Calcul correct des indices monétaires. - page 19
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La métamathématique prouve que toute théorie mathématique non contradictoire est une tautologie (elle n'apporte pas formellement de nouvelles informations). Néanmoins, les mathématiques sont une discipline très utile, bien qu'elle soit au service des sciences :)
Votre raisonnement est un pur sophisme, dont la preuve n'est que dans votre tête (s'il y en a une).
Les sciences ne sont intéressantes qu'en tant que discipline appliquée qui serait impossible sans la discipline théorique.
Eh bien, les mathématiques appliquées sont concernées par le filtrage de l'information.
Par exemple, il existe un processus et il y a beaucoup d'informations (explicites ou implicites), nous modélisons le processus mathématiquement et nous obtenons beaucoup moins d'informations, mais les plus importantes.
Il y avait deux pommes plus une troisième, en fait il y avait beaucoup de cellules (structures moléculaires) mais en ayant simplifié le modèle mathématique nous avons obtenu une formule utilisable.
En même temps, la magie des mathématiques réside dans le fait que l'évolution du système peut être obtenue non seulement par des informations redondantes, mais aussi par des informations partielles.
Bref, j'en ai assez, alors passons à autre chose...
Supposons que les indices existent réellement, mais ils doivent exister s'il y a des devises :)
Et nous pouvons calculer l'indice du dollar manquant. N'est-ce pas génial ?
Mais ce qu'est l'indice du dollar, nous ne pouvons le voir qu'en calculant les corrélations avant et après. Nous calculons les corrélations sur, disons, 10 échantillons par fenêtre mobile entre tous les instruments et affichons ensuite la corrélation moyenne avant et après la conversion (pour éviter l'influence de la corrélation négative, nous additionnerons les modules lors du calcul de la moyenne). Supposons que la transformation ait diminué la corrélation des symboles (je dis "supposer", car j'ai supprimé depuis longtemps tous les calculs, mais tout le monde peut les répéter). Et si la corrélation a diminué, alors l'indice du dollar n'est rien de plus qu'une base commune. Mais puisque la corrélation n'a pas disparu, on peut continuer le calcul sur une base encore plus générale (en introduisant l'injection, y compris l'indice dollar), et on peut continuer ainsi pendant longtemps, mais le moment vient où la prochaine base d'indice ne réduit pas la corrélation, et l'augmente. C'est-à-dire que nous avons atteint la limite. Ainsi, nous avons une énorme quantité de composants, y compris des symboles presque non corrélés que nous avons l'habitude d'appeler des devises. La question se pose : que devons-nous faire d'eux maintenant ? Vous ne pouvez pas négocier sur la base de ces chiffres, même si, bien entendu, la conversion est réversible et que vous pouvez toujours tout recalculer. Les indices sont comme un ivrogne sur un bateau, il serait logique d'extrapoler pour certains comptes (car le résultat de tout lissage est un décalage, et sans eux les indices sont des chiffres inutiles) et de reculer le nombre de comptes pour obtenir la condition du marché. Mais voilà le problème : il n'existe toujours pas de méthode permettant d'extrapoler précisément les données du marché. La raison en est que le marché n'est pas stationnaire, et que toutes les méthodes d'extrapolation exigent la constance des coefficients de transformation obtenus. Ainsi, en utilisant les méthodes d'extrapolation connues, nous obtiendrons des prévisions (bien que similaires) avec des erreurs énormes. En calculant à rebours à partir de toutes ces bases et indices, nous obtiendrons l'accumulation d'erreurs et la prévision de l'absurdité totale. La raison pour laquelle elle est nécessaire est que l'extrapolation des paires de devises elles-mêmes peut être faite avec moins d'erreurs.
Si quelqu'un dit "Je n'ai pas besoin d'extrapolation, je négocie sur les indices", mais il est impossible de négocier sur le bruit, et si vous lissez le bruit, vous obtenez un retard, alors sur quoi négociez-vous ? En bref, quelle que soit la façon dont vous le voyez, les indices ne vous donnent pas un avantage sur les entrées aléatoires. Amen.
