Comparaison de deux graphiques de cotation avec des distorsions non linéaires sur l'axe des X - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai seulement remis en question la déclaration rouge. Pas le vert. Je pense que la logique des résultats du fait vert menant à l'affirmation rouge est défectueuse.
La ZZ elle-même peut être construite sur la base de différents types de conditions. La ZZ classique n'est pas du tout une idée fondée. La mesure de l'angle sur la base d'un filtre à barres ZVR est à nouveau étrange.
Mais il y a un côté positif : la symétrie (dans le contexte des déclarations ci-dessus) pour les hauts et les bas n'est pas un mauvais critère pour évaluer l'adéquation de l'AL. Si la symétrie est préservée, cela signifie que la logique est adéquate. Sinon, il ne l'est pas.
Zigzag. Une série de valeurs sur les sommets. Corrélation de ces deux lignes.
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Il soulève de forts doutes quant à l'applicabilité en raison des sommets supplémentaires, même sur des graphes très similaires.
DTW semble le plus prometteur jusqu'à présent, il faut le coder dans mql4 et l'essayer.
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai de forts doutes quant à son applicabilité en raison des nœuds supplémentaires, même sur des graphiques très similaires.
Jusqu'à présent DTW semble le plus prometteur, je dois le durcir en mql4 et l'essayer.
Prenez un zigzag plus profond. Qu'est-ce que DTW ? S'agit-il simplement d'une mise à l'échelle sur l'axe du temps ? Mais c'est uniforme. Si c'est une solution satisfaisante, alors il ne devrait pas y avoir de question, c'est la première solution élémentaire.
Prenez un zigzag plus grossier. Qu'est-ce que DTW ? Est-ce que c'est juste une mise à l'échelle sur l'axe du temps ? Mais c'est uniforme. Si c'est une solution satisfaisante, alors il ne devrait pas y avoir de question, c'est la première solution élémentaire.
Pour autant que je comprenne l'algorithme, il s'agit exactement d'une mesure de la similarité de deux séries en présence de distorsions non linéaires dans le temps. Il est utilisé pour comparer des modèles audio.
Oui, DTW n'a pas encore été implémenté sur mql, bien que ce soit une option. Et peut-être est-il utile de regarder à travers les barres d'équivolume et de gamme, c'est-à-dire de faire abstraction de la composante temporelle. Il suffit de trouver le rapport optimal des volatilités et de les comparer par incréments.
J'ai écrit plus haut dans le fil de discussion que Renko et la société ne sont pas adaptés en raison du fort bruit d'amplitude des cotations.
Hm, bien sûr, j'aimerais voir au moins un indicateur symétrique, mais je doute qu'il en existe un...
Je n'ai pas vérifié le critère de symétrie.
N'a pas vérifié le critère de symétrie.
OK, mais il n'est pas possible d'estimer la PA au niveau des tics, l'historique des tics douteux dans le réseau d'accès ouvert, ainsi que la collecte indépendante des tics est une activité à forte intensité de main-d'œuvre, le résultat dépendra de la source de cotation. Je ne veux même pas expliquer pourquoi je ne considère pas les données de tics maintenant.
D'après ce que j'ai compris de votre opinion sur l'asymétrie de la TF - tout est dû à une représentation incomplète des données sous la forme de l'OHLC et à l'absence d'informations séparées dans l'OHLC sur le Bid et le Ask ? Mais pourquoi le prix évolue-t-il dans une seule direction depuis longtemps (tendances) ? Je pense que le problème ne réside pas dans les ticks et les OHLC. Le code pour tracer ZZ par points, j'ai posté à https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 dessine correctement sur l'historique - il converge vers ZZ un par un, je ne m'en suis pas occupé pour le travail en ligne, essayez d'analyser par vous-même le rapport de pente des lignes ZZ, peut-être que je me trompe
Pour la construction d'un PP selon la condition décrite ci-dessus, l'historique des tics n'est pas nécessaire. Il suffit d'avoir l'historique OHLC M1 Bid et Ask. Cet historique est disponible dans de nombreuses sources, y compris chez certains courtiers sur la plateforme MetaTrader4 (par des moyens standard).
Mais pourquoi le prix va-t-il dans une seule direction pendant une période assez longue (tendances) ?
C'est la question de la tarification. Je ne pourrai pas le couvrir.
Le code pour tracer une phase par points, que j'ai posté à https://www.mql5.com/ru/forum/127093, ZZ_line.mq4 dessine correctement sur l'historique - un point converge vers une phase.
Il dessine correctement le ZZ classique - l'indicateur inventé par quelqu'un qui n'est même pas capable de montrer les meilleures entrées/sorties sur l'historique.