tout le monde ;)
 
Yousufkhodja Sultonov:

Il existe des CT universels, mais leurs rendements ne dépassent pas 3-5% par an, et lors du refinancement des bénéfices, 10-15% par an. Il y a des périodes où ils sont capables de rapporter 10-15% par mois. L'essentiel est qu'avec des rendements aussi faibles, ils ne risquent pas de perdre leur dépôt. Je ne crois pas à l'existence d'un TS universel super rentable.

Je ne crois pas aux TS universels super rentables.

Et il n'y a aucun mystère sur la façon dont cela fonctionne. Il y en a un dans kodobase. Profitez-en.

 
à 10k depo, un TS calme rapporte 50% par an...
 
GhostMan:
Avec des dépôts de 10k, un TS calme rapporte 50% par an...

Dans ce forum, on parle de Warren Buffett, qui a obtenu un rendement annuel moyen de 22,39 % sur 42 ans. Et ceci est présenté comme un modèle à suivre.


 
igrok333:

C'est-à-dire que si vous placez un ordre en attente, il n'y aura pas de glissement ?

Est-il préférable de mettre une expiration au lieu d'un takeprofit ?
Le Takeprofit est fondamentalement le même qu'un ordre en attente.

https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend

Si je comprends bien, l'expiration ne peut être définie que pour les ordres en attente.
Autrement dit, nous fixons la date d'expiration et si l'ordre en attente n'a pas été activé d'ici là, il est supprimé ?

Lors de la clôture sur le TP, la direction du slippage sera dans le sens positif (en notre faveur) si le prix franchit le niveau du TP et va plus loin. Ou négatif (perte pour nous) si le prix franchit le niveau TP et se déplace dans la direction opposée. Il est intéressant d'observer cela sur une démo lors d'un mouvement rapide. Nous appuyons sur le bouton pour fermer l'ordre, par exemple, lorsque le bénéfice est de +10 points. Le serveur examine le mouvement des prix pendant trois secondes. Si le prix évolue en notre faveur, par exemple atteint +15 p, alors il clôture l'ordre avec un bénéfice de +10 p. Si le prix baisse, par exemple à 5 p, alors il clôture avec le bénéfice minimum possible pour nous +5 p. L'autre jour, j'ai eu un slippage de 128 pips. Un lot de 0,1 a donné 12,8 $ - il y avait même une capture d'écran quelque part.

Au fait, voici un script qui calcule le temps en minutes jusqu'à la fin de la journée. Essayez-le, ça va marcher ?

#property strict
void start()
{
   int HEnd=21;
   int TimeEnd = (int)(StrToTime(TimeToStr(TimeLocal(), TIME_DATE)+" "+(string)HEnd)-TimeLocal())/60;
   Alert(TimeEnd);
}
 
Victor Ziborov:

Dans ce forum, on parle de Warren Buffett, qui a obtenu un rendement annuel moyen de 22,39 % sur 42 ans. Et il est présenté comme un modèle à suivre.

Pour Warren Buffett, quelques milliards de plus ou de moins, ce n'est rien.

 
Victor Ziborov:

Dans ce forum, on parle de Warren Buffett, qui a obtenu un rendement annuel moyen de 22,39 % sur 42 ans. Et elle est présentée comme un modèle à suivre.


il est stable. et cette stabilité a été confirmée depuis 42 ans.

et les comptes des signaux sont souvent vidés en 1 jour.

S'il y avait ici un compte qui fait des bénéfices depuis 42 ans, tout le monde s'y inscrirait aussi.
 
Konstantin Nikitin:

L'essentiel, c'est que le dépôt a résisté à l'effondrement maximal et qu'à un moment donné, il deviendra positif ;)

Oui... juste pour savoir si ce "+" sera nécessaire dans six mois/années... être dans une phase de retrait. La banque peut fournir un tel retour sur les dépôts))))

 
STARIJ:

Lors de la clôture sur le TP, la direction du slippage sera dans le sens positif (en notre faveur) si le prix franchit le niveau du TP et va plus loin. Ou négatif (perte pour nous) si le prix franchit le niveau TP et se déplace dans la direction opposée. Il est intéressant d'observer cela sur une démo lors d'un mouvement rapide. Nous appuyons sur le bouton pour fermer l'ordre, par exemple, lorsque le bénéfice est de +10 points. Le serveur examine le mouvement des prix pendant trois secondes. Si le prix évolue en notre faveur, par exemple atteint +15 p, alors il clôture l'ordre avec un bénéfice de +10 p. Si le prix baisse, par exemple à 5 p, alors il clôture avec le bénéfice minimum possible pour nous +5 p. L'autre jour, j'ai eu un slippage de 128 pips. Un lot de 0,1 a donné 12,8 $ - il y avait même une capture d'écran quelque part.

Au fait, voici un script qui calcule le temps en minutes jusqu'à la fin de la journée. Essayez-le, ça va marcher ?

En général, l'heure d'expiration correspond à la clôture du contrat.

Mais j'ai lu dans la référence OrderSend que l'expiration ne peut être définie que pour les transactions en attente.

donc en forex il a une signification différente ?

Si vous définissez une date d'expiration pour une transaction en attente, celle-ci sera-t-elle annulée ?
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