Je ne parle pas du "mal", je parle du dérivé. Rappelez-vous ce qu'est la dérivée au sens physique - simplement Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) . Nous ne pouvons pas modéliser la fonction de mouvement des prix dans le temps, mais nous pouvons mesurer la variation de Δy à tout moment. On dit que le dollar est le plus valorisé et que c'est le dollar qui fait bouger les majors, c'est-à-dire que l'euro lui-même ou la livre par rapport au dollar ont un petit mouvement de prix. Ainsi, la façon dont les indices sont calculés ne fait aucune différence, mais en multipliant deux variables aléatoires (disons EURUSD * GBPUSD), nous obtenons l'espérance mathématique du dollar, c'est-à-dire la valeur moyenne du prix du dollar à ce moment précis. Pour le commerce, la connaissance d'une certaine valeur réelle du dollar n'a aucune valeur pratique, mais si vous contrôlez l'augmentation de la valeur du dollar Δy dans le temps, vous pouvez décider d'acheter ou de vendre des USD.
ZZY : essayer d'analyser le comportement des déviations des incréments d'indices (∑Δy) / Δy
Laissez-nous faire.
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Je divise les indices monétaires (et autres actifs) en deux catégories : les indices "propres" et les indices "sales" ( ; impurs ;).
Les "Unclean" prétendent le plus souvent êtreplus utiles pour le trading (ce dont je doute fortement, car les auteurs, le plus souvent, ne savent tout simplement pas comment compter les indices purs). ;-)
Donc, des indices nets.
L'énoncé du problème est simple : dériver des formules pour calculer certaines valeurs flottantes (appelées indices d'actifs) qui satisfont à la condition de cohérence totale avec le reste des indices du panier et leurs relations négociées (instruments de négociation) à un moment donné. En d'autres termes (en termes de devises) : le rapport d'un indice (disons USDx) à un autre (disons EURx) doit correspondre au taux de leur relation négociée (c'est-à-dire EURUSD) à tout moment. Ah oui, le panier. Nous ne pouvons pas dériver de telles formules si nous ne fixons pas d'abord un ensemble d'instruments (devises et paires). Un tel ensemble fixe est appelé un panier.
Par exemple, dérivons des formules pour un ensemble d'instruments comprenant toutes les paires de devises entre [USD, EUR, GBP, JPY et CHF]. Cinq devises (dans ce cas), mais il peut y en avoir autant et autant que nécessaire, à condition qu'il y ait suffisamment d'informations pour leur construction (c'est-à-dire que tous les taux de change des paires de devises correspondantes sont connus ou peuvent être dérivés de ceux connus).
À cette fin, construisons la matrice suivante :
Considérons les lignes de cette matrice. Dans chaque ligne, nous avons un ensemble de paires de devises (ou leurs valeurs inverses facilement obtenues à partir des paires) et une unité (comme CHFCHF ou EUREUR).
Si nous multiplions tous les éléments de chaque ligne, le résultat sera des fractions de la forme XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Il est principalement important pour nous que toutes ces fractions aient le même dénominateur (je l'appelle le dénominateur commun). Au numérateur de toutes ces fractions, la même monnaie est multipliée par elle-même cinq fois (le nombre de monnaies du panier). Si nous calculons la cinquième puissance (pour un panier donné) à partir de ces valeurs, la monnaie au numérateur reviendra à la première puissance, et la moyenne géométrique de toutes les monnaies du panier apparaîtra au dénominateur. Comme il a été mentionné ci-dessus, cette valeur est la même pour toutes les fractions, et c'est pourquoi les valeurs obtenues ont la propriété que lorsqu'elles sont divisées par un, après la réduction des dénominateurs , elles garantissent l'égalité du rapport obtenu avec la paire de devises correspondante à tout moment.
Le problème est résolu. La formule est dérivée et justifiée.
--
Ceux qui ont compris le raisonnement peuvent facilement comprendre le simple fait mathématique que le calcul des indices nets ne peut pas être fait différemment (une méthode de variation-optimisation n'est pas une autre voie) et ne peut pas conduire à d'autres valeurs (au multiplicateur exact du dénominateur).
Amen.
J'espère que le sujet pourra enfin être clos.
Bien qu'il soit bien sûr possible de se vautrer dans une certaine "saleté". :) Il suffirait d'une justification raisonnable.
