[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 679
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Il semble que les deux (drawdown et profit) devraient être les mêmes, limités uniquement par la taille du dépôt).
Rien de trop extrême. Cependant, nous devons clarifier comment Igor calcule le facteur de récupération (FR) sur 7 ans avec des FR annuels connus (et probablement des prélèvements). Si l'on calcule la FS comme la somme des FS de chaque année (très approximativement), elle est d'environ 4,3 par an. Et c'est prohibitif ?
Il n'est pas très clair d'où vient l'exigence d'une référence minimale à l'historique des transactions.
Voilà - clarifions l'ordre de calcul, d'autant plus qu'il a écrit une fois ici qu'il lit régulièrement le forum, mais poste rarement...:-)
Non, tu n'es pas obligé. C'est la force de l'effet de diversification. Si les systèmes du portefeuille sont statistiquement indépendants, ce sera exactement comme Igor l'a écrit. La modélisation numérique nous aide à comprendre cela qualitativement. Je posterai une photo quand j'en trouverai une.
Et statistiquement indépendant, c'est ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que si c'est le cas, nous pouvons en conclure que même en plaçant un système déficitaire sur le plus grand nombre possible de paires non corrélées - et c'est le cas - une fleur de pierre automatiquement).
Bien entendu, chaque système du portefeuille doit avoir des M.O.S. de transaction positifs. Mais son retrait peut être important.
P.S. Je n'ai pas encore trouvé la photo. C'est ce que je cherche.
Bien entendu, chaque système du portefeuille doit avoir un M.O.S. de transaction positif. Mais son retrait peut être important.
P.S. Je n'ai pas encore trouvé la photo. J'en cherche un.
OK, je vais me coucher, je regarderai la photo plus tard avec intérêt)
Ceci- au lieu d'un Ilan à deux faces, qui est inefficace, comme moyen d'augmenter le FS vous pouvez utiliser exactement la diversification (le même Ilan))
Rien de trop extrême. Cependant, nous devons clarifier comment Igor calcule le facteur de récupération (FR) sur 7 ans, étant donné le FR annuel connu (et probablement les prélèvements). Si l'on calcule la FS comme la somme des FS de chaque année (très approximativement), elle est d'environ 4,3 par an. Et c'est prohibitif ?
On ne sait pas très bien d'où vient l'exigence d'un accès minimal à l'historique des échanges.
Deuxièmement, nous devons nous interroger sur le calcul du FS - si c'est par année, comme vous l'écrivez, avec une sommation ultérieure, alors il s'agit d'un seul chiffre, c'est-à-dire que plus la période d'essai est longue en années, plus le FS est élevé. S'il s'agit d'un calcul direct sur l'ensemble de la période d'essai, c'est-à-dire le bénéfice net/le prélèvement maximal = le facteur de récupération, alors le chiffre est différent...
Par exemple, pour moi, la barre du TS pour le monde réel est encore plus haute, pour les hiboux de combat sur le monde réel FS > 35, clairement, sinon le TS est un gaspillage....
Exemple, tiré de ma propre recherche et développement - Test de la chouette de combat à toute la profondeur disponible de l'historique des instruments :
FACTEUR DE RÉCUPÉRATION TC = 36... :-)
P.S. Et effectivement, ce point est intéressant : "1. J'écris un conseiller expert avec un accès minimal à l'historique des transactions... - Comment dois-je l'interpréter ?
Le problème n'est pas si extraordinaire. Il est vrai que nous devons clarifier comment Igor calcule le facteur de récupération (FR) pour 7 ans avec un FR annuel connu (et probablement des prélèvements). Si l'on calcule la FS comme la somme des FS de chaque année (très approximativement), elle est d'environ 4,3 par an. Et c'est prohibitif ?
A en juger par son approche du calcul de la FC totale des systèmes de trading, il semble que la FC d'un TS individuel, il considère également la somme des valeurs de la FC de ce TS pour l'année....
"OK... Voici un exemple concret...
Le système 1 sur l'intervalle 10.01.2001-27.12.2007 a EF=42.88, instrument EURCHF
Le système 2 pour l'intervalle du 10.01.2001 au 27.12.2007 a FB=60,32, instrument EURGBP
L'utilisation simultanée de ces deux systèmes pour l'intervalle 10.01.2001-27.12.2007 a FS=102.95".
Ce FS du système numéro 2 = 60 - IMHO, généralement un NUMÉRO DE DÉBUT !!... si nous l'obtenons par calcul direct du FS sur toute la période d'essai ....
Bien que, si nous prenons une période d'optimisation pure et là pour compter, puis, par exemple, le bénéfice net = 125 000, max drawdown 2, le FS = 62,5 - alors c'est quelque chose comme un ajustement de base à l'histoire ... Je veux dire que dans le monde réel, ce TS, il n'est pas impossible qu'il ne soit pas rentable... Je dis juste qu'il est possible que le système échoue en temps réel.
Eh bien, je me suis penché sur ce graal et je l'ai testé. J'ai compris comment ça marche. Et laissez-moi vous dire que c'est des conneries.
J'avais un graal similaire, comme je le pensais, seulement il était mis en œuvre différemment, mais le principe est le même.
Ce graal accumule progressivement une erreur qui compense la banque. Il fait des bénéfices, mais environ une fois par mois, une erreur devient critique et il n'y a plus d'argent. Une véritable catastrophe se produit.
Lors du test de ce graal, ils apparaissent le 17 novembre, le 17 décembre et le 17 janvier. Je ne sais pas si c'est un mécanisme d'auto-liquidation ou une simple coïncidence )))). Bien que le mécanisme d'auto-liquidation, je ne l'ai pas vu à ma connaissance.
Et le plus important, j'ai remarqué qu'il apporte prbl seulement pas vous mais le courtier même avec 0,01 lot courtier prbl atteint 25000$ par mois il lorsque testé sur M1.
L'effondrement ne s'est pas produit sur le H1, pour lequel il est mieux adapté, mais cela ne signifie pas qu'il ne se produira pas tôt ou tard. Après tout, c'était sur M1, donc tout est possible.
Je l'ai testé sur l'euro/dollar.
Voici la photo :
Les graphiques fins (5 pièces) sont les bilans des systèmes du portefeuille. Le volume des échanges dans chaque système est toujours de 1. Un total de 330 échanges.
La fine ligne bleue est le résultat de la diversification, c'est-à-dire de la moyenne des 5 transactions à chaque instant. C'est la somme de toutes les lignes fines divisée par 5. Le volume de chaque transaction est ici aussi de 1.
Le solde est conditionnellement indiqué comme étant 0, bien qu'il serait probablement mieux avec une valeur non nulle.
Nous pouvons voir que les tirages relatifs de la ligne épaisse sont évidemment lissés par rapport aux tirages de chaque système "élémentaire" du portefeuille.
Lerésultat de l'échange a été modélisé comme 1 + (rand()-0,5)*50. Ici rand() est une variable aléatoire uniformément distribuée de 0 à 1.
Je n'ai pas fait plus de lignes, mais plus il y en a, meilleur est le résultat.