Un autre jeu de chiffres, qui n'a aucun sens et qui ne tient pas compte de la pratique existante en matière de construction d'indices.
Le point : économique (prise en compte des poids prélevés dans l'économie) + comportemental (croire en la justesse du Dow Jones, où l'on additionne et divise).
En général, les deux sens existent dans tous les indices.
Dans les nouveaux indices, par exemple le RTS MICEX, les poids des composants ont été pris en compte très récemment. Le sens économique était intégré dans ces poids.
Un autre joueur de chiffres.
En supposant que les indices existent réellement, ils doivent exister s'il y a des devises :)
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peu importe comment vous le présentez, les indices ne vous donnent pas un avantage par rapport à une entrée aléatoire. Amen.
Les ténèbres de l'illusion et l'incapacité et le refus de s'élever au-dessus de la vanité.
1. Pas de bruit sur le marché.
2. Aucun retard de filtrage qui pourrait interférer avec les échanges. Ou bien vous voulez dire par retard quelque chose qui n'a rien à voir avec le retard.
3. L'analyse spectrale existe. Résout tous les problèmes d'"obscurité".
4. Le dérivé a déjà été écrit.
5. Le marché est stable par ses changements. Il faut donc les rechercher. Il s'agit d'un avantage.
SZY : essayer d'analyser le comportement des écarts incrémentaux de l'indice (∑Δy) / Δy
Un autre jeu de chiffres, qui n'a aucun sens et ne tient pas compte des pratiques existantes en matière de construction d'indices.
Le point : économique (prise en compte des poids issus de l'économie) + comportemental (croire que le Dow Jones est correct, où l'on additionne et divise).
En général, les deux sens existent dans tous les indices.
Dans les nouveaux indices, par exemple, le RTS MICEX, les poids des composants ont été pris en compte très récemment. Ces pondérations incluaient le sens économique.
Un autre joueur de chiffres.
Pauvre bâtard. :(
Bon rétablissement, faa1947.
hmm, et comment construire une fonction pour un processus stochastique ? bien que j'aie réussi à oublier les mathématiques supérieures, mais il y avait un sujet sur le forum et google suggère que cela pourrait être la méthode Monte Carlo, bien que je pense que cela s'avérera être une autre auto-tromperie, comme les dessins fractals d'une feuille de fougère - cela semble similaire, mais la nature ne se répète jamais en copiant - il y a toujours des inexactitudes.
imho, si l'on veut utiliser des indices pour construire un TS, il suffit de considérer, comme je l'ai dit, l'indice lui-même comme une dérivée du mouvement de la monnaie, puis il suffit d'élaborer la procédure lorsque le signe de l'incrément +Δy devient - Δy, et lorsque Δy dépasse une certaine limite de mesure, c'est-à-dire en mesurant l'accélération.
Supposons que les index existent, mais ils doivent exister si nous avons des devises :)
Et nous pouvons calculer l'indice du dollar manquant. N'est-ce pas génial ?
Mais ce qu'est l'indice du dollar, nous ne pouvons le voir qu'en calculant les corrélations avant et après. Nous calculons les corrélations sur, disons, 10 échantillons par fenêtre mobile entre tous les instruments et affichons ensuite la corrélation moyenne avant et après la conversion (pour éviter l'influence de la corrélation négative, nous additionnerons les modules lors du calcul de la moyenne). Supposons que la transformation ait diminué la corrélation des symboles (je dis "supposer", car j'ai supprimé depuis longtemps tous les calculs, mais tout le monde peut les répéter). Et si la corrélation a diminué, alors l'indice du dollar n'est rien de plus qu'une base commune. Mais puisque la corrélation n'a pas disparu, on peut continuer le calcul sur une base encore plus générale (en introduisant dans le calcul des injections incluant l'indice dollar), et on peut continuer ainsi pendant longtemps, mais le moment arrive où la prochaine base d'indice ne réduit pas la corrélation, et l'augmente. C'est-à-dire que nous avons atteint la limite. Ainsi, nous disposons d'une quantité énorme de composants, y compris les symboles à peine corrélés que nous avons l'habitude d'appeler des devises. La question se pose : que devons-nous faire d'eux maintenant ? Vous ne pouvez pas négocier sur la base de ces chiffres, même si, bien entendu, la conversion est réversible et que vous pouvez toujours tout recalculer. Les indices sont comme un ivrogne sur un bateau, il serait logique d'extrapoler pour certains comptes (car le résultat de tout lissage est un décalage, et sans eux les indices sont des chiffres inutiles) et de reculer le nombre de comptes pour obtenir la condition du marché. Mais voilà le problème : il n'existe toujours pas de méthode permettant d'extrapoler précisément les données du marché. La raison en est que le marché n'est pas stationnaire, et que toutes les méthodes d'extrapolation exigent la constance des coefficients de transformation obtenus. Ainsi, en utilisant les méthodes d'extrapolation connues, nous obtiendrons des prévisions (bien que similaires) avec des erreurs énormes. En calculant à rebours à partir de toutes ces bases et indices, nous obtiendrons l'accumulation d'erreurs et la prévision de l'absurdité totale. La raison pour laquelle elle est nécessaire est que l'extrapolation des paires de devises elles-mêmes peut être faite avec moins d'erreurs.
Si quelqu'un dit "Je n'ai pas besoin d'extrapolation, je négocie sur les indices", mais il est impossible de négocier sur le bruit, et si vous lissez le bruit, vous obtenez un retard, alors sur quoi négociez-vous ? En bref, quelle que soit la façon dont vous le voyez, les indices ne vous donnent pas un avantage sur les entrées aléatoires. Amen.
Enfin quelqu'un a écrit quelque chose de sensé sur les index. Bien que seule la moitié supérieure du texte ait un sens, mais c'est une bonne chose.
Laissons de côté les extrapolations et les prédictions, et regardons l'historique, car je suis toujours étonné par les personnes qui attendent de bons résultats en temps réel de l'indicateur, qui ne peut pas décrire correctement l'historique.
Examinons deux paires sur le même cadre temporel.
Les deux montrent une tendance, les deux occupent tout l'écran, comment choisir le meilleur ?
Un simple coup d'œil aux indices suffit pour faire un choix. De nombreux traders n'ont jamais pensé à choisir une paire de devises. Ils n'ont probablement pas besoin d'indices, ils peuvent simplement rester assis sur des Eurobucks pour toujours.
L'extrapolation des indices est un sujet distinct. Oui, il n'y a pas de méthodes connues pour une telle extrapolation. Existent-ils pour les paires de devises ? Eux non plus. Alors quelle est la différence ?
Ce pauvre bâtard. :(
Bon rétablissement, faa1947.
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L'extrapolation des indices est un sujet distinct. Oui, il n'existe pas de méthodes généralement connues pour une telle extrapolation. Existent-ils pour les paires de devises ? Eux non plus. Alors quelle est la différence ?
La différence est que l'extrapolation de la cotation traitera une série, et l'extrapolation de l'indice traitera plusieurs séries, mais dans ce cas nous négocions en paires et donc pour prendre une décision de trading nous devrons recalculer la prévision des indices en paires et cela signifie que les erreurs s'additionneront et par conséquent les erreurs sont plus élevées que dans le cas de l'extrapolation en paires.
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Un simple coup d'œil aux indices suffit pour faire un choix. Il existe de nombreux traders qui n'ont jamais pensé à choisir une paire de devises. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'indices, et qu'ils peuvent simplement s'asseoir sur l'EURUSD pour toujours.
Eh bien, occupons-nous de cette extrapolation, comme on dit, résolvons les problèmes comme ils se présentent...
Ce que je vois dans la capture d'écran : je vois beaucoup d'informations bruyantes, il est peut-être visuellement clair où les paires se déplacent (mais pas le fait), mais il dit seulement que le cerveau humain pourrait traiter (pour lisser le bruit), programmatiquement le signal de direction est beaucoup plus difficile, je vais devoir lisser les séries, et la plupart des méthodes de lissage font inévitablement un décalage. L'ordre du jour est donc le suivant.
Tout d'abord, nous devons trouver une méthode de lissage sans décalage, puis décider de la décomposition des cotations en indices. Supposons qu'une telle méthode existe.
La conclusion suivante s'impose alors : si nous disposons de la méthode de lissage non différé, pourquoi avons-nous besoin d'indices ?